Сравнение DLS с EPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI).
DLS и EPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DLS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DLS и EPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLS и EPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 0.81% | 34.11% | 3.06% | 15.33% | -17.31% | 11.71% | -1.28% | 22.20% | -18.95% | 31.83% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -11.86% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 26.41% | 18.55% | 1.53% | -9.88% | 39.14% |
Доходность по периодам
С начала года, DLS показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -11.86%. За последние 10 лет акции DLS уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: 7.35% против 9.11% соответственно.
DLS
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -8.49%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- 28.41%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 7.35%
EPI
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -10.01%
- С начала года
- -11.86%
- 6 месяцев
- -7.69%
- 1 год
- -6.66%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 9.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLS и EPI
DLS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.
Доходность на риск
DLS vs. EPI — Ранг доходности на риск
DLS
EPI
Сравнение DLS c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLS | EPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | -0.41 | +2.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | -0.48 | +2.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.94 | +0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | -0.37 | +2.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | -1.15 | +10.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLS | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | -0.41 | +2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.41 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.45 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.13 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между DLS и EPI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLS и EPI
Дивидендная доходность DLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 3.70% | 3.87% | 4.56% | 4.29% | 4.96% | 3.29% | 2.50% | 3.37% | 3.66% | 2.79% | 3.29% | 2.72% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок DLS и EPI
Максимальная просадка DLS за все время составила -63.13%, примерно равная максимальной просадке EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLS и EPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLS | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.13% | -66.21% | +3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -16.88% | +5.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.22% | -21.89% | -10.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.77% | -50.29% | +5.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.49% | -19.51% | +11.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.74% | -18.68% | +4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 5.37% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLS и EPI
WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI) имеют волатильность 6.68% и 7.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLS | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 7.00% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 11.47% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 16.35% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 16.28% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.60% | 20.38% | -3.78% |