Сравнение DMREX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DMREX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMREX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | -0.21% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DMREX показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у DFIEX с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции DMREX уступали акциям DFIEX по среднегодовой доходности: 2.77% против 9.31% соответственно.
DMREX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.58%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 2.77%
DFIEX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -10.45%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- 26.87%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 9.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMREX и DFIEX
И DMREX, и DFIEX имеют комиссию равную 0.24%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DMREX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
DMREX
DFIEX
Сравнение DMREX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMREX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 1.66 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.35 | 2.18 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.33 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 2.16 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | 8.72 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMREX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 1.66 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 0.58 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.57 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.34 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между DMREX и DFIEX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMREX и DFIEX
Дивидендная доходность DMREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности DFIEX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.24% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок DMREX и DFIEX
Максимальная просадка DMREX за все время составила -13.22%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMREX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMREX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.22% | -62.22% | +49.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.92% | -11.01% | +10.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.33% | -28.66% | +23.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.22% | -41.04% | +27.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -10.45% | +10.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -12.26% | +11.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 2.84% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMREX и DFIEX
Текущая волатильность для DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) составляет 0.49%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что DMREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMREX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 6.26% | -5.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 10.04% | -9.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17% | 15.66% | -14.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.47% | 15.60% | -13.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.14% | 16.32% | -13.18% |