Сравнение FAPR с BMAY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF – April (FAPR) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY).
FAPR и BMAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAPR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г.. BMAY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index May Series. Фонд был запущен 1 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAPR или BMAY.
Основные характеристики
| FAPR | BMAY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.45% | 9.71% |
| Дох-ть за 1 год | 21.27% | 22.32% |
| Дох-ть за 3 года | 8.56% | 7.15% |
| Коэф-т Шарпа | 3.32 | 3.21 |
| Дневная вол-ть | 6.67% | 7.22% |
| Макс. просадка | -15.96% | -17.66% |
| Current Drawdown | 0.00% | -0.03% |
Корреляция
Корреляция между FAPR и BMAY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FAPR и BMAY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAPR показывает доходность 9.45%, а BMAY немного выше – 9.71%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAPR и BMAY
FAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BMAY в 0.79%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAPR c BMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF – April (FAPR) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAPR и BMAY
Ни FAPR, ни BMAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FAPR и BMAY
Максимальная просадка FAPR за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки BMAY в -17.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPR и BMAY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAPR и BMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF – April (FAPR) имеет более высокую волатильность в 1.89% по сравнению с Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что FAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.