PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FAPR с BMAY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FAPR и BMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAPR и BMAY


2026 (YTD)20252024202320222021
FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April
1.26%7.58%18.14%19.50%-10.33%8.65%
BMAY
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May
0.56%11.16%19.06%16.73%-12.54%9.22%

Доходность по периодам

С начала года, FAPR показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у BMAY с доходностью 0.56%.


FAPR

1 день
0.17%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.26%
6 месяцев
3.33%
1 год
9.51%
3 года*
13.35%
5 лет*
10 лет*

BMAY

1 день
0.44%
1 месяц
-0.52%
С начала года
0.56%
6 месяцев
2.66%
1 год
13.28%
3 года*
14.24%
5 лет*
8.25%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May

Сравнение комиссий FAPR и BMAY

FAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BMAY в 0.79%.


Доходность на риск

FAPR vs. BMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FAPR
Ранг доходности на риск FAPR: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPR: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPR: 5454
Ранг коэф-та Мартина

BMAY
Ранг доходности на риск BMAY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAY: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAPR c BMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FAPRBMAYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.07

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.62

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.37

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

8.16

-2.42

FAPR vs. BMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAPR на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BMAY равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAPR и BMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FAPRBMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.07

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.93

-0.13

Корреляция

Корреляция между FAPR и BMAY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FAPR и BMAY

Ни FAPR, ни BMAY не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FAPR и BMAY

Максимальная просадка FAPR за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки BMAY в -17.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPR и BMAY.


Загрузка...

Показатели просадок


FAPRBMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-17.66%

+1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-9.94%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.77%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-3.17%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.67%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FAPR и BMAY

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) составляет 1.77%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что FAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FAPRBMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

3.10%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

4.10%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

12.46%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.58%

11.31%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.58%

11.11%

-0.53%