Сравнение FAPR с BUFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR).
FAPR и BUFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAPR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г.. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FAPR и BUFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAPR и BUFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FAPR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April | 1.26% | 7.58% | 18.14% | 19.50% | -10.33% | 8.65% |
BUFR FT Vest Laddered Buffer ETF | -0.93% | 12.44% | 14.68% | 19.63% | -7.57% | 6.61% |
Доходность по периодам
С начала года, FAPR показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у BUFR с доходностью -0.93%.
FAPR
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 3.33%
- 1 год
- 9.51%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFR
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 13.93%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAPR и BUFR
FAPR берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFR в 0.95%.
Доходность на риск
FAPR vs. BUFR — Ранг доходности на риск
FAPR
BUFR
Сравнение FAPR c BUFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAPR | BUFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.26 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.83 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.63 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 9.16 | -3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAPR | BUFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.26 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.96 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между FAPR и BUFR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAPR и BUFR
Ни FAPR, ни BUFR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FAPR и BUFR
Максимальная просадка FAPR за все время составила -15.96%, что больше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPR и BUFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAPR | BUFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -13.73% | -2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -8.76% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.30% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -2.15% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 1.56% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAPR и BUFR
Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) составляет 1.77%, в то время как у FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что FAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAPR | BUFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 3.48% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 5.24% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.61% | 11.11% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.58% | 10.46% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.58% | 10.33% | +0.25% |