PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNN с AUD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DNN с AUD=X

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DNN (Denison Mines Corp) is a stock, while AUD=X (USD/AUD) is a currency. Over the past 10 years, DNN returned 18.41%/yr vs -0.02%/yr for AUD=X. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности DNN и AUD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Denison Mines Corp (DNN) и USD/AUD (AUD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DNN торгуется в USD, в то время как AUD=X торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AUD=X были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DNN показывает доходность 13.91%, что значительно выше, чем у AUD=X с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции DNN превзошли акции AUD=X по среднегодовой доходности: 18.41% против -0.02% соответственно.

DNN

1 день
-11.14%
1 месяц
-21.50%
С начала года
13.91%
6 месяцев
10.58%
1 год
87.04%
3 года*
36.94%
5 лет*
17.20%
10 лет*
18.41%

AUD=X

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
-0.11%
1 год
-0.14%
3 года*
-0.05%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
-0.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DNN и AUD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNN
Denison Mines Corp		13.91%47.78%1.69%53.91%-16.06%111.75%54.05%-9.48%-15.64%6.86%
AUD=X
USD/AUD		-0.13%-0.01%0.03%0.01%-0.08%-0.04%0.11%0.09%-0.05%0.10%

Correlation

The correlation between DNN and AUD=X is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Denison Mines Corp

USD/AUD

Часто сравнивают с DNN:
DNN с UECDNN с CCJDNN с NXEDNN с UUUUDNN с UROYDNN с URGDNN с LEU
Часто сравнивают с AUD=X:
AUD=X с PL=FAUD=X с UROYAUD=X с BTC-USDAUD=X с SANDAUD=X с GC=FAUD=X с MTAAUD=X с CCJ

Доходность на риск

DNN vs. AUD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNN
Ранг доходности на риск DNN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNN: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNN: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNN: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNN: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AUD=X
Ранг доходности на риск AUD=X: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUD=X: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUD=X: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUD=X: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUD=X: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUD=X: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNN c AUD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Denison Mines Corp (DNN) и USD/AUD (AUD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNNAUD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
-0.08

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
-0.11

+2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.98

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

-0.14

+3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.71

-0.21

+6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNN vs. AUD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNN на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа AUD=X равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNN и AUD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNNAUD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

-0.08

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

-0.01

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

-0.01

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

-0.00

-0.08

Просадки

Сравнение просадок DNN и AUD=X

Максимальная просадка DNN за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки AUD=X в -3.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNN и AUD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DNNAUD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.96%

-3.07%

-95.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.66%

-0.81%

-29.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.48%

-1.22%

-51.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.66%

-1.22%

-54.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.90%

-1.44%

-74.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.29%

-1.82%

-82.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.07%

-1.63%

-83.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.01%

0.11%

+12.90%

Волатильность

Сравнение волатильности DNN и AUD=X

Denison Mines Corp (DNN) имеет более высокую волатильность в 18.58% по сравнению с USD/AUD (AUD=X) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что DNN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DNNAUD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.58%

0.26%

+18.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.42%

0.73%

+45.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.50%

1.44%

+60.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.54%

1.05%

+62.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.27%

1.33%

+62.94%

Часто задаваемые вопросы

DNN and AUD=X have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DNN has higher volatility (18.58%) compared to AUD=X (0.26%). In terms of maximum drawdown, DNN dropped -98.96% vs AUD=X's -3.07%.

DNN currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DNN и AUD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор