Сравнение DMREX с DMTFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и Delaware Tax Free USA Fund (DMTFX).
DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г.. DMTFX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 10 янв. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности DMREX и DMTFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMREX и DMTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
DMTFX Delaware Tax Free USA Fund | -0.80% | 2.13% | 3.17% | 10.72% | -16.20% | 5.19% | 8.85% | 8.97% | 0.29% | 7.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DMREX показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у DMTFX с доходностью -0.80%. За последние 10 лет акции DMREX превзошли акции DMTFX по среднегодовой доходности: 2.77% против 2.49% соответственно.
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
DMTFX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 1.04%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMREX и DMTFX
DMREX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DMTFX в 0.80%.
Доходность на риск
DMREX vs. DMTFX — Ранг доходности на риск
DMREX
DMTFX
Сравнение DMREX c DMTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и Delaware Tax Free USA Fund (DMTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMREX | DMTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 0.21 | +2.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.23 | 0.32 | +2.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.06 | +0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 0.39 | +2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 0.92 | +8.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMREX | DMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 0.21 | +2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.05 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.42 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.96 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между DMREX и DMTFX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMREX и DMTFX
Дивидендная доходность DMREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности DMTFX в 4.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
DMTFX Delaware Tax Free USA Fund | 4.40% | 5.69% | 4.77% | 3.53% | 3.67% | 4.00% | 4.24% | 4.44% | 3.64% | 4.74% | 4.70% | 3.63% |
Просадки
Сравнение просадок DMREX и DMTFX
Максимальная просадка DMREX за все время составила -13.22%, что меньше максимальной просадки DMTFX в -21.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMREX и DMTFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMREX | DMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.22% | -21.92% | +8.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.92% | -7.08% | +6.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.33% | -21.92% | +16.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.22% | -21.92% | +8.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -3.18% | +2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -2.56% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 2.99% | -2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMREX и DMTFX
Текущая волатильность для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) составляет 0.48%, в то время как у Delaware Tax Free USA Fund (DMTFX) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что DMREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMREX | DMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 1.60% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 2.46% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17% | 7.46% | -6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.47% | 6.56% | -4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.14% | 5.97% | -2.83% |