Сравнение FAPR с BUFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF – April (FAPR) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR).
FAPR и BUFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAPR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г.. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAPR или BUFR.
Корреляция
Корреляция между FAPR и BUFR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FAPR и BUFR
Основные характеристики
FAPR:
3.19
BUFR:
2.70
FAPR:
4.36
BUFR:
3.73
FAPR:
1.72
BUFR:
1.58
FAPR:
4.14
BUFR:
3.99
FAPR:
25.79
BUFR:
22.70
FAPR:
0.75%
BUFR:
0.72%
FAPR:
6.06%
BUFR:
6.06%
FAPR:
-15.96%
BUFR:
-13.73%
FAPR:
0.00%
BUFR:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, FAPR показывает доходность 18.93%, что значительно выше, чем у BUFR с доходностью 15.96%.
FAPR
18.93%
0.87%
6.59%
19.34%
N/A
N/A
BUFR
15.96%
1.02%
6.61%
16.35%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAPR и BUFR
FAPR берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFR в 1.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAPR c BUFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF – April (FAPR) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAPR и BUFR
Ни FAPR, ни BUFR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FAPR и BUFR
Максимальная просадка FAPR за все время составила -15.96%, что больше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPR и BUFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAPR и BUFR
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF – April (FAPR) составляет 1.43%, в то время как у FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что FAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.