PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAPR с FSEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAPR с FSEP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP).

FAPR и FSEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAPR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г.. FSEP - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 17 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FAPR и FSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAPR и FSEP

2026 (YTD)20252024202320222021
FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April		1.09%7.58%18.14%19.50%-10.33%8.65%
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		-2.39%12.83%13.56%20.23%-7.05%6.98%

Доходность по периодам

С начала года, FAPR показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у FSEP с доходностью -2.39%.

FAPR

1 день
1.12%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.09%
6 месяцев
3.22%
1 год
9.82%
3 года*
13.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSEP

1 день
2.14%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.39%
6 месяцев
-0.42%
1 год
12.97%
3 года*
12.49%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

Часто сравнивают с FAPR:
FAPR с BUFRFAPR с BMAYFAPR с JEPQFAPR с SPMOFAPR с XLKFAPR с BUFDFAPR с DNOV
Часто сравнивают с FSEP:
FSEP с BUFGFSEP с DAUGFSEP с FDECFSEP с XAPRFSEP с DJULFSEP с BUFDFSEP с FMAR

Сравнение комиссий FAPR и FSEP

И FAPR, и FSEP имеют комиссию равную 0.85%.

FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

Доходность на риск

FAPR vs. FSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAPR
Ранг доходности на риск FAPR: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPR: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPR: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FSEP
Ранг доходности на риск FSEP: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEP: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEP: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEP: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAPR c FSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAPRFSEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.08

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.60

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.64

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

8.32

-2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAPR vs. FSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAPR на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSEP равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAPR и FSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAPRFSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.08

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.96

-0.15

Корреляция

Корреляция между FAPR и FSEP составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAPR и FSEP

Ни FAPR, ни FSEP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FAPR и FSEP

Максимальная просадка FAPR за все время составила -15.96%, что больше максимальной просадки FSEP в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPR и FSEP.

Загрузка...

Показатели просадок

FAPRFSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-13.79%

-2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-8.16%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.60%

+3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-2.19%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.60%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FAPR и FSEP

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) составляет 1.77%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что FAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAPRFSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

3.75%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

6.13%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

12.12%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.58%

10.75%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.58%

10.64%

-0.06%