PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAPR с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAPR с JEPQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAPR (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - FAPR is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FAPR returned 13.47%/yr vs 20.92%/yr for JEPQ. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FAPR charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности FAPR и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAPR показывает доходность 5.18%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.54%.

FAPR

1 день
-0.21%
1 месяц
2.57%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.07%
1 год
12.66%
3 года*
13.47%
5 лет*
8.95%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.10%
1 месяц
4.31%
С начала года
9.54%
6 месяцев
9.75%
1 год
29.00%
3 года*
20.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAPR и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April		5.18%7.58%18.14%19.50%-5.38%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.54%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Correlation

The correlation between FAPR and JEPQ is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.86

The correlation between FAPR and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FAPR и JEPQ

Секторы
FAPR
JEPQ

Технологии

36.2%
54.0%

Финансовые услуги

11.9%
0.4%

Коммуникационные услуги

10.9%
15.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.8%

Здравоохранение

8.4%
4.4%

Промышленность

8.1%
3.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.1%

Энергетика

3.5%
0.4%

Коммунальные услуги

2.3%
1.3%

Недвижимость

1.9%
0.2%

Сырьевые материалы

1.8%
1.0%

Технологии

FAPR
36.2%
JEPQ
54.0%

Финансовые услуги

FAPR
11.9%
JEPQ
0.4%

Коммуникационные услуги

FAPR
10.9%
JEPQ
15.4%

Потребительский циклический сектор

FAPR
10.1%
JEPQ
12.8%

Здравоохранение

FAPR
8.4%
JEPQ
4.4%

Промышленность

FAPR
8.1%
JEPQ
3.1%

Потребительский защитный сектор

FAPR
4.9%
JEPQ
7.1%

Энергетика

FAPR
3.5%
JEPQ
0.4%

Коммунальные услуги

FAPR
2.3%
JEPQ
1.3%

Недвижимость

FAPR
1.9%
JEPQ
0.2%

Сырьевые материалы

FAPR
1.8%
JEPQ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с FAPR:
FAPR с BUFRFAPR с BMAYFAPR с SPMOFAPR с XLKFAPR с FSEPFAPR с DNOVFAPR с BUFD
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

FAPR vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAPR
Ранг доходности на риск FAPR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAPR c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAPRJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.37
2.49

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.48
3.29

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.49

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.10

3.31

+7.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

48.99

16.22

+32.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAPR vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAPR на текущий момент составляет 3.37, что выше коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAPR и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAPRJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37

2.49

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.00

-0.14

Просадки

Сравнение просадок FAPR и JEPQ

Максимальная просадка FAPR за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPR и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAPRJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-20.07%

+4.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.15%

-8.82%

+7.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.64%

-20.07%

+8.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.10%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-3.42%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

1.79%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FAPR и JEPQ

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что FAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAPRJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

1.26%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

9.07%

-6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79%

11.73%

-7.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

16.61%

-6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.43%

16.61%

-6.18%

Сравнение комиссий FAPR и JEPQ

FAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAPR и JEPQ

FAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%.

ПозицияTTM2025202420232022
FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.07%10.53%9.65%10.03%9.44%

Часто задаваемые вопросы

FAPR and JEPQ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAPR has higher volatility (1.43%) compared to JEPQ (1.26%). In terms of maximum drawdown, FAPR dropped -15.96% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 20.92% vs 13.47% for FAPR. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 20.92% return vs 13.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for FAPR.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.07%, compared with 0.00% for FAPR.

FAPR is categorized as Defined Outcome, while JEPQ is Nasdaq-100. FAPR tracks S&P 500, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: FT Vest and JPMorgan. Their fees differ too: 0.85% for FAPR and 0.35% for JEPQ.

FAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAPR и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор