- ISIN
- US25239Y5502
- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 3 нояб. 2014 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) прибавил 1.9% с начала года. Текущая цена акции DMREX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DMREX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,118.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) показал доход в 1.88% с начала года и 2.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DMREX составила 2.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
DFA Municipal Real Return Portfolio
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.37%
- С начала года
- 1.88%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- 2.77%
- Всё время*
- 2.63%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность DMREX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 26.3 лет.
Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.5%. Самая длинная серия побед составила 24 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DMREX закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -2.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.50% | 0.17% | 0.42% | 0.74% | 0.28% | -0.08% | -0.08% | -0.09% | 1.88% | ||||
| 2025 | 0.47% | 0.63% | 0.19% | 0.02% | 0.11% | 0.28% | 0.59% | 0.46% | 0.02% | -0.25% | 0.09% | 0.15% | 2.77% |
| 2024 | 0.02% | 0.55% | 0.02% | 0.38% | 0.00% | 0.46% | 0.23% | 0.46% | 0.36% | 0.03% | 0.46% | 0.07% | 3.10% |
| 2023 | 1.07% | -0.74% | 1.59% | -0.90% | -0.88% | 0.80% | 0.34% | -0.29% | -0.49% | 0.30% | 1.40% | 0.36% | 2.56% |
| 2022 | -1.56% | 1.26% | -0.36% | -0.49% | 1.19% | -1.65% | 2.80% | -1.36% | -3.93% | 1.26% | 1.45% | 0.15% | -1.42% |
| 2021 | 0.68% | -0.30% | 0.79% | 0.94% | 0.75% | 0.18% | 1.40% | 0.17% | 0.07% | 1.09% | 0.35% | 0.43% | 6.75% |
Метрики бенчмарка
DFA Municipal Real Return Portfolio has an annualized alpha of 2.06%, beta of 0.05, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2015.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (11.18%) than losses (7.78%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.07 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.07 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.06%
- Бета
- 0.05
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 11.18%
- Участие в снижении
- 7.78%
Комиссия
Комиссия DMREX составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DMREX имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 88% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DMREX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.32 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.63 | 2.50 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 10.58 | -0.77 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Municipal Real Return Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.32 | $0.38 | $0.21 | $0.12 | $0.11 | $0.15 | $0.23 | $0.15 | $0.13 | $0.11 | $0.11 |
Дивидендный доход | 3.26% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Municipal Real Return Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.14 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.13 | $0.32 |
| 2024 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.16 | $0.38 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.21 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.12 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DFA Municipal Real Return Portfolio показал максимальную просадку в 13.22%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка DFA Municipal Real Return Portfolio составляет 0.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-13.22%март 2020 г. | 1mo 28d | 3mo 29d | 5mo 27dянв. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-5.33%сент. 2022 г. | 1mo 27d | 1y 2mo | 1y 4moавг. 2022 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-3.55%май 2022 г. | 2mo 4d | 2mo 18d | 4mo 22dмарт 2022 г. - июль 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-3.38%авг. 2015 г. | 6mo 16d | 7mo 23d | 1y 2moфевр. 2015 г. - апр. 2016 г. | — |
-2.82%нояб. 2016 г. | 20d | 2mo 27d | 3mo 17dнояб. 2016 г. - февр. 2017 г. | — |
Показатели просадок
| DMREX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.22% | -56.78% | +43.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.51% | -9.10% | +8.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.48% | -18.90% | +16.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.33% | -25.43% | +20.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.22% | -33.92% | +20.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.17% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -10.69% | +9.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 2.14% | -1.90% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DMREX
Добавьте DFA Municipal Real Return Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DMREX