PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAPR с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAPR с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

FAPR и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAPR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FAPR и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAPR и XLK

2026 (YTD)20252024202320222021
FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April		1.26%7.58%18.14%19.50%-10.33%8.65%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%23.02%

Доходность по периодам

С начала года, FAPR показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%.

FAPR

1 день
0.17%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.26%
6 месяцев
3.33%
1 год
9.51%
3 года*
13.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с FAPR:
FAPR с BUFRFAPR с BMAYFAPR с JEPQFAPR с SPMOFAPR с FSEPFAPR с BUFDFAPR с DNOV
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий FAPR и XLK

FAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

FAPR vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAPR
Ранг доходности на риск FAPR: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPR: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPR: 5454
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAPR c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAPRXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.13

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.71

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.97

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

6.31

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAPR vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAPR на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAPR и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAPRXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.13

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.36

+0.45

Корреляция

Корреляция между FAPR и XLK составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAPR и XLK

FAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок FAPR и XLK

Максимальная просадка FAPR за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPR и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

FAPRXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-82.05%

+66.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-15.92%

+6.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.04%

+11.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-35.17%

+32.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

4.98%

-3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FAPR и XLK

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) составляет 1.77%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что FAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAPRXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

8.12%

-6.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

16.49%

-13.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

27.05%

-15.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.58%

24.72%

-14.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.58%

24.33%

-13.75%