PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNL с FDT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DNL с FDT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT).

DNL и FDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DNL - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DNL и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DNL и FDT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		-0.36%17.03%-0.61%17.00%-22.38%16.14%18.22%36.23%-14.76%31.11%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		11.73%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%34.42%

Доходность по периодам

С начала года, DNL показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции DNL уступали акциям FDT по среднегодовой доходности: 8.28% против 9.91% соответственно.

DNL

1 день
1.68%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.67%
1 год
16.60%
3 года*
7.03%
5 лет*
3.27%
10 лет*
8.28%

FDT

1 день
1.73%
1 месяц
-7.63%
С начала года
11.73%
6 месяцев
18.75%
1 год
57.05%
3 года*
25.20%
5 лет*
11.64%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с DNL:
DNL с IQDGDNL с JIGDNL с vxusDNL с VIGIDNL с DGRWDNL с SUSADNL с FNDE
Часто сравнивают с FDT:
FDT с QQQFDT с FIDZXFDT с VTIFDT с VEAFDT с SCHFFDT с VOOFDT с SDY

Сравнение комиссий DNL и FDT

DNL берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.

FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund

Доходность на риск

DNL vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNL
Ранг доходности на риск DNL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNL: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNL c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNLFDTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

2.96

-2.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

3.59

-2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.56

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

4.30

-2.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

17.64

-12.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNL vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNL на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа FDT равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNL и FDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNLFDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

2.96

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.65

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.54

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.36

-0.12

Корреляция

Корреляция между DNL и FDT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNL и FDT

Дивидендная доходность DNL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности FDT в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.84%2.06%2.30%1.81%4.82%1.38%1.76%1.93%2.55%1.86%2.51%1.98%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		3.19%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%

Просадки

Сравнение просадок DNL и FDT

Максимальная просадка DNL за все время составила -44.53%, примерно равная максимальной просадке FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNL и FDT.

Загрузка...

Показатели просадок

DNLFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.53%

-46.10%

+1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-13.41%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.85%

-33.18%

-1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

-46.10%

+11.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.70%

-8.75%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.24%

-10.86%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.27%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DNL и FDT

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) имеют волатильность 8.85% и 8.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DNLFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.85%

8.78%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

14.05%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.74%

19.39%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.94%

17.87%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

18.33%

+0.19%