PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAPR с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAPR с XLK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAPR (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - FAPR is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FAPR returned 8.95%/yr vs 23.83%/yr for XLK. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FAPR charges 0.85%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности FAPR и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAPR показывает доходность 5.18%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 36.47%.

FAPR

1 день
-0.21%
1 месяц
2.57%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.07%
1 год
12.66%
3 года*
13.47%
5 лет*
8.95%
10 лет*
—

XLK

1 день
-1.00%
1 месяц
21.09%
С начала года
36.47%
6 месяцев
35.71%
1 год
66.93%
3 года*
33.90%
5 лет*
23.83%
10 лет*
25.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAPR и XLK

2026 (YTD)20252024202320222021
FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April		5.18%7.58%18.14%19.50%-10.33%8.65%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		36.47%24.61%21.63%56.02%-27.73%23.02%

Correlation

The correlation between FAPR and XLK is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2021 г.

0.84

The correlation between FAPR and XLK has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FAPR и XLK

Секторы
FAPR
XLK

Технологии

36.2%
99.7%

Финансовые услуги

11.9%

-

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

8.1%
0.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%
0.2%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

FAPR
36.2%
XLK
99.7%

Финансовые услуги

FAPR
11.9%
XLK

-

Коммуникационные услуги

FAPR
10.9%
XLK

-

Потребительский циклический сектор

FAPR
10.1%
XLK

-

Здравоохранение

FAPR
8.4%
XLK

-

Промышленность

FAPR
8.1%
XLK
0.1%

Потребительский защитный сектор

FAPR
4.9%
XLK

-

Энергетика

FAPR
3.5%
XLK
0.2%

Коммунальные услуги

FAPR
2.3%
XLK

-

Недвижимость

FAPR
1.9%
XLK

-

Сырьевые материалы

FAPR
1.8%
XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с FAPR:
FAPR с BUFRFAPR с BMAYFAPR с JEPQFAPR с SPMOFAPR с FSEPFAPR с DNOVFAPR с BUFD
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

FAPR vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAPR
Ранг доходности на риск FAPR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAPR c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAPRXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.37
3.24

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.48
3.92

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.52

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.10

4.22

+6.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

48.99

14.16

+34.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAPR vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAPR на текущий момент составляет 3.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAPR и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAPRXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37

3.24

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.96

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.42

+0.45

Просадки

Сравнение просадок FAPR и XLK

Максимальная просадка FAPR за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPR и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAPRXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-82.05%

+66.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.15%

-15.92%

+14.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.64%

-25.66%

+14.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.96%

-33.56%

+17.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-1.00%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-34.96%

+32.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

4.74%

-4.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FAPR и XLK

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) составляет 1.43%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что FAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAPRXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

6.98%

-5.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

16.68%

-13.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79%

20.82%

-17.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

24.90%

-14.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.43%

24.49%

-14.06%

Сравнение комиссий FAPR и XLK

FAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAPR и XLK

FAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.39%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

FAPR and XLK have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (6.98%) compared to FAPR (1.43%). In terms of maximum drawdown, FAPR dropped -15.96% vs XLK's -82.05%.

On 5-year performance, XLK leads with 23.83% vs 8.95% for FAPR. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FAPR has been the lower-risk option at 1.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XLK has performed better with a 23.83% return vs 8.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.85% for FAPR.

XLK has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for FAPR.

FAPR is categorized as Defined Outcome, while XLK is Technology Equities. FAPR tracks S&P 500, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: FT Vest and State Street. Their fees differ too: 0.85% for FAPR and 0.08% for XLK.

FAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 3.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAPR и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор