PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLS с NTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLS с NTSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DLS (WisdomTree International SmallCap Dividend) and NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) are both exchange-traded funds - DLS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the WisdomTree International SmallCap Dividend Index, while NTSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree. DLS is passively managed, while NTSX is actively managed. Over the past 5 years, DLS returned 6.55%/yr vs 9.69%/yr for NTSX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DLS charges 0.58%/yr vs 0.20%/yr for NTSX.

Доходность

Сравнение доходности DLS и NTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLS показывает доходность 6.63%, что значительно ниже, чем у NTSX с доходностью 8.62%.

DLS

1 день
-0.94%
1 месяц
0.80%
С начала года
6.63%
6 месяцев
9.37%
1 год
22.56%
3 года*
17.27%
5 лет*
6.55%
10 лет*
7.46%

NTSX

1 день
-1.05%
1 месяц
4.37%
С начала года
8.62%
6 месяцев
7.83%
1 год
25.27%
3 года*
19.38%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLS и NTSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		6.63%34.11%3.06%15.33%-17.31%11.71%-1.28%22.20%-15.16%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		8.62%18.82%20.20%22.70%-25.84%22.21%24.87%32.03%-8.72%

Correlation

The correlation between DLS and NTSX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г.

0.70

The correlation between DLS and NTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DLS и NTSX

Секторы
DLS
NTSX

Промышленность

27.8%
7.7%

Финансовые услуги

13.3%
12.3%

Потребительский циклический сектор

12.8%
10.1%

Сырьевые материалы

8.9%
1.4%

Технологии

8.4%
35.1%

Потребительский защитный сектор

7.9%
5.5%

Недвижимость

7.8%
1.5%

Коммуникационные услуги

4.4%
12.5%

Здравоохранение

3.7%
8.4%

Энергетика

3.0%
3.5%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Промышленность

DLS
27.8%
NTSX
7.7%

Финансовые услуги

DLS
13.3%
NTSX
12.3%

Потребительский циклический сектор

DLS
12.8%
NTSX
10.1%

Сырьевые материалы

DLS
8.9%
NTSX
1.4%

Технологии

DLS
8.4%
NTSX
35.1%

Потребительский защитный сектор

DLS
7.9%
NTSX
5.5%

Недвижимость

DLS
7.8%
NTSX
1.5%

Коммуникационные услуги

DLS
4.4%
NTSX
12.5%

Здравоохранение

DLS
3.7%
NTSX
8.4%

Энергетика

DLS
3.0%
NTSX
3.5%

Коммунальные услуги

DLS
2.1%
NTSX
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International SmallCap Dividend

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

Часто сравнивают с DLS:
DLS с AVDVDLS с DDLSDLS с VSSDLS с DGSDLS с ISVLDLS с FNDCDLS с VEA
Часто сравнивают с NTSX:
NTSX с VOONTSX с RSSBNTSX с VTINTSX с SWANNTSX с AOANTSX с QQQNTSX с CGBL

Доходность на риск

DLS vs. NTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLS
Ранг доходности на риск DLS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
NTSX
Ранг доходности на риск NTSX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLS c NTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLSNTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.06

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.81

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.77

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.55

12.25

-4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLS vs. NTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLS на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NTSX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLS и NTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLSNTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.06

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.57

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.71

-0.38

Просадки

Сравнение просадок DLS и NTSX

Максимальная просадка DLS за все время составила -63.13%, что больше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLS и NTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLSNTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.13%

-31.34%

-31.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-9.16%

-1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.69%

-16.82%

+4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.22%

-31.34%

-0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-1.05%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.65%

-6.79%

-6.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.07%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности DLS и NTSX

WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что DLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLSNTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

3.39%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

9.58%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

12.31%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

17.04%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

18.27%

-1.60%

Сравнение комиссий DLS и NTSX

DLS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLS и NTSX

Дивидендная доходность DLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности NTSX в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		3.50%3.87%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.08%1.14%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.42%0.62%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DLS and NTSX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLS has higher volatility (4.58%) compared to NTSX (3.39%). In terms of maximum drawdown, DLS dropped -63.13% vs NTSX's -31.34%.

On 5-year performance, NTSX leads with 9.69% vs 6.55% for DLS. On fees, NTSX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, NTSX has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NTSX has performed better with a 9.69% return vs 6.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NTSX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.58% for DLS.

DLS has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 1.08% for NTSX.

DLS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while NTSX is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.58% for DLS and 0.20% for NTSX.

NTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLS и NTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор