PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLS с PDP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLS с PDP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DLS (WisdomTree International SmallCap Dividend) and PDP (Invesco Dorsey Wright Momentum ETF) are both exchange-traded funds - DLS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the WisdomTree International SmallCap Dividend Index, while PDP is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DLS returned 8.07%/yr vs 13.75%/yr for PDP. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DLS charges 0.58%/yr vs 0.62%/yr for PDP.

Доходность

Сравнение доходности DLS и PDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLS показывает доходность 7.56%, что значительно ниже, чем у PDP с доходностью 25.21%. За последние 10 лет акции DLS уступали акциям PDP по среднегодовой доходности: 8.07% против 13.75% соответственно.

DLS

1 день
0.13%
1 месяц
0.56%
С начала года
7.56%
6 месяцев
9.92%
1 год
23.02%
3 года*
16.92%
5 лет*
6.78%
10 лет*
8.07%

PDP

1 день
1.04%
1 месяц
4.27%
С начала года
25.21%
6 месяцев
24.09%
1 год
39.29%
3 года*
23.29%
5 лет*
10.97%
10 лет*
13.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLS и PDP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		7.56%34.11%3.06%15.33%-17.31%11.71%-1.28%22.20%-18.95%31.83%
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		25.21%8.37%26.06%20.88%-24.49%7.72%36.59%33.13%-5.96%23.30%

Correlation

The correlation between DLS and PDP is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2007 г.

0.71

The correlation between DLS and PDP shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DLS и PDP

Секторы
DLS
PDP

Промышленность

27.8%
40.6%

Финансовые услуги

13.4%
4.4%

Потребительский циклический сектор

12.7%
5.6%

Сырьевые материалы

9.2%
2.4%

Технологии

8.9%
27.5%

Потребительский защитный сектор

7.6%
3.7%

Недвижимость

7.6%
1.2%

Коммуникационные услуги

4.3%
2.2%

Здравоохранение

3.6%
6.5%

Энергетика

2.7%
6.1%

Коммунальные услуги

2.0%
1.4%

Промышленность

DLS
27.8%
PDP
40.6%

Финансовые услуги

DLS
13.4%
PDP
4.4%

Потребительский циклический сектор

DLS
12.7%
PDP
5.6%

Сырьевые материалы

DLS
9.2%
PDP
2.4%

Технологии

DLS
8.9%
PDP
27.5%

Потребительский защитный сектор

DLS
7.6%
PDP
3.7%

Недвижимость

DLS
7.6%
PDP
1.2%

Коммуникационные услуги

DLS
4.3%
PDP
2.2%

Здравоохранение

DLS
3.6%
PDP
6.5%

Энергетика

DLS
2.7%
PDP
6.1%

Коммунальные услуги

DLS
2.0%
PDP
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International SmallCap Dividend

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF

Часто сравнивают с DLS:
DLS с AVDVDLS с DDLSDLS с VSSDLS с DGSDLS с ISVLDLS с FNDCDLS с VEA
Часто сравнивают с PDP:
PDP с MTUMPDP с QQQPDP с SPYPDP с MMTMPDP с VOOPDP с BBUSPDP с RSP

Доходность на риск

DLS vs. PDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLS
Ранг доходности на риск DLS: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
PDP
Ранг доходности на риск PDP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDP: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLS c PDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DLSPDPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.66

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.24

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

3.18

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.11

11.21

-4.11

DLS vs. PDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLS на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDP равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLS и PDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLS и PDP

Максимальная просадка DLS за все время составила -63.13%, что больше максимальной просадки PDP в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLS и PDP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLSPDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.13%

-59.34%

-3.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-11.87%

+0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.69%

-23.79%

+11.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.22%

-33.91%

+1.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.77%

-34.70%

-10.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

0.00%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.63%

-10.59%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.36%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DLS и PDP

Текущая волатильность для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) составляет 4.90%, в то время как у Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что DLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLSPDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

7.89%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

18.31%

-6.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.81%

22.72%

-8.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

22.15%

-6.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

21.66%

-4.98%

Сравнение комиссий DLS и PDP

DLS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии PDP в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLS и PDP

Дивидендная доходность DLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности PDP в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		3.47%3.87%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		0.11%0.17%0.15%0.42%0.45%0.00%0.11%0.25%0.18%0.28%0.81%0.39%

Часто задаваемые вопросы

DLS and PDP have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDP has higher volatility (7.89%) compared to DLS (4.90%). In terms of maximum drawdown, DLS dropped -63.13% vs PDP's -59.34%.

On 10-year performance, PDP leads with 13.75% vs 8.07% for DLS. On fees, DLS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, DLS has been the lower-risk option at 4.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PDP has performed better with a 13.75% return vs 8.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DLS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.62% for PDP.

DLS has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 0.11% for PDP.

DLS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while PDP is Momentum. DLS tracks WisdomTree International SmallCap Dividend Index, while PDP tracks Dorsey Wright Technical Leaders Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.58% for DLS and 0.62% for PDP.

PDP currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLS и PDP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор