Сравнение DNL с JIVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).
DNL и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DNL - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DNL и JIVE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DNL и JIVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund | -0.36% | 17.03% | -0.61% | 6.20% |
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 7.87% | 49.80% | 11.22% | 5.38% |
Доходность по периодам
С начала года, DNL показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 7.87%.
DNL
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- 7.03%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 8.28%
JIVE
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 17.42%
- 1 год
- 43.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DNL и JIVE
DNL берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии JIVE в 0.55%.
Доходность на риск
DNL vs. JIVE — Ранг доходности на риск
DNL
JIVE
Сравнение DNL c JIVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DNL | JIVE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 2.59 | -1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 3.27 | -1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.51 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 3.69 | -2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 15.22 | -10.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DNL | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 2.59 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.93 | -1.69 |
Корреляция
Корреляция между DNL и JIVE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNL и JIVE
Дивидендная доходность DNL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности JIVE в 2.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund | 1.84% | 2.06% | 2.30% | 1.81% | 4.82% | 1.38% | 1.76% | 1.93% | 2.55% | 1.86% | 2.51% | 1.98% |
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 2.67% | 2.88% | 2.48% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DNL и JIVE
Максимальная просадка DNL за все время составила -44.53%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNL и JIVE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DNL | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.53% | -13.79% | -30.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -11.96% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.70% | -6.09% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.24% | -1.96% | -8.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 2.90% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DNL и JIVE
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с Jpmorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что DNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DNL | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.85% | 7.00% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.75% | 11.11% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.74% | 16.94% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.94% | 14.85% | +3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 14.85% | +3.67% |