PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAPR с BUFD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAPR с BUFD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD).

FAPR и BUFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAPR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г.. BUFD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FAPR и BUFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAPR и BUFD

2026 (YTD)20252024202320222021
FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April		1.09%7.58%18.14%19.50%-10.33%8.65%
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		-0.85%10.66%12.42%15.40%-7.70%3.62%

Доходность по периодам

С начала года, FAPR показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у BUFD с доходностью -0.85%.

FAPR

1 день
1.12%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.09%
6 месяцев
3.22%
1 год
9.82%
3 года*
13.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFD

1 день
1.52%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
1.30%
1 год
12.22%
3 года*
11.08%
5 лет*
6.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с FAPR:
FAPR с BUFRFAPR с BMAYFAPR с JEPQFAPR с SPMOFAPR с XLKFAPR с FSEPFAPR с DNOV
Часто сравнивают с BUFD:
BUFD с BUFRBUFD с BUFFBUFD с BALTBUFD с BUFZBUFD с PHEQBUFD с SPYBUFD с BSCR

Сравнение комиссий FAPR и BUFD

FAPR берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFD в 0.95%.

BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF
FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April

Доходность на риск

FAPR vs. BUFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAPR
Ранг доходности на риск FAPR: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPR: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPR: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BUFD
Ранг доходности на риск BUFD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAPR c BUFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAPRBUFDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.36

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.01

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.93

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

10.57

-4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAPR vs. BUFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAPR на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа BUFD равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAPR и BUFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAPRBUFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.36

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.87

-0.06

Корреляция

Корреляция между FAPR и BUFD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAPR и BUFD

Ни FAPR, ни BUFD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FAPR и BUFD

Максимальная просадка FAPR за все время составила -15.96%, что больше максимальной просадки BUFD в -10.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPR и BUFD.

Загрузка...

Показатели просадок

FAPRBUFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-10.75%

-5.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-6.57%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.96%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-2.03%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.20%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FAPR и BUFD

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) составляет 1.77%, в то время как у FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что FAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAPRBUFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

2.69%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

4.10%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

9.04%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.58%

7.71%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.58%

7.63%

+2.95%