Сравнение DLS с NTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX).
DLS и NTSX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DLS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности DLS и NTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLS и NTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 2.53% | 34.11% | 3.06% | 15.33% | -17.31% | 11.71% | -1.28% | 22.20% | -15.16% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | -4.22% | 18.82% | 20.20% | 22.70% | -25.84% | 22.21% | 24.87% | 32.03% | -8.72% |
Доходность по периодам
С начала года, DLS показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью -4.22%.
DLS
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 30.36%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 7.53%
NTSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLS и NTSX
DLS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.
Доходность на риск
DLS vs. NTSX — Ранг доходности на риск
DLS
NTSX
Сравнение DLS c NTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLS | NTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 0.89 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 1.30 | +1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.20 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 1.52 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | 6.52 | +4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLS | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 0.89 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.48 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.62 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между DLS и NTSX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLS и NTSX
Дивидендная доходность DLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности NTSX в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 3.64% | 3.87% | 4.56% | 4.29% | 4.96% | 3.29% | 2.50% | 3.37% | 3.66% | 2.79% | 3.29% | 2.72% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.22% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DLS и NTSX
Максимальная просадка DLS за все время составила -63.13%, что больше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLS и NTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLS | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.13% | -31.34% | -31.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -11.13% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.22% | -31.34% | -0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -6.04% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.74% | -6.92% | -6.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.60% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLS и NTSX
WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что DLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLS | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 6.11% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 9.65% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.62% | 18.38% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.44% | 17.04% | -1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.61% | 18.38% | -1.77% |