Сравнение DOCU с CRWD
DOCU (DocuSign, Inc.) and CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — DOCU in Software - Application, CRWD in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, DOCU returned -29.19%/yr vs 24.18%/yr for CRWD. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DOCU и CRWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOCU показывает доходность -34.17%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 45.66%.
DOCU
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -34.17%
- 6 месяцев
- -36.68%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- -6.61%
- 5 лет*
- -29.19%
- 10 лет*
- —
CRWD
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 17.73%
- С начала года
- 45.66%
- 6 месяцев
- 35.27%
- 1 год
- 42.07%
- 3 года*
- 64.60%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOCU и CRWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCU DocuSign, Inc. | -34.17% | -23.95% | 51.29% | 7.27% | -63.61% | -31.48% | 199.96% | 54.72% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 45.66% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -21.46% |
Correlation
The correlation between DOCU and CRWD is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.55 |
The correlation between DOCU and CRWD shifts across timeframes, from 0.46 (3 years) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DOCU:
$8.85B
CRWD:
$176.08B
DOCU:
$1.53
CRWD:
-$0.02
DOCU:
2.82
CRWD:
34.09
DOCU:
4.86
CRWD:
38.00
DOCU:
$3.29B
CRWD:
$5.09B
DOCU:
$2.61B
CRWD:
$3.82B
DOCU:
$568.83M
CRWD:
$246.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCU vs. CRWD — Ранг доходности на риск
DOCU
CRWD
Сравнение DOCU c CRWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DocuSign, Inc. (DOCU) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOCU | CRWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.19 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.13 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 2.57 | -3.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOCU и CRWD
Максимальная просадка DOCU за все время составила -87.57%, что больше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCU и CRWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCU | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.57% | -67.69% | -19.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.89% | -37.18% | -13.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.98% | -44.44% | -16.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.57% | -67.69% | -19.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.48% | -12.70% | -72.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.90% | -23.61% | -26.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.04% | 16.29% | +13.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCU и CRWD
Текущая волатильность для DocuSign, Inc. (DOCU) составляет 16.54%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 18.47%. Это указывает на то, что DOCU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCU | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.54% | 18.47% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.72% | 37.66% | -2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.60% | 45.48% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.83% | 50.78% | +7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.45% | 56.07% | +0.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCU и CRWD
Ни DOCU, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOCU и CRWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DocuSign, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOCU и CRWD
DOCU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 658.97M при выручке в 830.24M, что соответствует валовой рентабельности в 79.4%.
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
DOCU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 111.31M при выручке в 830.24M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
DOCU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.20M при выручке в 830.24M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
DOCU and CRWD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWD has higher volatility (18.47%) compared to DOCU (16.54%). In terms of maximum drawdown, DOCU dropped -87.57% vs CRWD's -67.69%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOCU и CRWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор