Сравнение DMREX с SCHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP).
DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г.. SCHP - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DMREX и SCHP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMREX и SCHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 0.37% | 6.76% | 1.95% | 3.91% | -12.02% | 5.87% | 10.86% | 8.52% | -1.78% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, DMREX показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у SCHP с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции DMREX превзошли акции SCHP по среднегодовой доходности: 2.77% против 2.56% соответственно.
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
SCHP
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMREX и SCHP
DMREX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DMREX vs. SCHP — Ранг доходности на риск
DMREX
SCHP
Сравнение DMREX c SCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMREX | SCHP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 0.71 | +1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.23 | 0.98 | +2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.13 | +0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 1.03 | +1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 3.07 | +6.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMREX | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 0.71 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.22 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.46 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.50 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между DMREX и SCHP составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMREX и SCHP
Дивидендная доходность DMREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности SCHP в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 3.72% | 4.06% | 2.99% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.26% | 1.90% | 1.38% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок DMREX и SCHP
Максимальная просадка DMREX за все время составила -13.22%, что меньше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMREX и SCHP.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMREX | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.22% | -14.26% | +1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.92% | -2.78% | +1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.33% | -14.26% | +8.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.22% | -14.26% | +1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -1.35% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -3.97% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.94% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMREX и SCHP
Текущая волатильность для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) составляет 0.48%, в то время как у Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что DMREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMREX | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 1.36% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 2.22% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17% | 4.04% | -2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.47% | 6.13% | -3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.14% | 5.60% | -2.46% |