DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX)
Информация о фонде
US25239Y5502
3 нояб. 2014 г.
$0
Комиссия
Комиссия DMREX составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Municipal Real Return Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA Municipal Real Return Portfolio показал доход в 0.96% с начала года и 2.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA Municipal Real Return Portfolio составила 2.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
DMREX
0.96%
0.68%
0.99%
2.77%
2.87%
2.43%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DMREX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.59% | 0.96% | |||||||||||
| 2024 | 0.02% | 0.56% | 0.02% | 0.38% | 0.01% | 0.46% | 0.23% | 0.46% | 0.36% | 0.04% | 0.46% | -1.10% | 1.91% |
| 2023 | 1.07% | -0.74% | 1.59% | -0.90% | -0.87% | 0.80% | 0.35% | -0.29% | -0.50% | 0.30% | 1.40% | 0.36% | 2.55% |
| 2022 | -1.56% | 1.26% | -0.36% | -0.49% | 1.19% | -1.65% | 2.80% | -1.36% | -3.93% | 1.26% | 1.45% | 0.15% | -1.40% |
| 2021 | 0.67% | -0.30% | 0.80% | 0.95% | 0.75% | 0.18% | 1.40% | 0.18% | 0.07% | 1.09% | 0.35% | 0.43% | 6.75% |
| 2020 | 0.45% | -0.38% | -5.47% | 0.87% | 3.47% | 0.87% | 1.62% | 1.18% | -0.20% | -0.07% | 0.87% | 1.08% | 4.12% |
| 2019 | 1.63% | 0.63% | 0.63% | 0.47% | 0.24% | 0.42% | 1.15% | -0.37% | -0.88% | 0.26% | 0.42% | 1.22% | 5.93% |
| 2018 | -0.45% | -0.21% | 0.06% | 0.02% | 0.64% | 0.32% | 0.44% | 0.02% | -0.49% | -1.17% | 0.51% | -0.16% | -0.50% |
| 2017 | 1.05% | 0.29% | 0.24% | 0.30% | 0.41% | -0.69% | 0.72% | 0.23% | -0.22% | 0.22% | -0.92% | 0.90% | 2.56% |
| 2016 | 0.45% | 0.07% | 0.74% | 0.60% | -0.73% | 0.80% | 0.10% | 0.19% | 0.49% | 0.01% | -2.43% | 1.32% | 1.58% |
| 2015 | 1.95% | -0.56% | -1.09% | 0.46% | -0.73% | 0.39% | -0.42% | -0.04% | -0.42% | 0.93% | 0.36% | 0.29% | 1.09% |
| 2014 | -0.90% | -1.51% | -2.40% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг DMREX составляет 85, что ставит его в топ 15% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Municipal Real Return Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.26 | $0.26 | $0.21 | $0.13 | $0.11 | $0.15 | $0.16 | $0.15 | $0.13 | $0.11 | $0.11 |
Дивидендный доход | 2.37% | 2.38% | 1.95% | 1.18% | 0.98% | 1.45% | 1.61% | 1.55% | 1.31% | 1.16% | 1.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Municipal Real Return Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | ||||||||||
| 2024 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.26 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.21 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.13 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.11 |
| 2020 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.15 |
| 2019 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.16 |
| 2018 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.15 |
| 2017 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.13 |
| 2016 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.11 |
| 2015 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA Municipal Real Return Portfolio показал максимальную просадку в 13.21%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка DFA Municipal Real Return Portfolio составляет 0.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.21% | 22 янв. 2020 г. | 42 | 20 мар. 2020 г. | 82 | 17 июл. 2020 г. | 124 |
| -5.33% | 4 авг. 2022 г. | 41 | 30 сент. 2022 г. | 310 | 26 дек. 2023 г. | 351 |
| -3.54% | 9 мар. 2022 г. | 46 | 12 мая 2022 г. | 53 | 29 июл. 2022 г. | 99 |
| -3.38% | 6 нояб. 2014 г. | 197 | 19 авг. 2015 г. | 160 | 8 апр. 2016 г. | 357 |
| -2.83% | 9 нояб. 2016 г. | 14 | 29 нояб. 2016 г. | 59 | 24 февр. 2017 г. | 73 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA Municipal Real Return Portfolio составляет 0.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.