Сравнение FAPR с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
FAPR и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAPR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FAPR и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAPR и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FAPR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April | 1.26% | 7.58% | 18.14% | 19.50% | -5.38% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, FAPR показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
FAPR
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 3.33%
- 1 год
- 9.51%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAPR и JEPQ
FAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
FAPR vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
FAPR
JEPQ
Сравнение FAPR c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAPR | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.09 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.66 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.27 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.82 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 8.93 | -3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAPR | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.09 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.84 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между FAPR и JEPQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAPR и JEPQ
FAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FAPR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок FAPR и JEPQ
Максимальная просадка FAPR за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPR и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAPR | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -20.07% | +4.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -11.58% | +1.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.89% | +4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -3.55% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 2.36% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAPR и JEPQ
Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) составляет 1.77%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что FAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAPR | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 6.08% | -4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 10.52% | -7.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.61% | 18.54% | -6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.58% | 16.91% | -6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.58% | 16.91% | -6.33% |