Сравнение DNL с GDMN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN).
DNL и GDMN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DNL - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. GDMN - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DNL и GDMN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DNL и GDMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund | -0.36% | 17.03% | -0.61% | 17.00% | -22.38% | 2.62% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 14.62% | 237.09% | 28.23% | 12.97% | -14.62% | 5.11% |
Доходность по периодам
С начала года, DNL показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у GDMN с доходностью 14.62%.
DNL
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- 7.03%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 8.28%
GDMN
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- -24.54%
- С начала года
- 14.62%
- 6 месяцев
- 37.18%
- 1 год
- 154.40%
- 3 года*
- 68.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DNL и GDMN
DNL берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GDMN в 0.45%.
Доходность на риск
DNL vs. GDMN — Ранг доходности на риск
DNL
GDMN
Сравнение DNL c GDMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DNL | GDMN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 2.42 | -1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 2.47 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.37 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 3.92 | -2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 13.31 | -8.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DNL | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 2.42 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.97 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между DNL и GDMN составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNL и GDMN
Дивидендная доходность DNL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности GDMN в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund | 1.84% | 2.06% | 2.30% | 1.81% | 4.82% | 1.38% | 1.76% | 1.93% | 2.55% | 1.86% | 2.51% | 1.98% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 2.36% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DNL и GDMN
Максимальная просадка DNL за все время составила -44.53%, что меньше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNL и GDMN.
Загрузка...
Показатели просадок
| DNL | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.53% | -52.82% | +8.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -39.03% | +26.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.70% | -24.76% | +17.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.24% | -18.46% | +8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 11.50% | -8.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DNL и GDMN
Текущая волатильность для WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) составляет 8.85%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 23.34%. Это указывает на то, что DNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DNL | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.85% | 23.34% | -14.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.75% | 54.11% | -40.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.74% | 64.17% | -44.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.94% | 47.24% | -29.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 47.24% | -28.72% |