PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DNN с AUD=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение DNN с AUD=X

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Denison Mines Corp (DNN) и USD/AUD (AUD=X).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DNN или AUD=X.

Корреляция

Корреляция между DNN и AUD=X составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности DNN и AUD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Denison Mines Corp (DNN) и USD/AUD (AUD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,160.16%
-0.11%
DNN
AUD=X

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DNN:

-0.49

AUD=X:

0.57

Коэф-т Сортино

DNN:

-0.41

AUD=X:

0.93

Коэф-т Омега

DNN:

0.95

AUD=X:

1.12

Коэф-т Кальмара

DNN:

-0.33

AUD=X:

0.18

Коэф-т Мартина

DNN:

-1.14

AUD=X:

1.97

Индекс Язвы

DNN:

26.34%

AUD=X:

2.78%

Дневная вол-ть

DNN:

61.27%

AUD=X:

9.24%

Макс. просадка

DNN:

-98.41%

AUD=X:

-56.54%

Текущая просадка

DNN:

-88.97%

AUD=X:

-25.11%

Доходность по периодам

С начала года, DNN показывает доходность -22.78%, что значительно ниже, чем у AUD=X с доходностью -3.30%. За последние 10 лет акции DNN превзошли акции AUD=X по среднегодовой доходности: 4.31% против 2.11% соответственно.

DNN

С начала года

-22.78%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

-36.53%

1 год

-31.53%

5 лет

23.35%

10 лет

4.31%

AUD=X

С начала года

-3.30%

1 месяц

-1.48%

6 месяцев

3.20%

1 год

2.10%

5 лет

0.18%

10 лет

2.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DNN и AUD=X

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DNN
Ранг риск-скорректированной доходности DNN, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DNN, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNN, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNN, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNN, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
AUD=X
Ранг риск-скорректированной доходности AUD=X, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUD=X, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUD=X, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUD=X, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUD=X, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUD=X, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DNN c AUD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Denison Mines Corp (DNN) и USD/AUD (AUD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DNN, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DNN: -0.57
AUD=X: -0.08
Коэффициент Сортино DNN, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DNN: -0.59
AUD=X: -0.11
Коэффициент Омега DNN, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DNN: 0.93
AUD=X: 0.98
Коэффициент Кальмара DNN, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DNN: -0.36
AUD=X: -0.11
Коэффициент Мартина DNN, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DNN: -1.20
AUD=X: -1.57

Показатель коэффициента Шарпа DNN на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа AUD=X равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNN и AUD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.57
-0.08
DNN
AUD=X

Просадки

Сравнение просадок DNN и AUD=X

Максимальная просадка DNN за все время составила -98.41%, что больше максимальной просадки AUD=X в -56.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNN и AUD=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.97%
-0.67%
DNN
AUD=X

Волатильность

Сравнение волатильности DNN и AUD=X

Denison Mines Corp (DNN) имеет более высокую волатильность в 20.86% по сравнению с USD/AUD (AUD=X) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что DNN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.86%
0.18%
DNN
AUD=X