Сравнение FAPR с BMAY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY).
FAPR и BMAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAPR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г.. BMAY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FAPR и BMAY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAPR и BMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FAPR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April | 1.26% | 7.58% | 18.14% | 19.50% | -10.33% | 8.65% |
BMAY Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May | 0.56% | 11.16% | 19.06% | 16.73% | -12.54% | 9.22% |
Доходность по периодам
С начала года, FAPR показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у BMAY с доходностью 0.56%.
FAPR
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 3.33%
- 1 год
- 9.51%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMAY
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 2.66%
- 1 год
- 13.28%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 8.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAPR и BMAY
FAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BMAY в 0.79%.
Доходность на риск
FAPR vs. BMAY — Ранг доходности на риск
FAPR
BMAY
Сравнение FAPR c BMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAPR | BMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.07 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.62 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.33 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.37 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 8.16 | -2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAPR | BMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.07 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.93 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между FAPR и BMAY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAPR и BMAY
Ни FAPR, ни BMAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FAPR и BMAY
Максимальная просадка FAPR за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки BMAY в -17.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPR и BMAY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAPR | BMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -17.66% | +1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -9.94% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.77% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -3.17% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 1.67% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAPR и BMAY
Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) составляет 1.77%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что FAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAPR | BMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 3.10% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 4.10% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.61% | 12.46% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.58% | 11.31% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.58% | 11.11% | -0.53% |