PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAPR с BMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAPR с BMAY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAPR (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April) and BMAY (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May) are both Defined Outcome funds - FAPR tracks the S&P 500 while BMAY tracks the S&P 500 Price Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FAPR returned 8.95%/yr vs 9.09%/yr for BMAY. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FAPR charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for BMAY.

Доходность

Сравнение доходности FAPR и BMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAPR показывает доходность 5.18%, что значительно ниже, чем у BMAY с доходностью 5.94%.

FAPR

1 день
-0.21%
1 месяц
2.57%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.07%
1 год
12.66%
3 года*
13.47%
5 лет*
8.95%
10 лет*
—

BMAY

1 день
-0.32%
1 месяц
3.01%
С начала года
5.94%
6 месяцев
6.79%
1 год
15.18%
3 года*
15.44%
5 лет*
9.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAPR и BMAY

2026 (YTD)20252024202320222021
FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April		5.18%7.58%18.14%19.50%-10.33%8.65%
BMAY
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May		5.94%11.16%19.06%16.73%-12.54%9.22%

Correlation

The correlation between FAPR and BMAY is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2021 г.

0.94

The correlation between FAPR and BMAY has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FAPR и BMAY

Секторы
FAPR
BMAY

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

FAPR
36.2%
BMAY
36.2%

Финансовые услуги

FAPR
11.9%
BMAY
11.9%

Коммуникационные услуги

FAPR
10.9%
BMAY
10.9%

Потребительский циклический сектор

FAPR
10.1%
BMAY
10.1%

Здравоохранение

FAPR
8.4%
BMAY
8.4%

Промышленность

FAPR
8.1%
BMAY
8.1%

Потребительский защитный сектор

FAPR
4.9%
BMAY
4.9%

Энергетика

FAPR
3.5%
BMAY
3.5%

Коммунальные услуги

FAPR
2.3%
BMAY
2.3%

Недвижимость

FAPR
1.9%
BMAY
1.9%

Сырьевые материалы

FAPR
1.8%
BMAY
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May

Часто сравнивают с FAPR:
FAPR с BUFRFAPR с JEPQFAPR с SPMOFAPR с XLKFAPR с FSEPFAPR с DNOVFAPR с BUFD
Часто сравнивают с BMAY:
BMAY с JEPQBMAY с ALARXBMAY с IAPRBMAY с PSMRBMAY с LJULBMAY с SFLRBMAY с BUFF

Доходность на риск

FAPR vs. BMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAPR
Ранг доходности на риск FAPR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BMAY
Ранг доходности на риск BMAY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAY: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAPR c BMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAPRBMAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.37
2.90

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.48
4.44

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.64

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.10

5.17

+5.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

48.99

30.22

+18.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAPR vs. BMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAPR на текущий момент составляет 3.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BMAY равному 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAPR и BMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAPRBMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37

2.90

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.81

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.00

-0.14

Просадки

Сравнение просадок FAPR и BMAY

Максимальная просадка FAPR за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки BMAY в -17.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPR и BMAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAPRBMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-17.66%

+1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.15%

-2.95%

+1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.64%

-12.75%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.96%

-17.66%

+1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.32%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-3.08%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

0.50%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FAPR и BMAY

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) составляет 1.43%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что FAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAPRBMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

1.65%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

4.04%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79%

5.26%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

11.27%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.43%

10.99%

-0.56%

Сравнение комиссий FAPR и BMAY

FAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BMAY в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAPR и BMAY

Ни FAPR, ни BMAY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FAPR and BMAY have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMAY has higher volatility (1.65%) compared to FAPR (1.43%). In terms of maximum drawdown, FAPR dropped -15.96% vs BMAY's -17.66%.

On 5-year performance, BMAY leads with 9.09% vs 8.95% for FAPR. On fees, BMAY is cheaper at 0.79% per year. On volatility, FAPR has been the lower-risk option at 1.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BMAY has performed better with a 9.09% return vs 8.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BMAY is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for FAPR.

FAPR and BMAY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FAPR tracks S&P 500, while BMAY tracks S&P 500 Price Return Index. They also come from different issuers: FT Vest and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for FAPR and 0.79% for BMAY.

FAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 2.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAPR и BMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор