Сравнение FAPR с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF – April (FAPR) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).
FAPR и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAPR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAPR или SPMO.
Доходность
Сравнение доходности FAPR и SPMO
Доходность по периодам
С начала года, FAPR показывает доходность 17.46%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 43.90%.
FAPR
17.46%
0.81%
7.38%
22.25%
N/A
N/A
SPMO
43.90%
-0.13%
15.88%
53.17%
19.64%
N/A
Основные характеристики
| FAPR | SPMO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.67 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 5.04 | 3.97 |
| Коэф-т Омега | 1.83 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 4.80 | 4.11 |
| Коэф-т Мартина | 30.15 | 17.04 |
| Индекс Язвы | 0.74% | 3.17% |
| Дневная вол-ть | 6.12% | 17.79% |
| Макс. просадка | -15.96% | -30.95% |
| Текущая просадка | -0.37% | -3.03% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAPR и SPMO
FAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Корреляция
Корреляция между FAPR и SPMO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAPR c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF – April (FAPR) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAPR и SPMO
FAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAPR FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF – April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.46% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок FAPR и SPMO
Максимальная просадка FAPR за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPR и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAPR и SPMO
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF – April (FAPR) составляет 1.63%, в то время как у Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что FAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.