Сравнение DMLP с JPLD
DMLP (Dorchester Minerals, L.P.) is a stock, while JPLD (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF) is Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan. Over the past year, DMLP returned 11.32% vs 4.71% for JPLD. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности DMLP и JPLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DMLP показывает доходность 32.00%, что значительно выше, чем у JPLD с доходностью 1.04%.
DMLP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 32.00%
- 6 месяцев
- 33.07%
- 1 год
- 11.32%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 25.76%
- 10 лет*
- 19.06%
JPLD
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DMLP и JPLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DMLP Dorchester Minerals, L.P. | 32.00% | -25.92% | 16.59% | 6.87% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 1.04% | 6.01% | 6.49% | 3.23% |
Correlation
The correlation between DMLP and JPLD is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMLP vs. JPLD — Ранг доходности на риск
DMLP
JPLD
Сравнение DMLP c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMLP | JPLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.68 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 4.71 | -4.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.25 | 21.78 | -20.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMLP | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 3.22 | -2.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 3.25 | -2.87 |
Просадки
Сравнение просадок DMLP и JPLD
Максимальная просадка DMLP за все время составила -72.35%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMLP и JPLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DMLP | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.35% | -1.17% | -71.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.00% | -1.00% | -20.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -0.12% | -5.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.83% | -0.15% | -19.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.09% | 0.22% | +8.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMLP и JPLD
Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что DMLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DMLP | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 0.37% | +8.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.36% | 0.97% | +16.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.91% | 1.47% | +21.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.03% | 1.83% | +28.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.79% | 1.83% | +29.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMLP и JPLD
Дивидендная доходность DMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, что больше доходности JPLD в 4.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMLP Dorchester Minerals, L.P. | 9.03% | 12.41% | 10.46% | 10.67% | 11.68% | 7.75% | 12.75% | 10.32% | 11.87% | 7.60% | 4.88% | 11.67% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.21% | 4.24% | 4.47% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DMLP and JPLD have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DMLP has higher volatility (9.07%) compared to JPLD (0.37%). In terms of maximum drawdown, DMLP dropped -72.35% vs JPLD's -1.17%.
JPLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DMLP и JPLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор