Сравнение FAPR с BUFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF – April (FAPR) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR).
FAPR и BUFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAPR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г.. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAPR или BUFR.
Доходность
Сравнение доходности FAPR и BUFR
Доходность по периодам
С начала года, FAPR показывает доходность 17.20%, что значительно выше, чем у BUFR с доходностью 13.85%.
FAPR
17.20%
0.58%
7.08%
21.98%
N/A
N/A
BUFR
13.85%
0.33%
6.33%
18.53%
N/A
N/A
Основные характеристики
| FAPR | BUFR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.64 | 3.07 |
| Коэф-т Сортино | 5.01 | 4.31 |
| Коэф-т Омега | 1.82 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 4.76 | 4.59 |
| Коэф-т Мартина | 29.93 | 26.56 |
| Индекс Язвы | 0.74% | 0.71% |
| Дневная вол-ть | 6.11% | 6.13% |
| Макс. просадка | -15.96% | -13.73% |
| Текущая просадка | -0.59% | -0.79% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAPR и BUFR
FAPR берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFR в 1.05%.
Корреляция
Корреляция между FAPR и BUFR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAPR c BUFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF – April (FAPR) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAPR и BUFR
Ни FAPR, ни BUFR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FAPR и BUFR
Максимальная просадка FAPR за все время составила -15.96%, что больше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPR и BUFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAPR и BUFR
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF – April (FAPR) составляет 1.62%, в то время как у FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что FAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.