Сравнение DLS с DHS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS).
DLS и DHS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DLS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. DHS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DLS и DHS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLS и DHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 0.81% | 34.11% | 3.06% | 15.33% | -17.31% | 11.71% | -1.28% | 22.20% | -18.95% | 31.83% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 8.00% | 12.87% | 18.02% | -0.19% | 7.97% | 23.20% | -5.70% | 22.59% | -7.41% | 11.69% |
Доходность по периодам
С начала года, DLS показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у DHS с доходностью 8.00%. За последние 10 лет акции DLS уступали акциям DHS по среднегодовой доходности: 7.35% против 9.56% соответственно.
DLS
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -8.49%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- 28.41%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 7.35%
DHS
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 10.21%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 9.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLS и DHS
DLS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DHS в 0.38%.
Доходность на риск
DLS vs. DHS — Ранг доходности на риск
DLS
DHS
Сравнение DLS c DHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLS | DHS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 1.06 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 1.49 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.21 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.34 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | 5.00 | +4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLS | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.06 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.83 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.60 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.40 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между DLS и DHS составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLS и DHS
Дивидендная доходность DLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности DHS в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 3.70% | 3.87% | 4.56% | 4.29% | 4.96% | 3.29% | 2.50% | 3.37% | 3.66% | 2.79% | 3.29% | 2.72% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.23% | 3.32% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок DLS и DHS
Максимальная просадка DLS за все время составила -63.13%, что меньше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLS и DHS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLS | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.13% | -67.25% | +4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -10.84% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.22% | -15.28% | -16.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.77% | -37.35% | -7.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.49% | -3.23% | -5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.74% | -9.62% | -4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 3.10% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLS и DHS
WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что DLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLS | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 3.13% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 7.12% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 13.35% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 13.87% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.60% | 16.06% | +0.54% |