Сравнение DLR с GS
DLR (Digital Realty Trust, Inc.) and GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) are both stocks. DLR operates in REIT - Specialty (Real Estate), while GS operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, DLR returned 9.82%/yr vs 24.68%/yr for GS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DLR и GS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLR показывает доходность 21.13%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 23.62%. За последние 10 лет акции DLR уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 9.82% против 24.68% соответственно.
DLR
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 21.13%
- 6 месяцев
- 22.57%
- 1 год
- 9.04%
- 3 года*
- 24.50%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 9.82%
GS
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 13.96%
- С начала года
- 23.62%
- 6 месяцев
- 22.15%
- 1 год
- 78.93%
- 3 года*
- 50.55%
- 5 лет*
- 26.77%
- 10 лет*
- 24.68%
Сравнение доходности по годам DLR и GS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 21.13% | -10.07% | 35.90% | 39.95% | -41.00% | 30.66% | 20.37% | 16.52% | -3.00% | 19.80% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 23.62% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
Correlation
The correlation between DLR and GS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2004 г. | 0.30 |
The correlation between DLR and GS shifts across timeframes, from 0.21 (10 years) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DLR:
$4.53
GS:
$57.41
DLR:
40.78
GS:
18.75
DLR:
1.09
GS:
2.43
DLR:
9.51
GS:
3.06
DLR:
$5.09B
GS:
$110.77B
DLR:
$1.67B
GS:
$61.53B
DLR:
$3.18B
GS:
$24.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLR vs. GS — Ранг доходности на риск
DLR
GS
Сравнение DLR c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLR | GS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.44 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 4.09 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 13.56 | -12.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLR и GS
Максимальная просадка DLR за все время составила -56.80%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLR и GS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLR | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.80% | -78.84% | +22.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.83% | -19.42% | +2.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.40% | -30.90% | +1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.52% | -32.84% | -15.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.52% | -48.75% | +0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.72% | -1.50% | -7.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.13% | -22.64% | +11.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.84% | 5.84% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLR и GS
Текущая волатильность для Digital Realty Trust, Inc. (DLR) составляет 7.72%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 11.83%. Это указывает на то, что DLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLR | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 11.83% | -4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.32% | 23.39% | -7.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.82% | 28.55% | -5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.58% | 28.11% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.20% | 29.88% | -1.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLR и GS
Дивидендная доходность DLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности GS в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 2.64% | 3.15% | 2.75% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 4.50% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.58% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLR и GS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Digital Realty Trust, Inc. и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DLR и GS
DLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 303.36M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
DLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 195.64M при выручке в 303.36M, что соответствует операционной рентабельности 64.5%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
DLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.46M при выручке в 303.36M, что соответствует чистой рентабельности -4.1%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
Часто задаваемые вопросы
DLR and GS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (11.83%) compared to DLR (7.72%). In terms of maximum drawdown, DLR dropped -56.80% vs GS's -78.84%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLR и GS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор