PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DLS с DFEVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DLS и DFEVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International SmallCap Dividend Fund (DLS) и DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLS показывает доходность 10.39%, что значительно ниже, чем у DFEVX с доходностью 19.84%. За последние 10 лет акции DLS уступали акциям DFEVX по среднегодовой доходности: 8.02% против 9.89% соответственно.


DLS

1 день
0.41%
1 месяц
2.29%
6 месяцев
4.30%
С начала года
10.39%
1 год
19.04%
3 года*
17.79%
5 лет*
7.44%
10 лет*
8.02%
Всё время*
6.53%

DFEVX

1 день
2.05%
1 месяц
-0.43%
6 месяцев
10.71%
С начала года
19.84%
1 год
33.07%
3 года*
19.74%
5 лет*
11.22%
10 лет*
9.89%
Всё время*
9.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$1.62M$1.37M$1.52M

Сравнение доходности по годам DLS и DFEVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
10.39%34.11%3.06%15.33%-17.31%11.71%-1.28%22.20%-18.95%31.83%
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio
19.84%29.50%6.17%16.50%-10.77%12.42%2.73%9.64%-11.92%33.77%

Correlation

The correlation between DLS and DFEVX is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.58

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.62

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.67

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г.

0.75

The correlation between DLS and DFEVX shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree International SmallCap Dividend Fund

DFA Emerging Markets Value Portfolio

Доходность на риск

DLS vs. DFEVX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

DLS
Ранг доходности на риск DLS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS: 4646
Ранг коэф-та Мартина

DFEVX
Ранг доходности на риск DFEVX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEVX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEVX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DLS c DFEVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International SmallCap Dividend Fund (DLS) и DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DLSDFEVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

2.96

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.85

8.70

-2.85

DLS vs. DFEVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLS на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEVX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLS и DFEVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLS и DFEVX

Максимальная просадка DLS за все время составила -63.13%, что меньше максимальной просадки DFEVX в -67.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLS и DFEVX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DLSDFEVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.13%

-67.59%

+4.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-11.35%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.69%

-16.17%

+3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.22%

-23.49%

-8.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.77%

-47.53%

+2.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.67%

+4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.56%

-16.42%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.86%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DLS и DFEVX

Текущая волатильность для WisdomTree International SmallCap Dividend Fund (DLS) составляет 3.96%, в то время как у DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что DLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DLSDFEVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

7.02%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

15.97%

-4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

17.51%

-3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

14.70%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

15.75%

+0.63%

Сравнение комиссий DLS и DFEVX

DLS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DFEVX в 0.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DLS и DFEVX

Дивидендная доходность DLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности DFEVX в 3.14%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio
3.14%3.80%4.68%4.39%4.44%3.82%2.47%2.47%2.49%2.45%1.99%2.55%
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
3.45%3.87%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%

Часто задаваемые вопросы


DLS and DFEVX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEVX has higher volatility (7.02%) compared to DLS (3.96%). In terms of maximum drawdown, DLS dropped -63.13% vs DFEVX's -67.59%.

DFEVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLS и DFEVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор