PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLS с AVDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLS с AVDS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DLS (WisdomTree International SmallCap Dividend) and AVDS (Avantis International Small Cap Equity ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. DLS is passively managed, while AVDS is actively managed. Over the past year, DLS returned 22.56% vs 32.62% for AVDS. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DLS charges 0.58%/yr vs 0.30%/yr for AVDS.

Доходность

Сравнение доходности DLS и AVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLS показывает доходность 6.63%, что значительно ниже, чем у AVDS с доходностью 12.02%.

DLS

1 день
-0.94%
1 месяц
0.80%
С начала года
6.63%
6 месяцев
9.37%
1 год
22.56%
3 года*
17.27%
5 лет*
6.55%
10 лет*
7.46%

AVDS

1 день
-1.09%
1 месяц
2.73%
С начала года
12.02%
6 месяцев
15.40%
1 год
32.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLS и AVDS

2026 (YTD)202520242023
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		6.63%34.11%3.06%5.24%
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		12.02%38.18%3.20%3.79%

Correlation

The correlation between DLS and AVDS is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2023 г.

0.97

The correlation between DLS and AVDS has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DLS и AVDS

Секторы
DLS
AVDS

Промышленность

27.8%
22.6%

Финансовые услуги

13.3%
12.1%

Потребительский циклический сектор

12.8%
12.8%

Сырьевые материалы

8.9%
17.0%

Технологии

8.4%
9.7%

Потребительский защитный сектор

7.9%
5.1%

Недвижимость

7.8%
3.2%

Коммуникационные услуги

4.4%
2.9%

Здравоохранение

3.7%
4.5%

Энергетика

3.0%
6.1%

Коммунальные услуги

2.1%
3.2%

Промышленность

DLS
27.8%
AVDS
22.6%

Финансовые услуги

DLS
13.3%
AVDS
12.1%

Потребительский циклический сектор

DLS
12.8%
AVDS
12.8%

Сырьевые материалы

DLS
8.9%
AVDS
17.0%

Технологии

DLS
8.4%
AVDS
9.7%

Потребительский защитный сектор

DLS
7.9%
AVDS
5.1%

Недвижимость

DLS
7.8%
AVDS
3.2%

Коммуникационные услуги

DLS
4.4%
AVDS
2.9%

Здравоохранение

DLS
3.7%
AVDS
4.5%

Энергетика

DLS
3.0%
AVDS
6.1%

Коммунальные услуги

DLS
2.1%
AVDS
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International SmallCap Dividend

Avantis International Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с DLS:
DLS с AVDVDLS с DDLSDLS с VSSDLS с DGSDLS с ISVLDLS с FNDCDLS с VEA
Часто сравнивают с AVDS:
AVDS с AVDVAVDS с IDMOAVDS с AVUVAVDS с DFISAVDS с DFAXAVDS с VSSAVDS с FNDC

Доходность на риск

DLS vs. AVDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLS
Ранг доходности на риск DLS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
AVDS
Ранг доходности на риск AVDS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLS c AVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLSAVDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.21

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
3.04

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.63

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.55

10.24

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLS vs. AVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLS на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDS равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLS и AVDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLSAVDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.21

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.26

-0.93

Просадки

Сравнение просадок DLS и AVDS

Максимальная просадка DLS за все время составила -63.13%, что больше максимальной просадки AVDS в -13.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLS и AVDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLSAVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.13%

-13.51%

-49.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-12.44%

+1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.69%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.22%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-1.73%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.65%

-2.84%

-10.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.19%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DLS и AVDS

WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) имеют волатильность 4.58% и 4.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLSAVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

4.46%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

12.43%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

14.87%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

15.36%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

15.36%

+1.31%

Сравнение комиссий DLS и AVDS

DLS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии AVDS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLS и AVDS

Дивидендная доходность DLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности AVDS в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		2.16%2.37%3.07%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		3.50%3.87%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DLS and AVDS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DLS has higher volatility (4.58%) compared to AVDS (4.46%). In terms of maximum drawdown, DLS dropped -63.13% vs AVDS's -13.51%.

On 1-year performance, AVDS leads with 32.62% vs 22.56% for DLS. On fees, AVDS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, AVDS has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVDS has performed better with a 32.62% return vs 22.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.58% for DLS.

DLS has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 2.16% for AVDS.

They also come from different issuers: WisdomTree and Avantis. Their fees differ too: 0.58% for DLS and 0.30% for AVDS.

AVDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLS и AVDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор