PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FAPR с BMAY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAPR с BMAY

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF – April (FAPR) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY).

FAPR и BMAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAPR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г.. BMAY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index May Series. Фонд был запущен 1 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAPR или BMAY.

Корреляция

Корреляция между FAPR и BMAY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FAPR и BMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF – April (FAPR) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAPR:

0.53

BMAY:

0.67

Коэф-т Сортино

FAPR:

0.84

BMAY:

1.06

Коэф-т Омега

FAPR:

1.15

BMAY:

1.18

Коэф-т Кальмара

FAPR:

0.62

BMAY:

0.74

Коэф-т Мартина

FAPR:

2.74

BMAY:

3.40

Индекс Язвы

FAPR:

2.61%

BMAY:

2.79%

Дневная вол-ть

FAPR:

13.16%

BMAY:

13.81%

Макс. просадка

FAPR:

-15.96%

BMAY:

-17.66%

Текущая просадка

FAPR:

-2.95%

BMAY:

-1.66%

Доходность по периодам

С начала года, FAPR показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у BMAY с доходностью 0.89%.

FAPR

С начала года

-0.73%

1 месяц

7.75%

6 месяцев

-0.16%

1 год

6.88%

3 года

12.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BMAY

С начала года

0.89%

1 месяц

10.58%

6 месяцев

1.37%

1 год

9.13%

3 года

11.90%

5 лет

9.29%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF – April

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May

Сравнение комиссий FAPR и BMAY

FAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BMAY в 0.79%.

FAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF – April
BMAY
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAPR и BMAY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FAPR
Ранг риск-скорректированной доходности FAPR, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAPR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
BMAY
Ранг риск-скорректированной доходности BMAY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMAY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAPR c BMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF – April (FAPR) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FAPR на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BMAY равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAPR и BMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAPR и BMAY

Ни FAPR, ни BMAY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FAPR и BMAY

Максимальная просадка FAPR за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки BMAY в -17.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPR и BMAY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FAPR и BMAY

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF – April (FAPR) составляет 2.65%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что FAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...