PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNL с QGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DNL с QGRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DNL (WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund) and QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) are both exchange-traded funds - DNL is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index, while QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DNL returned 11.45%/yr vs 29.12%/yr for QGRW. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DNL charges 0.58%/yr vs 0.28%/yr for QGRW.

Доходность

Сравнение доходности DNL и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DNL показывает доходность 11.53%, что значительно ниже, чем у QGRW с доходностью 15.43%.

DNL

1 день
1.23%
1 месяц
4.27%
С начала года
11.53%
6 месяцев
12.79%
1 год
19.25%
3 года*
11.45%
5 лет*
4.26%
10 лет*
9.20%

QGRW

1 день
0.00%
1 месяц
8.02%
С начала года
15.43%
6 месяцев
14.33%
1 год
35.04%
3 года*
29.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DNL и QGRW

2026 (YTD)2025202420232022
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		11.53%17.03%-0.61%17.00%-0.77%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		15.43%19.20%34.85%56.05%-3.30%

Correlation

The correlation between DNL and QGRW is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2022 г.

0.69

The correlation between DNL and QGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DNL и QGRW

Секторы
DNL
QGRW

Технологии

33.0%
52.1%

Потребительский циклический сектор

18.5%
12.4%

Промышленность

16.3%
8.0%

Здравоохранение

10.6%
4.3%

Энергетика

6.5%
0.6%

Коммуникационные услуги

6.2%
17.8%

Финансовые услуги

4.0%
4.1%

Сырьевые материалы

3.2%

-

Потребительский защитный сектор

1.2%
0.5%

Коммунальные услуги

0.5%
0.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

DNL
33.0%
QGRW
52.1%

Потребительский циклический сектор

DNL
18.5%
QGRW
12.4%

Промышленность

DNL
16.3%
QGRW
8.0%

Здравоохранение

DNL
10.6%
QGRW
4.3%

Энергетика

DNL
6.5%
QGRW
0.6%

Коммуникационные услуги

DNL
6.2%
QGRW
17.8%

Финансовые услуги

DNL
4.0%
QGRW
4.1%

Сырьевые материалы

DNL
3.2%
QGRW

-

Потребительский защитный сектор

DNL
1.2%
QGRW
0.5%

Коммунальные услуги

DNL
0.5%
QGRW
0.4%

Недвижимость

DNL

-

QGRW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Часто сравнивают с DNL:
DNL с IQDGDNL с JIGDNL с DGRWDNL с SUSADNL с FNDEDNL с VIGIDNL с vxus
Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA

Доходность на риск

DNL vs. QGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNL
Ранг доходности на риск DNL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNL: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNL: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNL: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNL: 3636
Ранг коэф-та Мартина
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNL c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNLQGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
2.02

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
2.71

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

2.28

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.57

8.92

-3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNL vs. QGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNL на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа QGRW равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNL и QGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNLQGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.02

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.65

-1.39

Просадки

Сравнение просадок DNL и QGRW

Максимальная просадка DNL за все время составила -44.53%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNL и QGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DNLQGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.53%

-24.40%

-20.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-15.44%

+3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.15%

-24.40%

+4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.33%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.17%

-3.26%

-6.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.94%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DNL и QGRW

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что DNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DNLQGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

4.69%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.00%

13.67%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

17.39%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

21.07%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

21.07%

-2.42%

Сравнение комиссий DNL и QGRW

DNL берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNL и QGRW

Дивидендная доходность DNL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности QGRW в 0.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.64%2.06%2.30%1.81%4.82%1.38%1.76%1.93%2.55%1.86%2.51%1.98%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.07%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DNL and QGRW have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DNL has higher volatility (5.56%) compared to QGRW (4.69%). In terms of maximum drawdown, DNL dropped -44.53% vs QGRW's -24.40%.

On 3-year performance, QGRW leads with 29.12% vs 11.45% for DNL. On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, QGRW has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QGRW has performed better with a 29.12% return vs 11.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.58% for DNL.

DNL has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.07% for QGRW.

DNL is categorized as Foreign Large Cap Equities, while QGRW is Large Cap Growth Equities. DNL tracks WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index, while QGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Their fees differ too: 0.58% for DNL and 0.28% for QGRW.

QGRW currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DNL и QGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор