Сравнение DLS с AVDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS).
DLS и AVDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DLS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. AVDS - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 18 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DLS и AVDS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLS и AVDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 2.53% | 34.11% | 3.06% | 5.24% |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | 5.27% | 38.18% | 3.20% | 3.79% |
Доходность по периодам
С начала года, DLS показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у AVDS с доходностью 5.27%.
DLS
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 30.36%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 7.53%
AVDS
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 10.11%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLS и AVDS
DLS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии AVDS в 0.30%.
Доходность на риск
DLS vs. AVDS — Ранг доходности на риск
DLS
AVDS
Сравнение DLS c AVDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLS | AVDS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 2.25 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 2.92 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.45 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 3.12 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | 12.47 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLS | AVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 2.25 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.18 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между DLS и AVDS составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLS и AVDS
Дивидендная доходность DLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности AVDS в 2.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 3.64% | 3.87% | 4.56% | 4.29% | 4.96% | 3.29% | 2.50% | 3.37% | 3.66% | 2.79% | 3.29% | 2.72% |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | 2.30% | 2.37% | 3.07% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DLS и AVDS
Максимальная просадка DLS за все время составила -63.13%, что больше максимальной просадки AVDS в -13.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLS и AVDS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLS | AVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.13% | -13.51% | -49.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -12.44% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -7.48% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.74% | -2.85% | -10.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 3.11% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLS и AVDS
Текущая волатильность для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) составляет 6.45%, в то время как у Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что DLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLS | AVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 7.26% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 11.66% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.62% | 17.26% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.44% | 15.22% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.61% | 15.22% | +1.39% |