Сравнение FAPR с BMAY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF – April (FAPR) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY).
FAPR и BMAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAPR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г.. BMAY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index May Series. Фонд был запущен 1 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAPR или BMAY.
Доходность
Сравнение доходности FAPR и BMAY
Доходность по периодам
С начала года, FAPR показывает доходность 17.91%, что значительно ниже, чем у BMAY с доходностью 19.05%.
FAPR
17.91%
1.51%
7.56%
21.83%
N/A
N/A
BMAY
19.05%
1.69%
8.40%
23.38%
N/A
N/A
Основные характеристики
| FAPR | BMAY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.59 | 3.53 |
| Коэф-т Сортино | 4.93 | 4.90 |
| Коэф-т Омега | 1.81 | 1.79 |
| Коэф-т Кальмара | 4.67 | 4.53 |
| Коэф-т Мартина | 29.36 | 28.09 |
| Индекс Язвы | 0.74% | 0.83% |
| Дневная вол-ть | 6.09% | 6.62% |
| Макс. просадка | -15.96% | -17.66% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAPR и BMAY
FAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BMAY в 0.79%.
Корреляция
Корреляция между FAPR и BMAY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAPR c BMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF – April (FAPR) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAPR и BMAY
Ни FAPR, ни BMAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FAPR и BMAY
Максимальная просадка FAPR за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки BMAY в -17.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPR и BMAY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAPR и BMAY
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF – April (FAPR) составляет 1.55%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что FAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.