PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DNN с AUD=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DNN и AUD=X составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности DNN и AUD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Denison Mines Corp. (DNN) и USD/AUD (AUD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,834.96%
-0.11%
DNN
AUD=X

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DNN:

-0.80

AUD=X:

1.06

Коэф-т Сортино

DNN:

-1.10

AUD=X:

1.84

Коэф-т Омега

DNN:

0.88

AUD=X:

1.22

Коэф-т Кальмара

DNN:

-0.51

AUD=X:

0.31

Коэф-т Мартина

DNN:

-1.93

AUD=X:

3.93

Индекс Язвы

DNN:

24.04%

AUD=X:

2.39%

Дневная вол-ть

DNN:

58.32%

AUD=X:

8.80%

Макс. просадка

DNN:

-98.41%

AUD=X:

-56.54%

Текущая просадка

DNN:

-90.56%

AUD=X:

-20.75%

Доходность по периодам

С начала года, DNN показывает доходность -33.89%, что значительно ниже, чем у AUD=X с доходностью 2.33%. За последние 10 лет акции DNN превзошли акции AUD=X по среднегодовой доходности: 3.88% против 2.19% соответственно.


DNN

С начала года

-33.89%

1 месяц

-17.93%

6 месяцев

-39.29%

1 год

-44.91%

5 лет

33.68%

10 лет

3.88%

AUD=X

С начала года

2.33%

1 месяц

4.77%

6 месяцев

12.39%

1 год

8.94%

5 лет

-0.15%

10 лет

2.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DNN и AUD=X

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DNN
Ранг риск-скорректированной доходности DNN, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DNN, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNN, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNN, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

AUD=X
Ранг риск-скорректированной доходности AUD=X, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUD=X, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUD=X, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUD=X, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUD=X, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUD=X, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DNN c AUD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Denison Mines Corp. (DNN) и USD/AUD (AUD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DNN, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
DNN: -0.78
AUD=X: -0.08
Коэффициент Сортино DNN, с текущим значением в -1.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DNN: -1.05
AUD=X: -0.11
Коэффициент Омега DNN, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DNN: 0.87
AUD=X: 0.98
Коэффициент Кальмара DNN, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
DNN: -0.47
AUD=X: -0.12
Коэффициент Мартина DNN, с текущим значением в -1.75, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
DNN: -1.75
AUD=X: -1.69

Показатель коэффициента Шарпа DNN на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа AUD=X равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNN и AUD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.78
-0.08
DNN
AUD=X

Просадки

Сравнение просадок DNN и AUD=X

Максимальная просадка DNN за все время составила -98.41%, что больше максимальной просадки AUD=X в -56.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNN и AUD=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-90.56%
-0.67%
DNN
AUD=X

Волатильность

Сравнение волатильности DNN и AUD=X

Denison Mines Corp. (DNN) имеет более высокую волатильность в 12.19% по сравнению с USD/AUD (AUD=X) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что DNN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.19%
0.17%
DNN
AUD=X
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab