Сравнение DLR с ROK
DLR (Digital Realty Trust, Inc.) and ROK (Rockwell Automation, Inc.) are both stocks. DLR operates in REIT - Office (Real Estate), while ROK operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, DLR returned 9.65%/yr vs 16.31%/yr for ROK. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DLR и ROK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLR показывает доходность 18.54%, что значительно выше, чем у ROK с доходностью 15.57%. За последние 10 лет акции DLR уступали акциям ROK по среднегодовой доходности: 9.65% против 16.31% соответственно.
DLR
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- 18.54%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 6.01%
- 3 года*
- 24.45%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- 9.65%
ROK
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 15.57%
- 6 месяцев
- 11.22%
- 1 год
- 39.68%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- 16.31%
Сравнение доходности по годам DLR и ROK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 18.54% | -10.07% | 35.90% | 39.95% | -41.00% | 30.66% | 20.37% | 16.52% | -3.00% | 19.80% |
ROK Rockwell Automation, Inc. | 15.57% | 38.36% | -6.23% | 22.63% | -24.78% | 41.21% | 26.17% | 37.85% | -21.79% | 48.87% |
Correlation
The correlation between DLR and ROK is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2004 г. | 0.36 |
The correlation between DLR and ROK shifts across timeframes, from 0.30 (10 years) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DLR:
$4.53
ROK:
$9.63
DLR:
40.18
ROK:
46.36
DLR:
9.37
ROK:
5.73
DLR:
$5.09B
ROK:
$8.80B
DLR:
$1.67B
ROK:
$4.63B
DLR:
$3.18B
ROK:
$1.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLR vs. ROK — Ранг доходности на риск
DLR
ROK
Сравнение DLR c ROK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и Rockwell Automation, Inc. (ROK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLR | ROK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.26 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 2.22 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | 7.02 | -6.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLR | ROK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 1.46 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.38 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.52 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.42 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок DLR и ROK
Максимальная просадка DLR за все время составила -56.80%, что меньше максимальной просадки ROK в -75.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLR и ROK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLR | ROK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.80% | -75.83% | +19.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.83% | -18.73% | +1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.40% | -34.84% | +5.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.52% | -45.09% | -3.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.52% | -45.09% | -3.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.67% | -3.60% | -7.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.13% | -14.88% | +3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 5.91% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLR и ROK
Текущая волатильность для Digital Realty Trust, Inc. (DLR) составляет 6.99%, в то время как у Rockwell Automation, Inc. (ROK) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что DLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLR | ROK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 8.13% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.34% | 23.23% | -6.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 28.37% | -5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.57% | 31.71% | -3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.19% | 31.43% | -3.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLR и ROK
Дивидендная доходность DLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности ROK в 1.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 2.68% | 3.15% | 2.75% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 4.50% |
ROK Rockwell Automation, Inc. | 1.22% | 1.36% | 1.77% | 1.54% | 1.76% | 1.24% | 1.65% | 1.94% | 2.42% | 1.59% | 2.18% | 2.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLR и ROK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Digital Realty Trust, Inc. и Rockwell Automation, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DLR и ROK
DLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 303.36M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ROK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rockwell Automation, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.13B при выручке в 2.24B, что соответствует валовой рентабельности в 50.3%.
DLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 195.64M при выручке в 303.36M, что соответствует операционной рентабельности 64.5%.
ROK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rockwell Automation, Inc. сообщила об операционной прибыли в 467.00M при выручке в 2.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
DLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.46M при выручке в 303.36M, что соответствует чистой рентабельности -4.1%.
ROK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rockwell Automation, Inc. сообщила о чистой прибыли в 350.00M при выручке в 2.24B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
Часто задаваемые вопросы
DLR and ROK have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROK has higher volatility (8.13%) compared to DLR (6.99%). In terms of maximum drawdown, DLR dropped -56.80% vs ROK's -75.83%.
ROK currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLR и ROK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор