Сравнение DLS с DFEVX
DLS (WisdomTree International SmallCap Dividend Fund) and DFEVX (DFA Emerging Markets Value Portfolio) are both funds - DLS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the WisdomTree International SmallCap Dividend Index, while DFEVX is a Emerging Markets Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DLS returned 8.02%/yr vs 9.89%/yr for DFEVX. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DLS charges 0.58%/yr vs 0.45%/yr for DFEVX.
Доходность
Сравнение доходности DLS и DFEVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLS показывает доходность 10.39%, что значительно ниже, чем у DFEVX с доходностью 19.84%. За последние 10 лет акции DLS уступали акциям DFEVX по среднегодовой доходности: 8.02% против 9.89% соответственно.
DLS
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 2.29%
- 6 месяцев
- 4.30%
- С начала года
- 10.39%
- 1 год
- 19.04%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 8.02%
- Всё время*
- 6.53%
DFEVX
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 10.71%
- С начала года
- 19.84%
- 1 год
- 33.07%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- 9.89%
- Всё время*
- 9.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $1.62M | $1.37M | $1.52M |
Сравнение доходности по годам DLS и DFEVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend Fund | 10.39% | 34.11% | 3.06% | 15.33% | -17.31% | 11.71% | -1.28% | 22.20% | -18.95% | 31.83% |
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio | 19.84% | 29.50% | 6.17% | 16.50% | -10.77% | 12.42% | 2.73% | 9.64% | -11.92% | 33.77% |
Correlation
The correlation between DLS and DFEVX is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г. | 0.75 |
The correlation between DLS and DFEVX shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLS vs. DFEVX — Ранг доходности на риск
DLS
DFEVX
Сравнение DLS c DFEVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International SmallCap Dividend Fund (DLS) и DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLS | DFEVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.36 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.96 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 8.70 | -2.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLS и DFEVX
Максимальная просадка DLS за все время составила -63.13%, что меньше максимальной просадки DFEVX в -67.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLS и DFEVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLS | DFEVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.13% | -67.59% | +4.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -11.35% | +0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.69% | -16.17% | +3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.22% | -23.49% | -8.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.77% | -47.53% | +2.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.67% | +4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.56% | -16.42% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 3.86% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLS и DFEVX
Текущая волатильность для WisdomTree International SmallCap Dividend Fund (DLS) составляет 3.96%, в то время как у DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что DLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLS | DFEVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 7.02% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 15.97% | -4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 17.51% | -3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.64% | 14.70% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 15.75% | +0.63% |
Сравнение комиссий DLS и DFEVX
DLS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DFEVX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLS и DFEVX
Дивидендная доходность DLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности DFEVX в 3.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio | 3.14% | 3.80% | 4.68% | 4.39% | 4.44% | 3.82% | 2.47% | 2.47% | 2.49% | 2.45% | 1.99% | 2.55% |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend Fund | 3.45% | 3.87% | 4.56% | 4.29% | 4.96% | 3.29% | 2.50% | 3.37% | 3.66% | 2.79% | 3.29% | 2.72% |
Часто задаваемые вопросы
DLS and DFEVX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFEVX has higher volatility (7.02%) compared to DLS (3.96%). In terms of maximum drawdown, DLS dropped -63.13% vs DFEVX's -67.59%.
DFEVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLS и DFEVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор