PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOCS с ACMR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DOCS с ACMR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DOCS (Doximity, Inc.) and ACMR (ACM Research, Inc.) are both stocks. DOCS operates in Health Information Services (Healthcare), while ACMR operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 3 years, DOCS returned -14.86%/yr vs 104.60%/yr for ACMR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DOCS и ACMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doximity, Inc. (DOCS) и ACM Research, Inc. (ACMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOCS показывает доходность -54.74%, что значительно ниже, чем у ACMR с доходностью 138.15%.

DOCS

1 день
0.10%
1 месяц
-14.32%
С начала года
-54.74%
6 месяцев
-54.30%
1 год
-64.81%
3 года*
-14.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

ACMR

1 день
2.45%
1 месяц
45.10%
С начала года
138.15%
6 месяцев
141.95%
1 год
265.21%
3 года*
104.60%
5 лет*
25.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOCS и ACMR

2026 (YTD)20252024202320222021
DOCS
Doximity, Inc.		-54.74%-17.06%90.41%-16.45%-33.05%21.76%
ACMR
ACM Research, Inc.		138.15%161.26%-22.72%153.44%-72.87%-18.50%

Correlation

The correlation between DOCS and ACMR is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.31

The correlation between DOCS and ACMR shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOCS:

$3.91B

ACMR:

$6.55B

EPS

DOCS:

$0.98

ACMR:

$1.33

Коэффициент P/E

DOCS:

20.35

ACMR:

70.83

Коэффициент PEG

DOCS:

1.74

ACMR:

2.48

Коэффициент P/S

DOCS:

6.19

ACMR:

6.71

Коэффициент P/B

DOCS:

4.11

ACMR:

4.14

Общая выручка (12 мес.)

DOCS:

$644.86M

ACMR:

$960.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

DOCS:

$574.54M

ACMR:

$424.76M

EBITDA (12 мес.)

DOCS:

$245.76M

ACMR:

$162.91M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doximity, Inc.

ACM Research, Inc.

Часто сравнивают с DOCS:
DOCS с DDOGDOCS с OTPIXDOCS с APHDOCS с COSTDOCS с MSFTDOCS с VOODOCS с AI
Часто сравнивают с ACMR:
ACMR с ACLSACMR с XPOACMR с ASMIYACMR с ASMLACMR с GSLACMR с TSMACMR с COHR

Доходность на риск

DOCS vs. ACMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCS
Ранг доходности на риск DOCS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCS: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCS: 88
Ранг коэф-та Мартина
ACMR
Ранг доходности на риск ACMR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACMR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACMR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACMR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACMR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACMR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOCS c ACMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doximity, Inc. (DOCS) и ACM Research, Inc. (ACMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DOCSACMRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
3.44

-4.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.96
3.18

-5.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.45

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

5.76

-6.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

14.73

-16.15

DOCS vs. ACMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOCS на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа ACMR равного 3.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCS и ACMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DOCS и ACMR

Максимальная просадка DOCS за все время составила -82.35%, что меньше максимальной просадки ACMR в -87.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCS и ACMR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOCSACMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.35%

-87.23%

+4.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.03%

-46.34%

-29.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.34%

-58.42%

-19.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-84.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.36%

0.00%

-80.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.18%

-39.55%

-17.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.49%

18.11%

+27.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DOCS и ACMR

Текущая волатильность для Doximity, Inc. (DOCS) составляет 29.57%, в то время как у ACM Research, Inc. (ACMR) волатильность равна 33.26%. Это указывает на то, что DOCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOCSACMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.57%

33.26%

-3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.93%

59.35%

-14.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.14%

77.68%

-23.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.07%

80.77%

-10.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.07%

83.99%

-13.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCS и ACMR

Ни DOCS, ни ACMR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCS и ACMR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Doximity, Inc. и ACM Research, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M20222023202420252026
145.37M
231.26M
(DOCS) Общая выручка
(ACMR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DOCS и ACMR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Doximity, Inc. и ACM Research, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
86.7%
46.4%
Активы портфеля
DOCS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.97M при выручке в 145.37M, что соответствует валовой рентабельности в 86.7%.

ACMR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACM Research, Inc. сообщила о валовой прибыли в 107.24M при выручке в 231.26M, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.

DOCS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.83M при выручке в 145.37M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.

ACMR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACM Research, Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.18M при выручке в 231.26M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

DOCS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.11M при выручке в 145.37M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.

ACMR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACM Research, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.31M при выручке в 231.26M, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.

Часто задаваемые вопросы

DOCS and ACMR have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACMR has higher volatility (33.26%) compared to DOCS (29.57%). In terms of maximum drawdown, DOCS dropped -82.35% vs ACMR's -87.23%.

ACMR currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOCS и ACMR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор