PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DNN с AUD=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DNN и AUD=X составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.0

Доходность

Сравнение доходности DNN и AUD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Denison Mines Corp. (DNN) и USD/AUD (AUD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.18%
-0.06%
DNN
AUD=X

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DNN:

0.26

AUD=X:

0.60

Коэф-т Сортино

DNN:

0.79

AUD=X:

0.97

Коэф-т Омега

DNN:

1.09

AUD=X:

1.11

Коэф-т Кальмара

DNN:

0.16

AUD=X:

0.16

Коэф-т Мартина

DNN:

0.82

AUD=X:

1.34

Индекс Язвы

DNN:

17.32%

AUD=X:

3.55%

Дневная вол-ть

DNN:

55.24%

AUD=X:

7.70%

Макс. просадка

DNN:

-98.41%

AUD=X:

-56.54%

Текущая просадка

DNN:

-84.61%

AUD=X:

-23.04%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DNN показывает доходность 9.60%, а AUD=X немного ниже – 9.38%. За последние 10 лет акции DNN превзошли акции AUD=X по среднегодовой доходности: 6.88% против 2.53% соответственно.


DNN

С начала года

9.60%

1 месяц

-18.14%

6 месяцев

-7.18%

1 год

14.12%

5 лет

37.62%

10 лет

6.88%

AUD=X

С начала года

9.38%

1 месяц

4.89%

6 месяцев

6.87%

1 год

8.08%

5 лет

1.88%

10 лет

2.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение DNN c AUD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Denison Mines Corp. (DNN) и USD/AUD (AUD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DNN, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.02-0.04
Коэффициент Сортино DNN, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.41-0.05
Коэффициент Омега DNN, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.050.99
Коэффициент Кальмара DNN, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.01-0.06
Коэффициент Мартина DNN, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.000.06-0.74
DNN
AUD=X

Показатель коэффициента Шарпа DNN на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа AUD=X равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNN и AUD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.02
-0.04
DNN
AUD=X

Просадки

Сравнение просадок DNN и AUD=X

Максимальная просадка DNN за все время составила -98.41%, что больше максимальной просадки AUD=X в -56.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNN и AUD=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-84.61%
-0.62%
DNN
AUD=X

Волатильность

Сравнение волатильности DNN и AUD=X

Denison Mines Corp. (DNN) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с USD/AUD (AUD=X) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что DNN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.21%
0.29%
DNN
AUD=X
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab