Сравнение DMREX с DFUS
DMREX (DFA Municipal Real Return Portfolio) and DFUS (Dimensional U.S. Equity Market ETF) are both funds - DMREX is a Municipal Bonds fund managed by Dimensional, while DFUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Over the past 5 years, DMREX returned 2.25%/yr vs 12.97%/yr for DFUS. Their 0.14 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DMREX charges 0.24%/yr vs 0.09%/yr for DFUS.
Доходность
Сравнение доходности DMREX и DFUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DMREX показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у DFUS с доходностью 13.96%.
DMREX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.37%
- С начала года
- 1.88%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- 2.77%
- Всё время*
- 2.63%
DFUS
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.22%
- 6 месяцев
- 13.05%
- С начала года
- 13.96%
- 1 год
- 24.56%
- 3 года*
- 21.35%
- 5 лет*
- 12.97%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $58.60M | $58.74M | $61.81M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DMREX и DFUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.88% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 3.75% |
DFUS Dimensional U.S. Equity Market ETF | 13.96% | 17.46% | 24.34% | 26.36% | -18.34% | 12.07% |
Correlation
The correlation between DMREX and DFUS is -0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.04 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г. | 0.14 |
The correlation between DMREX and DFUS shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMREX vs. DFUS — Ранг доходности на риск
DMREX
DFUS
Сравнение DMREX c DFUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DMREX | DFUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.33 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.63 | 2.75 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 11.79 | -1.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DMREX и DFUS
Максимальная просадка DMREX за все время составила -13.22%, что меньше максимальной просадки DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMREX и DFUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DMREX | DFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.22% | -24.62% | +11.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.51% | -8.96% | +8.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.48% | -19.44% | +16.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.33% | -24.62% | +19.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.26% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -5.67% | +4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 2.09% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMREX и DFUS
Текущая волатильность для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) составляет 0.33%, в то время как у Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что DMREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DMREX | DFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 4.25% | -3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.82% | 10.62% | -9.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01% | 13.26% | -12.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.43% | 17.33% | -14.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.13% | 17.17% | -14.04% |
Сравнение комиссий DMREX и DFUS
DMREX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMREX и DFUS
Дивидендная доходность DMREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности DFUS в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUS Dimensional U.S. Equity Market ETF | 0.84% | 0.88% | 1.04% | 1.33% | 1.48% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.26% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
DMREX and DFUS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFUS has higher volatility (4.25%) compared to DMREX (0.33%). In terms of maximum drawdown, DMREX dropped -13.22% vs DFUS's -24.62%.
DMREX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DMREX и DFUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор