PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DNL с IFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DNL с IFLO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DNL (WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund) and IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, DNL returned 13.22% vs 33.15% for IFLO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DNL charges 0.58%/yr vs 0.56%/yr for IFLO.

Доходность

Сравнение доходности DNL и IFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DNL показывает доходность 9.03%, что значительно ниже, чем у IFLO с доходностью 18.73%.

DNL

1 день
-1.31%
1 месяц
-2.27%
6 месяцев
3.62%
С начала года
9.03%
1 год
13.22%
3 года*
8.92%
5 лет*
3.86%
10 лет*
8.81%

IFLO

1 день
0.10%
1 месяц
-0.54%
6 месяцев
15.77%
С начала года
18.73%
1 год
33.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DNL и IFLO

2026 (YTD)2025
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		9.03%5.84%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		18.73%13.12%

Correlation

The correlation between DNL and IFLO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.78

The correlation between DNL and IFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DNL и IFLO

Секторы
DNL
IFLO

Технологии

35.1%
21.5%

Потребительский циклический сектор

18.3%
13.8%

Промышленность

15.9%
18.1%

Здравоохранение

10.1%
11.7%

Коммуникационные услуги

6.0%
6.7%

Энергетика

5.8%
12.1%

Финансовые услуги

4.0%
1.1%

Сырьевые материалы

3.2%
11.3%

Потребительский защитный сектор

1.1%
2.8%

Коммунальные услуги

0.5%
1.0%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

DNL
35.1%
IFLO
21.5%

Потребительский циклический сектор

DNL
18.3%
IFLO
13.8%

Промышленность

DNL
15.9%
IFLO
18.1%

Здравоохранение

DNL
10.1%
IFLO
11.7%

Коммуникационные услуги

DNL
6.0%
IFLO
6.7%

Энергетика

DNL
5.8%
IFLO
12.1%

Финансовые услуги

DNL
4.0%
IFLO
1.1%

Сырьевые материалы

DNL
3.2%
IFLO
11.3%

Потребительский защитный сектор

DNL
1.1%
IFLO
2.8%

Коммунальные услуги

DNL
0.5%
IFLO
1.0%

Недвижимость

DNL

-

IFLO
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund

VictoryShares International Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с DNL:
DNL с IQDGDNL с JIGDNL с SUSADNL с DGRWDNL с FNDEDNL с VIGIDNL с SCHD
Часто сравнивают с IFLO:
IFLO с ABIIFLO с GLOWIFLO с EFASIFLO с FDTIFLO с CFAIFLO с CFOIFLO с SPDW

Доходность на риск

DNL vs. IFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNL
Ранг доходности на риск DNL: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNL: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNL: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNL: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNL: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
IFLO
Ранг доходности на риск IFLO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFLO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFLO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFLO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFLO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFLO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNL c IFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DNLIFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
2.29

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
3.33

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.41

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

5.17

-4.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.77

17.35

-13.58

DNL vs. IFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNL на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа IFLO равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNL и IFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DNL и IFLO

Максимальная просадка DNL за все время составила -44.53%, что больше максимальной просадки IFLO в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNL и IFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DNLIFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.53%

-6.44%

-38.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-6.44%

-5.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.15%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-1.89%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-1.30%

-8.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

1.92%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DNL и IFLO

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что DNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DNLIFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

3.18%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.25%

12.01%

+4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

14.55%

+4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

14.51%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.57%

14.51%

+4.06%

Сравнение комиссий DNL и IFLO

DNL берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IFLO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNL и IFLO

Дивидендная доходность DNL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности IFLO в 1.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.33%2.06%2.30%1.81%4.82%1.38%1.76%1.93%2.55%1.86%2.51%1.98%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		1.57%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DNL and IFLO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DNL has higher volatility (5.18%) compared to IFLO (3.18%). In terms of maximum drawdown, DNL dropped -44.53% vs IFLO's -6.44%.

On 1-year performance, IFLO leads with 33.15% vs 13.22% for DNL. On fees, IFLO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, IFLO has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IFLO has performed better with a 33.15% return vs 13.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFLO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.58% for DNL.

IFLO has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 1.33% for DNL.

They also come from different issuers: WisdomTree and VictoryShares. Their fees differ too: 0.58% for DNL and 0.56% for IFLO.

IFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DNL и IFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор