PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DNL с QDEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DNL с QDEF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DNL (WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund) and QDEF (FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund) are both Quality Factor funds - DNL tracks the WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index while QDEF tracks the Northern Trust Quality Dividend Defensive Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DNL returned 8.94%/yr vs 12.23%/yr for QDEF. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DNL charges 0.58%/yr vs 0.37%/yr for QDEF.

Доходность

Сравнение доходности DNL и QDEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DNL показывает доходность 12.73%, а QDEF немного выше – 12.90%. За последние 10 лет акции DNL уступали акциям QDEF по среднегодовой доходности: 8.94% против 12.23% соответственно.

DNL

1 день
0.29%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
10.31%
С начала года
12.73%
1 год
21.32%
3 года*
11.19%
5 лет*
4.11%
10 лет*
8.94%
Всё время*
5.55%

QDEF

1 день
0.03%
1 месяц
3.72%
6 месяцев
10.64%
С начала года
12.90%
1 год
22.22%
3 года*
19.19%
5 лет*
12.68%
10 лет*
12.23%
Всё время*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DNL

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund
$809.62K$1.02M$893.49K

QDEF

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund
$482.16K$552.78K$756.88K

Сравнение доходности по годам DNL и QDEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		12.73%17.03%-0.61%17.00%-22.38%16.14%18.22%36.23%-14.76%31.11%
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		12.90%17.43%21.19%17.48%-10.94%26.04%3.15%24.90%-4.10%17.04%

Correlation

The correlation between DNL and QDEF is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.72

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.73

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2012 г.

0.70

The correlation between DNL and QDEF has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DNL и QDEF

Секторы
DNL
QDEF

Технологии

36.9%
35.6%

Потребительский циклический сектор

18.2%
7.3%

Промышленность

15.6%
5.5%

Здравоохранение

10.0%
10.5%

Коммуникационные услуги

6.0%
5.8%

Энергетика

5.1%
4.2%

Финансовые услуги

3.9%
11.7%

Сырьевые материалы

2.8%
3.5%

Потребительский защитный сектор

1.1%
7.3%

Коммунальные услуги

0.5%
3.6%

Недвижимость

0.0%
3.9%

Технологии

DNL
36.9%
QDEF
35.6%

Потребительский циклический сектор

DNL
18.2%
QDEF
7.3%

Промышленность

DNL
15.6%
QDEF
5.5%

Здравоохранение

DNL
10.0%
QDEF
10.5%

Коммуникационные услуги

DNL
6.0%
QDEF
5.8%

Энергетика

DNL
5.1%
QDEF
4.2%

Финансовые услуги

DNL
3.9%
QDEF
11.7%

Сырьевые материалы

DNL
2.8%
QDEF
3.5%

Потребительский защитный сектор

DNL
1.1%
QDEF
7.3%

Коммунальные услуги

DNL
0.5%
QDEF
3.6%

Недвижимость

DNL
0.0%
QDEF
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund

Часто сравнивают с DNL:
DNL с IQDGDNL с JIGDNL с SUSADNL с DGRWDNL с FNDEDNL с VIGIDNL с SCHD
Часто сравнивают с QDEF:
QDEF с QDFQDEF с SCHDQDEF с DGRWQDEF с ^SP500TRQDEF с QDIVQDEF с SCHBQDEF с COWZ

Доходность на риск

DNL vs. QDEF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DNL
Ранг доходности на риск DNL: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNL: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNL: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNL: 4949
Ранг коэф-та Мартина
QDEF
Ранг доходности на риск QDEF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DNL c QDEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DNLQDEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
2.27

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
3.21

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.42

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

3.21

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.43

13.38

-6.95

DNL vs. QDEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNL на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа QDEF равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNL и QDEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DNL и QDEF

Максимальная просадка DNL за все время составила -44.53%, что больше максимальной просадки QDEF в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNL и QDEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DNLQDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.53%

-35.74%

-8.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-6.95%

-5.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.15%

-14.43%

-5.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.85%

-21.37%

-13.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

-35.74%

+0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

0.00%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-3.26%

-6.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

1.66%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности DNL и QDEF

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что DNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DNLQDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

2.77%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.30%

7.63%

+8.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.12%

9.86%

+9.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.54%

13.79%

+4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

16.14%

+2.48%

Сравнение комиссий DNL и QDEF

DNL берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии QDEF в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNL и QDEF

Дивидендная доходность DNL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности QDEF в 1.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.28%2.06%2.30%1.81%4.82%1.38%1.76%1.93%2.55%1.86%2.51%1.98%
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		1.54%1.74%1.85%2.21%2.42%1.84%2.50%3.17%7.10%2.70%2.90%3.00%

Часто задаваемые вопросы

DNL and QDEF have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DNL has higher volatility (5.26%) compared to QDEF (2.77%). In terms of maximum drawdown, DNL dropped -44.53% vs QDEF's -35.74%.

On 10-year performance, QDEF leads with 12.23% vs 8.94% for DNL. On fees, QDEF is cheaper at 0.37% per year. On volatility, QDEF has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QDEF has performed better with a 12.23% return vs 8.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDEF is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.58% for DNL.

QDEF has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 1.28% for DNL.

DNL tracks WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index, while QDEF tracks Northern Trust Quality Dividend Defensive Index. They also come from different issuers: WisdomTree and FlexShares. Their fees differ too: 0.58% for DNL and 0.37% for QDEF.

QDEF currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DNL и QDEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор