Сравнение DNN с AUD=X
DNN (Denison Mines Corp) is a stock, while AUD=X (USD/AUD) is a currency. Over the past 10 years, DNN returned 17.75%/yr vs -0.00%/yr for AUD=X. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности DNN и AUD=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DNN торгуется в USD, в то время как AUD=X торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AUD=X были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DNN показывает доходность 6.02%, что значительно выше, чем у AUD=X с доходностью -0.05%.
DNN
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -14.80%
- 6 месяцев
- -23.58%
- С начала года
- 6.02%
- 1 год
- 33.65%
- 3 года*
- 31.15%
- 5 лет*
- 23.28%
- 10 лет*
- 17.75%
AUD=X
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.01%
- С начала года
- -0.05%
- 1 год
- -0.08%
- 3 года*
- -0.01%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- -0.00%
Сравнение доходности по годам DNN и AUD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNN Denison Mines Corp | 6.02% | 47.78% | 1.69% | 53.91% | -16.06% | 111.75% | 54.05% | -9.48% | -15.64% | 6.86% |
AUD=X USD/AUD | -0.05% | -0.01% | 0.03% | 0.01% | -0.08% | -0.04% | 0.11% | 0.09% | -0.05% | 0.10% |
Correlation
The correlation between DNN and AUD=X is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2007 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DNN vs. AUD=X — Ранг доходности на риск
DNN
AUD=X
Сравнение DNN c AUD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Denison Mines Corp (DNN) и USD/AUD (AUD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DNN | AUD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.99 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | -0.18 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | -0.59 | +2.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DNN и AUD=X
Максимальная просадка DNN за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки AUD=X в -3.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNN и AUD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DNN | AUD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -3.07% | -95.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.47% | -0.37% | -35.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.48% | -1.22% | -51.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.66% | -1.22% | -54.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.90% | -1.44% | -74.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.37% | -1.74% | -83.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.04% | -1.66% | -83.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.10% | 0.12% | +15.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности DNN и AUD=X
Denison Mines Corp (DNN) имеет более высокую волатильность в 14.02% по сравнению с USD/AUD (AUD=X) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что DNN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DNN | AUD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.02% | 0.23% | +13.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.44% | 0.66% | +44.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.31% | 0.90% | +59.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.30% | 1.04% | +62.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.38% | 1.32% | +63.06% |
Часто задаваемые вопросы
DNN and AUD=X have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DNN has higher volatility (14.02%) compared to AUD=X (0.23%). In terms of maximum drawdown, DNN dropped -98.96% vs AUD=X's -3.07%.
DNN currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DNN и AUD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор