Сравнение DMREX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DMREX и DFSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMREX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DMREX показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции DMREX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 2.77% против 10.84% соответственно.
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMREX и DFSVX
DMREX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.
Доходность на риск
DMREX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
DMREX
DFSVX
Сравнение DMREX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMREX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 1.13 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.23 | 1.67 | +1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.23 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 1.56 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 5.75 | +3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMREX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 1.13 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.45 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.45 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.51 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между DMREX и DFSVX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMREX и DFSVX
Дивидендная доходность DMREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности DFSVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок DMREX и DFSVX
Максимальная просадка DMREX за все время составила -13.22%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMREX и DFSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMREX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.22% | -66.70% | +53.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.92% | -15.11% | +14.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.33% | -27.69% | +22.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.22% | -52.12% | +38.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -5.89% | +5.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -9.51% | +8.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 4.09% | -3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMREX и DFSVX
Текущая волатильность для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) составляет 0.48%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что DMREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMREX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 5.46% | -4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 12.88% | -12.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17% | 23.35% | -22.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.47% | 21.68% | -19.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.14% | 23.92% | -20.78% |