График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Municipal Real Return Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) показал доход в 1.10% с начала года и 2.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DMREX составила 2.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
DFA Municipal Real Return Portfolio
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.58%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 2.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 26.3 лет.
Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.5%. Самая длинная серия побед составила 24 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DMREX закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -2.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.50% | 0.17% | 0.42% | 1.10% | |||||||||
| 2025 | 0.47% | 0.63% | 0.19% | 0.02% | 0.11% | 0.28% | 0.59% | 0.46% | 0.02% | -0.25% | 0.09% | 0.15% | 2.77% |
| 2024 | 0.02% | 0.55% | 0.02% | 0.38% | 0.00% | 0.46% | 0.23% | 0.46% | 0.36% | 0.03% | 0.46% | 0.07% | 3.10% |
| 2023 | 1.07% | -0.74% | 1.59% | -0.90% | -0.88% | 0.80% | 0.34% | -0.29% | -0.49% | 0.30% | 1.40% | 0.36% | 2.56% |
| 2022 | -1.56% | 1.26% | -0.36% | -0.49% | 1.19% | -1.65% | 2.80% | -1.36% | -3.93% | 1.26% | 1.45% | 0.15% | -1.42% |
| 2021 | 0.68% | -0.30% | 0.79% | 0.94% | 0.75% | 0.18% | 1.40% | 0.17% | 0.07% | 1.09% | 0.35% | 0.43% | 6.75% |
Метрики бенчмарка
DFA Municipal Real Return Portfolio: годовая альфа составляет 2.12%, бета — 0.05, а R² — 0.08 относительно S&P 500 Index с 05.01.2015.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (11.69%) было выше, чем в снижении (7.68%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.05 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.08 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.08 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.12%
- Бета
- 0.05
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 11.69%
- Участие в снижении
- 7.68%
Комиссия
Комиссия DMREX составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DMREX имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DMREX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 0.90 | +1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.35 | 1.39 | +1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.21 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 1.40 | +1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | 6.61 | +2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DMREX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Municipal Real Return Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.32 | $0.38 | $0.21 | $0.12 | $0.11 | $0.15 | $0.23 | $0.15 | $0.13 | $0.11 | $0.11 |
Дивидендный доход | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Municipal Real Return Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.06 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.13 | $0.32 |
| 2024 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.16 | $0.38 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.21 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.12 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
DFA Municipal Real Return Portfolio показал максимальную просадку в 13.22%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка DFA Municipal Real Return Portfolio составляет 0.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.22% | 22 янв. 2020 г. | 42 | 20 мар. 2020 г. | 82 | 17 июл. 2020 г. | 124 |
| -5.33% | 4 авг. 2022 г. | 41 | 30 сент. 2022 г. | 310 | 26 дек. 2023 г. | 351 |
| -3.55% | 9 мар. 2022 г. | 46 | 12 мая 2022 г. | 53 | 29 июл. 2022 г. | 99 |
| -3.38% | 4 февр. 2015 г. | 137 | 19 авг. 2015 г. | 160 | 8 апр. 2016 г. | 297 |
| -2.82% | 9 нояб. 2016 г. | 14 | 29 нояб. 2016 г. | 59 | 24 февр. 2017 г. | 73 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...