PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DLS с VIOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLS с VIOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DLS (WisdomTree International SmallCap Dividend Fund) and VIOO (Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF) are both exchange-traded funds - DLS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the WisdomTree International SmallCap Dividend Index, while VIOO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DLS returned 8.02%/yr vs 10.91%/yr for VIOO. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DLS charges 0.58%/yr vs 0.07%/yr for VIOO.

Доходность

Сравнение доходности DLS и VIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International SmallCap Dividend Fund (DLS) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLS показывает доходность 10.39%, что значительно ниже, чем у VIOO с доходностью 24.41%. За последние 10 лет акции DLS уступали акциям VIOO по среднегодовой доходности: 8.02% против 10.91% соответственно.

DLS

1 день
0.41%
1 месяц
2.29%
6 месяцев
4.30%
С начала года
10.39%
1 год
19.04%
3 года*
17.79%
5 лет*
7.44%
10 лет*
8.02%
Всё время*
6.53%

VIOO

1 день
-0.97%
1 месяц
1.42%
6 месяцев
15.68%
С начала года
24.41%
1 год
36.18%
3 года*
14.80%
5 лет*
7.67%
10 лет*
10.91%
Всё время*
12.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DLS

WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
$1.62M$1.37M$1.52M

VIOO

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
$12.20M$10.15M$10.32M

Сравнение доходности по годам DLS и VIOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund		10.39%34.11%3.06%15.33%-17.31%11.71%-1.28%22.20%-18.95%31.83%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		24.41%6.04%8.48%16.16%-16.26%26.79%11.47%22.68%-8.65%13.16%

Correlation

The correlation between DLS and VIOO is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.62

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.64

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.69

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.67

The correlation between DLS and VIOO has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DLS и VIOO

Секторы
DLS
VIOO

Промышленность

28.0%
15.6%

Финансовые услуги

13.8%
17.1%

Потребительский циклический сектор

12.9%
13.2%

Технологии

9.1%
15.6%

Сырьевые материалы

9.0%
4.7%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.2%

Недвижимость

7.4%
7.6%

Коммуникационные услуги

4.2%
3.2%

Здравоохранение

3.6%
12.2%

Энергетика

2.4%
4.9%

Коммунальные услуги

2.0%
1.8%

Промышленность

DLS
28.0%
VIOO
15.6%

Финансовые услуги

DLS
13.8%
VIOO
17.1%

Потребительский циклический сектор

DLS
12.9%
VIOO
13.2%

Технологии

DLS
9.1%
VIOO
15.6%

Сырьевые материалы

DLS
9.0%
VIOO
4.7%

Потребительский защитный сектор

DLS
7.7%
VIOO
4.2%

Недвижимость

DLS
7.4%
VIOO
7.6%

Коммуникационные услуги

DLS
4.2%
VIOO
3.2%

Здравоохранение

DLS
3.6%
VIOO
12.2%

Энергетика

DLS
2.4%
VIOO
4.9%

Коммунальные услуги

DLS
2.0%
VIOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International SmallCap Dividend Fund

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

Часто сравнивают с DLS:
DLS с AVDVDLS с DDLSDLS с VSSDLS с DGSDLS с ISVLDLS с FNDCDLS с VEA
Часто сравнивают с VIOO:
VIOO с VBVIOO с IJRVIOO с VOVIOO с AVUVVIOO с VIOVVIOO с VTWOVIOO с VIOG

Доходность на риск

DLS vs. VIOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DLS
Ранг доходности на риск DLS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VIOO
Ранг доходности на риск VIOO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DLS c VIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International SmallCap Dividend Fund (DLS) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DLSVIOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.09

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
3.05

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

4.14

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.85

14.19

-8.34

DLS vs. VIOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLS на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа VIOO равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLS и VIOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLS и VIOO

Максимальная просадка DLS за все время составила -63.13%, что больше максимальной просадки VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLS и VIOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLSVIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.13%

-44.15%

-18.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-8.77%

-2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.69%

-27.93%

+15.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.22%

-27.93%

-4.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.77%

-44.15%

-0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.97%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.56%

-7.27%

-6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.56%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности DLS и VIOO

WisdomTree International SmallCap Dividend Fund (DLS) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) имеют волатильность 3.96% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLSVIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

4.09%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

11.85%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

17.40%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

21.26%

-5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

22.94%

-6.56%

Сравнение комиссий DLS и VIOO

DLS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VIOO в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLS и VIOO

Дивидендная доходность DLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности VIOO в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund		3.45%3.87%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		1.09%1.36%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%1.06%1.26%

Часто задаваемые вопросы

DLS and VIOO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIOO has higher volatility (4.09%) compared to DLS (3.96%). In terms of maximum drawdown, DLS dropped -63.13% vs VIOO's -44.15%.

On 10-year performance, VIOO leads with 10.91% vs 8.02% for DLS. On fees, VIOO is cheaper at 0.07% per year. On volatility, DLS has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIOO has performed better with a 10.91% return vs 8.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIOO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.58% for DLS.

DLS has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 1.09% for VIOO.

DLS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while VIOO is Small Cap Blend Equities. DLS tracks WisdomTree International SmallCap Dividend Index, while VIOO tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.58% for DLS and 0.07% for VIOO.

VIOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLS и VIOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор