PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DMREX с DFUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DMREX и DFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMREX и DFUS


2026 (YTD)20252024202320222021
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio
1.10%2.77%3.10%2.56%-1.42%3.65%
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF
-3.43%17.46%24.34%26.36%-18.34%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, DMREX показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у DFUS с доходностью -3.43%.


DMREX

1 день
-0.04%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.08%
1 год
2.58%
3 года*
2.54%
5 лет*
2.70%
10 лет*
2.77%

DFUS

1 день
0.78%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.43%
6 месяцев
-1.25%
1 год
18.82%
3 года*
18.50%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Municipal Real Return Portfolio

Dimensional U.S. Equity ETF

Сравнение комиссий DMREX и DFUS

DMREX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DMREX vs. DFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DMREX
Ранг доходности на риск DMREX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMREX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMREX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMREX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMREX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMREX: 8787
Ранг коэф-та Мартина

DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMREX c DFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DMREXDFUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

1.02

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.35

1.55

+1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.23

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.90

1.57

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.38

7.36

+2.01

DMREX vs. DFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMREX на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа DFUS равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMREX и DFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DMREXDFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.02

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.62

+0.24

Корреляция

Корреляция между DMREX и DFUS составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DMREX и DFUS

Дивидендная доходность DMREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности DFUS в 0.96%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio
3.30%2.95%3.55%1.96%1.16%0.98%1.44%2.26%1.54%1.32%1.15%1.09%
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF
0.96%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DMREX и DFUS

Максимальная просадка DMREX за все время составила -13.22%, что меньше максимальной просадки DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMREX и DFUS.


Загрузка...

Показатели просадок


DMREXDFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.22%

-24.62%

+11.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.92%

-12.31%

+11.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-5.56%

+5.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-6.00%

+5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

2.62%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DMREX и DFUS

Текущая волатильность для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) составляет 0.49%, в то время как у Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что DMREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DMREXDFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

5.48%

-4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.71%

9.80%

-9.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17%

18.54%

-17.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.47%

17.37%

-14.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

17.37%

-14.23%