Сравнение FAPR с BUFR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение FAPR с BUFR

Последнее обновление 29 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF – April (FAPR) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR).

FAPR и BUFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAPR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г.. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAPR или BUFR.

Корреляция

Корреляция между FAPR и BUFR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FAPR и BUFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF – April (FAPR) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FAPR

BUFR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAPR:

2.98

BUFR:

2.39

Коэф-т Сортино

FAPR:

4.08

BUFR:

3.30

Коэф-т Омега

FAPR:

1.67

BUFR:

1.50

Коэф-т Кальмара

FAPR:

3.86

BUFR:

3.62

Коэф-т Мартина

FAPR:

23.95

BUFR:

19.91

Индекс Язвы

FAPR:

0.75%

BUFR:

0.75%

Дневная вол-ть

FAPR:

6.06%

BUFR:

6.22%

Макс. просадка

FAPR:

-15.96%

BUFR:

-13.73%

Текущая просадка

FAPR:

-0.13%

BUFR:

-0.35%

Доходность по периодам

С начала года, FAPR показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у BUFR с доходностью 1.84%.

FAPR

С начала года

1.49%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

7.37%

1 год

17.73%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BUFR

С начала года

1.84%

1 месяц

1.17%

6 месяцев

7.26%

1 год

14.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий FAPR и BUFR

FAPR берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFR в 1.05%.

BUFR

FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs

FAPR

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF – April

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAPR и BUFR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FAPR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BUFR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAPR c BUFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF – April (FAPR) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAPR

BUFR

Показатель коэффициента Шарпа FAPR на текущий момент составляет 2.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFR равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAPR и BUFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FAPR

BUFR

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAPR и BUFR

Ни FAPR, ни BUFR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FAPR и BUFR

Максимальная просадка FAPR за все время составила -15.96%, что больше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPR и BUFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FAPR

BUFR

Волатильность

Сравнение волатильности FAPR и BUFR

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF – April (FAPR) составляет 1.44%, в то время как у FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) волатильность равна 2.13%. Это указывает на то, что FAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FAPR

BUFR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FAPR с BUFR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FAPR и BUFR

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FAPR и BUFR

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAPR и BUFR

FAPR

BUFR

Сравнение FAPR c BUFR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAPR и BUFR

Просадки

Сравнение просадок FAPR и BUFR

Волатильность

Сравнение волатильности FAPR и BUFR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество