PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DLS с EPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLS с EPI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DLS (WisdomTree International SmallCap Dividend Fund) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - DLS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the WisdomTree International SmallCap Dividend Index, while EPI is a India Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DLS returned 8.02%/yr vs 8.66%/yr for EPI. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DLS charges 0.58%/yr vs 0.84%/yr for EPI.

Доходность

Сравнение доходности DLS и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International SmallCap Dividend Fund (DLS) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLS показывает доходность 10.39%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -6.01%. За последние 10 лет акции DLS уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: 8.02% против 8.66% соответственно.

DLS

1 день
0.41%
1 месяц
2.29%
6 месяцев
4.30%
С начала года
10.39%
1 год
19.04%
3 года*
17.79%
5 лет*
7.44%
10 лет*
8.02%
Всё время*
6.53%

EPI

1 день
-0.34%
1 месяц
1.05%
6 месяцев
-5.66%
С начала года
-6.01%
1 год
-2.14%
3 года*
6.81%
5 лет*
5.93%
10 лет*
8.66%
Всё время*
3.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DLS

WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
$1.62M$1.37M$1.52M

EPI

WisdomTree India Earnings Fund
$17.02M$16.66M$20.82M

Сравнение доходности по годам DLS и EPI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund		10.39%34.11%3.06%15.33%-17.31%11.71%-1.28%22.20%-18.95%31.83%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-6.01%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%

Correlation

The correlation between DLS and EPI is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.51

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.49

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.56

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2008 г.

0.63

The correlation between DLS and EPI shifts across timeframes, from 0.49 (3 years) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DLS и EPI

Секторы
DLS
EPI

Промышленность

28.0%
10.1%

Финансовые услуги

13.8%
24.3%

Потребительский циклический сектор

12.9%
7.7%

Технологии

9.1%
7.5%

Сырьевые материалы

9.0%
14.3%

Потребительский защитный сектор

7.7%
3.4%

Недвижимость

7.4%
0.9%

Коммуникационные услуги

4.2%
2.0%

Здравоохранение

3.6%
6.1%

Энергетика

2.4%
15.6%

Коммунальные услуги

2.0%
8.0%

Промышленность

DLS
28.0%
EPI
10.1%

Финансовые услуги

DLS
13.8%
EPI
24.3%

Потребительский циклический сектор

DLS
12.9%
EPI
7.7%

Технологии

DLS
9.1%
EPI
7.5%

Сырьевые материалы

DLS
9.0%
EPI
14.3%

Потребительский защитный сектор

DLS
7.7%
EPI
3.4%

Недвижимость

DLS
7.4%
EPI
0.9%

Коммуникационные услуги

DLS
4.2%
EPI
2.0%

Здравоохранение

DLS
3.6%
EPI
6.1%

Энергетика

DLS
2.4%
EPI
15.6%

Коммунальные услуги

DLS
2.0%
EPI
8.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International SmallCap Dividend Fund

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с DLS:
DLS с AVDVDLS с DDLSDLS с VSSDLS с DGSDLS с ISVLDLS с FNDCDLS с VEA
Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO

Доходность на риск

DLS vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DLS
Ранг доходности на риск DLS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS: 4646
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DLS c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International SmallCap Dividend Fund (DLS) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DLSEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
-0.14

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
-0.09

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.99

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

-0.14

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.85

-0.32

+6.17

DLS vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLS на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа EPI равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLS и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLS и EPI

Максимальная просадка DLS за все время составила -63.13%, примерно равная максимальной просадке EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLS и EPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLSEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.13%

-66.21%

+3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-15.69%

+4.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.69%

-21.89%

+9.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.22%

-21.89%

-10.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.77%

-50.29%

+5.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-14.16%

+14.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.56%

-18.62%

+5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

6.72%

-3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DLS и EPI

WisdomTree International SmallCap Dividend Fund (DLS) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что DLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLSEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

3.47%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

12.69%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

15.32%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

16.28%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

20.27%

-3.89%

Сравнение комиссий DLS и EPI

DLS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLS и EPI

Дивидендная доходность DLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund		3.45%3.87%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%

Часто задаваемые вопросы

DLS and EPI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLS has higher volatility (3.96%) compared to EPI (3.47%). In terms of maximum drawdown, DLS dropped -63.13% vs EPI's -66.21%.

On 10-year performance, EPI leads with 8.66% vs 8.02% for DLS. On fees, DLS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPI has performed better with a 8.66% return vs 8.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DLS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

DLS has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 0.00% for EPI.

DLS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while EPI is India Equities. DLS tracks WisdomTree International SmallCap Dividend Index, while EPI tracks WisdomTree India Earnings Index. Their fees differ too: 0.58% for DLS and 0.84% for EPI.

DLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLS и EPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор