PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMREX с DFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMREX с DFUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DMREX (DFA Municipal Real Return Portfolio) and DFUS (Dimensional U.S. Equity Market ETF) are both funds - DMREX is a Municipal Bonds fund managed by Dimensional, while DFUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Over the past 3 years, DMREX returned 3.40%/yr vs 22.42%/yr for DFUS. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. DMREX charges 0.24%/yr vs 0.09%/yr for DFUS.

Доходность

Сравнение доходности DMREX и DFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DMREX показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у DFUS с доходностью 11.25%.

DMREX

1 день
0.09%
1 месяц
0.28%
С начала года
2.23%
6 месяцев
2.29%
1 год
3.60%
3 года*
3.40%
5 лет*
2.55%
10 лет*
2.88%

DFUS

1 день
-0.66%
1 месяц
5.24%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.19%
1 год
28.63%
3 года*
22.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMREX и DFUS

2026 (YTD)20252024202320222021
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio		2.23%2.77%3.10%2.56%-1.42%3.65%
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		11.25%17.46%24.34%26.36%-18.34%11.90%

Correlation

The correlation between DMREX and DFUS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г.

0.15

The correlation between DMREX and DFUS shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Municipal Real Return Portfolio

Dimensional U.S. Equity Market ETF

Часто сравнивают с DMREX:
DMREX с NRKDMREX с DMTFXDMREX с MAMTXDMREX с SCHPDMREX с FJMNXDMREX с BMNDMREX с VMLUX
Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с DFUVXDFUS с AVUSDFUS с DFATDFUS с QQQ

Доходность на риск

DMREX vs. DFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMREX
Ранг доходности на риск DMREX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMREX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMREX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMREX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMREX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMREX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMREX c DFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMREXDFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.67
2.35

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.28
3.22

+3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.12

1.42

+0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.10

3.21

+3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.54

14.70

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMREX vs. DFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMREX на текущий момент составляет 3.67, что выше коэффициента Шарпа DFUS равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMREX и DFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMREXDFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67

2.35

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.79

+0.10

Просадки

Сравнение просадок DMREX и DFUS

Максимальная просадка DMREX за все время составила -13.22%, что меньше максимальной просадки DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMREX и DFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMREXDFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.22%

-24.62%

+11.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.51%

-8.96%

+8.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.48%

-19.44%

+16.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.33%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.66%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-5.82%

+4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

1.95%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DMREX и DFUS

Текущая волатильность для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) составляет 0.39%, в то время как у Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что DMREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMREXDFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.39%

3.07%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.79%

9.18%

-8.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99%

12.23%

-11.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.45%

17.21%

-14.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

17.21%

-14.07%

Сравнение комиссий DMREX и DFUS

DMREX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMREX и DFUS

Дивидендная доходность DMREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности DFUS в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		0.83%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio		3.24%2.95%3.55%1.96%1.16%0.98%1.44%2.26%1.54%1.32%1.15%1.09%

Часто задаваемые вопросы

DMREX and DFUS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFUS has higher volatility (3.07%) compared to DMREX (0.39%). In terms of maximum drawdown, DMREX dropped -13.22% vs DFUS's -24.62%.

DMREX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMREX и DFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор