Сравнение DMREX с FJMNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и Nuveen Minnesota Municipal Bond Fund (FJMNX).
DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г.. FJMNX управляется Nuveen. Фонд был запущен 10 июл. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности DMREX и FJMNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMREX и FJMNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
FJMNX Nuveen Minnesota Municipal Bond Fund | 0.03% | 3.40% | 2.66% | 5.40% | -9.58% | 1.55% | 4.02% | 7.92% | 0.38% | 6.45% |
Доходность по периодам
С начала года, DMREX показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у FJMNX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции DMREX превзошли акции FJMNX по среднегодовой доходности: 2.77% против 1.90% соответственно.
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
FJMNX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 2.97%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 1.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMREX и FJMNX
DMREX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FJMNX в 0.77%.
Доходность на риск
DMREX vs. FJMNX — Ранг доходности на риск
DMREX
FJMNX
Сравнение DMREX c FJMNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и Nuveen Minnesota Municipal Bond Fund (FJMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMREX | FJMNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 0.79 | +1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.23 | 1.08 | +2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.23 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 0.95 | +1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 2.82 | +6.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMREX | FJMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 0.79 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.17 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.46 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.88 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между DMREX и FJMNX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMREX и FJMNX
Дивидендная доходность DMREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности FJMNX в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
FJMNX Nuveen Minnesota Municipal Bond Fund | 3.50% | 3.47% | 3.56% | 3.24% | 2.83% | 1.78% | 2.49% | 3.23% | 3.14% | 3.19% | 3.42% | 3.63% |
Просадки
Сравнение просадок DMREX и FJMNX
Максимальная просадка DMREX за все время составила -13.22%, что меньше максимальной просадки FJMNX в -17.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMREX и FJMNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMREX | FJMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.22% | -17.21% | +3.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.92% | -4.94% | +4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.33% | -15.28% | +9.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.22% | -15.28% | +2.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -1.74% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -2.41% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 1.66% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMREX и FJMNX
Текущая волатильность для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) составляет 0.48%, в то время как у Nuveen Minnesota Municipal Bond Fund (FJMNX) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что DMREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FJMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMREX | FJMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 1.12% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 1.64% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17% | 4.99% | -3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.47% | 4.06% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.14% | 4.18% | -1.04% |