Сравнение FAPR с BUFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF – April (FAPR) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR).
FAPR и BUFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAPR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г.. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAPR или BUFR.
Основные характеристики
| FAPR | BUFR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.27% | 6.85% |
| Дох-ть за 1 год | 21.93% | 19.64% |
| Дох-ть за 3 года | 8.31% | 7.96% |
| Коэф-т Шарпа | 3.43 | 2.66 |
| Дневная вол-ть | 6.72% | 7.80% |
| Макс. просадка | -15.96% | -13.73% |
| Current Drawdown | -0.13% | -0.11% |
Корреляция
Корреляция между FAPR и BUFR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FAPR и BUFR
С начала года, FAPR показывает доходность 9.27%, что значительно выше, чем у BUFR с доходностью 6.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAPR и BUFR
FAPR берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFR в 1.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAPR c BUFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF – April (FAPR) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAPR и BUFR
Ни FAPR, ни BUFR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FAPR и BUFR
Максимальная просадка FAPR за все время составила -15.96%, что больше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPR и BUFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAPR и BUFR
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF – April (FAPR) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) имеют волатильность 1.90% и 1.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.