Сравнение DOCN с SPRX
DOCN (DigitalOcean Holdings, Inc.) is a stock, while SPRX (Spear Alpha ETF) is Technology Equities fund actively managed by Spear. Over the past 3 years, DOCN returned 53.92%/yr vs 43.37%/yr for SPRX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DOCN и SPRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOCN показывает доходность 254.20%, что значительно выше, чем у SPRX с доходностью 43.69%.
DOCN
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 7.07%
- С начала года
- 254.20%
- 6 месяцев
- 257.62%
- 1 год
- 504.40%
- 3 года*
- 53.92%
- 5 лет*
- 32.73%
- 10 лет*
- —
SPRX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 12.60%
- С начала года
- 43.69%
- 6 месяцев
- 43.35%
- 1 год
- 101.77%
- 3 года*
- 43.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOCN и SPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. | 254.20% | 41.24% | -7.14% | 44.05% | -68.29% | 32.32% |
SPRX Spear Alpha ETF | 43.69% | 41.91% | 20.58% | 88.02% | -44.99% | 9.15% |
Correlation
The correlation between DOCN and SPRX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г. | 0.65 |
The correlation between DOCN and SPRX shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCN vs. SPRX — Ранг доходности на риск
DOCN
SPRX
Сравнение DOCN c SPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Spear Alpha ETF (SPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOCN | SPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.34 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.10 | 4.23 | +16.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 63.88 | 13.10 | +50.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOCN и SPRX
Максимальная просадка DOCN за все время составила -84.78%, что больше максимальной просадки SPRX в -51.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCN и SPRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCN | SPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.78% | -51.21% | -33.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.11% | -24.21% | +0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -42.12% | -18.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -5.87% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.89% | -17.58% | -41.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 7.80% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCN и SPRX
Текущая волатильность для DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) составляет 17.94%, в то время как у Spear Alpha ETF (SPRX) волатильность равна 19.77%. Это указывает на то, что DOCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCN | SPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.94% | 19.77% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.13% | 38.52% | +22.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.58% | 45.91% | +35.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.32% | 42.15% | +29.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.58% | 42.15% | +28.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCN и SPRX
Ни DOCN, ни SPRX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPRX Spear Alpha ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
DOCN and SPRX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPRX has higher volatility (19.77%) compared to DOCN (17.94%). In terms of maximum drawdown, DOCN dropped -84.78% vs SPRX's -51.21%.
DOCN currently has the higher Sharpe Ratio (6.24 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOCN и SPRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор