PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMREX с BMN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMREX с BMN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust (BMN).

DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г.. BMN - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 28 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DMREX и BMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust (BMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMREX и BMN

2026 (YTD)2025202420232022
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio		1.10%2.77%3.10%2.56%1.62%
BMN
Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust		1.11%7.05%12.65%1.89%-2.55%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DMREX показывает доходность 1.10%, а BMN немного выше – 1.11%.

DMREX

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.08%
1 год
2.48%
3 года*
2.54%
5 лет*
2.66%
10 лет*
2.77%

BMN

1 день
0.96%
1 месяц
-4.53%
С начала года
1.11%
6 месяцев
6.76%
1 год
9.12%
3 года*
6.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Municipal Real Return Portfolio

Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust

Часто сравнивают с DMREX:
DMREX с DFUSDMREX с SCHPDMREX с NRKDMREX с DMTFXDMREX с FSMUXDMREX с COLTXDMREX с VMLUX
Часто сравнивают с BMN:
BMN с NPVBMN с NRKBMN с CBTAXBMN с PTEAXBMN с NMTRXBMN с VNYUXBMN с VWSUX

Сравнение комиссий DMREX и BMN

DMREX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии BMN в 0.93%.

BMN
Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio

Доходность на риск

DMREX vs. BMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMREX
Ранг доходности на риск DMREX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMREX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMREX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMREX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMREX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMREX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BMN
Ранг доходности на риск BMN: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMN: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMN: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMN: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMN: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMN: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMREX c BMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust (BMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMREXBMNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

0.75

+1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.23

1.18

+2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.15

+0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.90

1.36

+1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

3.59

+5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMREX vs. BMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMREX на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа BMN равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMREX и BMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMREXBMNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

0.75

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.55

+0.31

Корреляция

Корреляция между DMREX и BMN составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMREX и BMN

Дивидендная доходность DMREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности BMN в 4.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio		3.30%2.95%3.55%1.96%1.16%0.98%1.44%2.26%1.54%1.32%1.15%1.09%
BMN
Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust		4.30%4.30%4.40%4.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DMREX и BMN

Максимальная просадка DMREX за все время составила -13.22%, примерно равная максимальной просадке BMN в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMREX и BMN.

Загрузка...

Показатели просадок

DMREXBMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.22%

-13.04%

-0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.92%

-5.92%

+5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.33%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-4.53%

+4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-2.17%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

2.24%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DMREX и BMN

Текущая волатильность для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) составляет 0.48%, в то время как у Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust (BMN) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что DMREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMREXBMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

5.73%

-5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.71%

9.49%

-8.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17%

12.24%

-11.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.47%

10.52%

-8.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

10.52%

-7.38%