Сравнение DMREX с DFUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS).
DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г.. DFUS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DMREX и DFUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMREX и DFUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 3.65% |
DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | -3.43% | 17.46% | 24.34% | 26.36% | -18.34% | 11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, DMREX показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у DFUS с доходностью -3.43%.
DMREX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.58%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 2.77%
DFUS
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- 18.82%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMREX и DFUS
DMREX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DMREX vs. DFUS — Ранг доходности на риск
DMREX
DFUS
Сравнение DMREX c DFUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMREX | DFUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 1.02 | +1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.35 | 1.55 | +1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.23 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 1.57 | +1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | 7.36 | +2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMREX | DFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 1.02 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.62 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между DMREX и DFUS составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMREX и DFUS
Дивидендная доходность DMREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности DFUS в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | 0.96% | 0.88% | 1.04% | 1.33% | 1.48% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DMREX и DFUS
Максимальная просадка DMREX за все время составила -13.22%, что меньше максимальной просадки DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMREX и DFUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMREX | DFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.22% | -24.62% | +11.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.92% | -12.31% | +11.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -5.56% | +5.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -6.00% | +5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 2.62% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMREX и DFUS
Текущая волатильность для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) составляет 0.49%, в то время как у Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что DMREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMREX | DFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 5.48% | -4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 9.80% | -9.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17% | 18.54% | -17.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.47% | 17.37% | -14.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.14% | 17.37% | -14.23% |