PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US25239Y5502

Эмитент

Dimensional Fund Advisors LP

Дата выпуска

3 нояб. 2014 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия DMREX составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Municipal Real Return Portfolio

Популярные сравнения:
DMREX с SCHP DMREX с DFUS
Популярные сравнения:
DMREX с SCHP DMREX с DFUS

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) показал доход в 1.55% с начала года и 2.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DMREX составила 2.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

DMREX

С начала года

1.55%

1 месяц

-0.09%

6 месяцев

0.44%

1 год

2.48%

3 года

1.52%

5 лет

3.33%

10 лет

2.60%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DMREX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.59%0.63%0.40%0.02%-0.09%1.55%
20240.02%0.56%0.02%0.38%0.01%0.46%0.23%0.46%0.36%0.04%0.46%-1.10%1.91%
20231.07%-0.74%1.59%-0.90%-0.87%0.80%0.34%-0.29%-0.50%0.30%1.40%0.36%2.55%
2022-1.56%1.26%-0.36%-0.49%1.19%-1.65%2.80%-1.36%-3.93%1.26%1.45%0.15%-1.40%
20210.67%-0.30%0.80%0.94%0.75%0.18%1.40%0.18%0.07%1.09%0.35%0.43%6.75%
20200.45%-0.38%-5.47%0.87%3.46%0.87%1.62%1.18%-0.19%-0.07%0.87%1.08%4.12%
20191.63%0.63%0.63%0.47%0.24%0.42%1.15%-0.38%-0.88%0.26%0.42%1.22%5.93%
2018-0.45%-0.21%0.06%0.02%0.64%0.32%0.44%0.02%-0.50%-1.17%0.50%-0.16%-0.50%
20171.05%0.29%0.24%0.30%0.41%-0.69%0.72%0.23%-0.22%0.22%-0.92%0.90%2.56%
20160.45%0.07%0.74%0.60%-0.73%0.80%0.10%0.19%0.48%0.01%-2.43%1.32%1.58%
20151.95%-0.56%-1.09%0.46%-0.73%0.39%-0.42%-0.04%-0.42%0.93%0.36%0.29%1.09%
2014-0.90%-1.51%-2.40%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DMREX составляет 87, что ставит его в топ 13% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DMREX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DMREX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMREX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMREX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMREX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMREX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

DFA Municipal Real Return Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.53
  • За 5 лет: 1.40
  • За 10 лет: 0.83
  • За всё время: 0.70

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA Municipal Real Return Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.402015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.36$0.38$0.21$0.13$0.11$0.15$0.16$0.15$0.13$0.11$0.11

Дивидендный доход

3.35%3.57%1.95%1.18%0.98%1.45%1.61%1.55%1.31%1.16%1.08%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Municipal Real Return Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.01$0.02$0.02$0.02$0.00$0.08
2024$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.16$0.38
2023$0.01$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.21
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.13
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.11
2020$0.02$0.01$0.02$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.15
2019$0.02$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.16
2018$0.02$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.15
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.13
2016$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.11
2015$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.11

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

DFA Municipal Real Return Portfolio показал максимальную просадку в 13.21%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

Текущая просадка DFA Municipal Real Return Portfolio составляет 0.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.21%22 янв. 2020 г.4220 мар. 2020 г.8217 июл. 2020 г.124
-5.33%4 авг. 2022 г.4130 сент. 2022 г.31026 дек. 2023 г.351
-3.54%9 мар. 2022 г.4612 мая 2022 г.5329 июл. 2022 г.99
-3.38%4 февр. 2015 г.13719 авг. 2015 г.1608 апр. 2016 г.297
-2.82%9 нояб. 2016 г.1429 нояб. 2016 г.5924 февр. 2017 г.73
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...