PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOCS с MPWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DOCS с MPWR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DOCS (Doximity, Inc.) and MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.) are both stocks. DOCS operates in Health Information Services (Healthcare), while MPWR operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, DOCS returned -13.78%/yr vs 47.03%/yr for MPWR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DOCS и MPWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doximity, Inc. (DOCS) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOCS показывает доходность -54.16%, что значительно ниже, чем у MPWR с доходностью 72.37%.

DOCS

1 день
-1.41%
1 месяц
-21.86%
С начала года
-54.16%
6 месяцев
-55.56%
1 год
-65.51%
3 года*
-13.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

MPWR

1 день
5.28%
1 месяц
-2.60%
С начала года
72.37%
6 месяцев
59.11%
1 год
128.65%
3 года*
47.03%
5 лет*
36.56%
10 лет*
37.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOCS и MPWR

2026 (YTD)20252024202320222021
DOCS
Doximity, Inc.		-54.16%-17.06%90.41%-16.45%-33.05%-5.42%
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.		72.37%54.45%-5.55%79.78%-27.78%37.84%

Correlation

The correlation between DOCS and MPWR is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г.

0.35

Over the past year, the correlation between DOCS and MPWR has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOCS:

$3.96B

MPWR:

$76.78B

EPS

DOCS:

$0.98

MPWR:

$13.89

Коэффициент P/E

DOCS:

20.61

MPWR:

112.24

Коэффициент PEG

DOCS:

1.76

MPWR:

1.41

Коэффициент P/S

DOCS:

6.27

MPWR:

25.63

Коэффициент P/B

DOCS:

4.16

MPWR:

20.88

Общая выручка (12 мес.)

DOCS:

$644.86M

MPWR:

$2.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOCS:

$574.54M

MPWR:

$1.63B

EBITDA (12 мес.)

DOCS:

$245.76M

MPWR:

$861.78M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doximity, Inc.

Monolithic Power Systems, Inc.

Часто сравнивают с DOCS:
DOCS с DDOGDOCS с OTPIXDOCS с APHDOCS с COSTDOCS с MSFTDOCS с VOODOCS с AI
Часто сравнивают с MPWR:
MPWR с ADIMPWR с ONMPWR с KLACMPWR с MCHPMPWR с CDNSMPWR с FNMPWR с MTSI

Доходность на риск

DOCS vs. MPWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCS
Ранг доходности на риск DOCS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCS: 66
Ранг коэф-та Мартина
MPWR
Ранг доходности на риск MPWR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPWR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPWR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPWR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPWR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPWR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOCS c MPWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doximity, Inc. (DOCS) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOCSMPWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.21
2.70

-3.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.00
3.12

-5.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

1.39

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

5.76

-6.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

15.40

-16.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOCS vs. MPWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOCS на текущий момент составляет -1.21, что ниже коэффициента Шарпа MPWR равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCS и MPWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOCSMPWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.21

2.70

-3.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

0.58

-0.84

Просадки

Сравнение просадок DOCS и MPWR

Максимальная просадка DOCS за все время составила -82.35%, что больше максимальной просадки MPWR в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCS и MPWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOCSMPWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.35%

-72.27%

-10.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.03%

-22.45%

-53.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.34%

-51.65%

-26.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-51.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.10%

-7.73%

-72.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.16%

-17.72%

-39.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.55%

8.38%

+36.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DOCS и MPWR

Doximity, Inc. (DOCS) имеет более высокую волатильность в 31.83% по сравнению с Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) с волатильностью 19.38%. Это указывает на то, что DOCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOCSMPWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.83%

19.38%

+12.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.10%

36.53%

+9.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.27%

47.99%

+6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.01%

53.40%

+15.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.01%

47.17%

+21.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCS и MPWR

DOCS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOCS
Doximity, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.		0.43%0.69%0.85%0.63%0.85%0.49%0.55%0.90%1.03%0.71%0.98%1.26%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCS и MPWR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Doximity, Inc. и Monolithic Power Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
145.37M
804.19M
(DOCS) Общая выручка
(MPWR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DOCS и MPWR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Doximity, Inc. и Monolithic Power Systems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
86.7%
55.3%
Активы портфеля
DOCS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.97M при выручке в 145.37M, что соответствует валовой рентабельности в 86.7%.

MPWR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.07M при выручке в 804.19M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.

DOCS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.83M при выручке в 145.37M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.

MPWR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 241.15M при выручке в 804.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.

DOCS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.11M при выручке в 145.37M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.

MPWR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 193.23M при выручке в 804.19M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

Часто задаваемые вопросы

DOCS and MPWR have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOCS has higher volatility (31.83%) compared to MPWR (19.38%). In terms of maximum drawdown, DOCS dropped -82.35% vs MPWR's -72.27%.

MPWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOCS и MPWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор