PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLR с BOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLR с BOXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DLR (Digital Realty Trust, Inc.) is a stock, while BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Over the past 3 years, DLR returned 25.70%/yr vs 4.75%/yr for BOXX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DLR и BOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLR показывает доходность 22.80%, что значительно выше, чем у BOXX с доходностью 1.59%.

DLR

1 день
2.83%
1 месяц
-4.06%
С начала года
22.80%
6 месяцев
18.93%
1 год
10.34%
3 года*
25.70%
5 лет*
7.61%
10 лет*
10.33%

BOXX

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.98%
1 год
4.09%
3 года*
4.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLR и BOXX

2026 (YTD)2025202420232022
DLR
Digital Realty Trust, Inc.		22.80%-10.07%35.90%39.95%0.88%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		1.59%4.37%5.16%5.04%0.07%

Correlation

The correlation between DLR and BOXX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2022 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Digital Realty Trust, Inc.

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Часто сравнивают с DLR:
DLR с EQIXDLR с ODLR с DBRGDLR с CORDLR с VOODLR с VPNDLR с FR
Часто сравнивают с BOXX:
BOXX с SGOVBOXX с IB01.LBOXX с BILBOXX с TBILBOXX с CSHIBOXX с JAAABOXX с CAOS

Доходность на риск

DLR vs. BOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLR
Ранг доходности на риск DLR: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLR: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BOXX
Ранг доходности на риск BOXX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLR c BOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLRBOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
12.81

-12.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
37.95

-37.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

9.96

-8.86

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

59.63

-59.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.56

530.59

-529.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLR vs. BOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLR на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа BOXX равного 12.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLR и BOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLRBOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

12.81

-12.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

12.91

-12.35

Просадки

Сравнение просадок DLR и BOXX

Максимальная просадка DLR за все время составила -56.80%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLR и BOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLRBOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.80%

-0.12%

-56.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.83%

-0.07%

-16.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.40%

-0.12%

-29.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.46%

0.00%

-7.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-0.00%

-11.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.64%

0.01%

+6.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DLR и BOXX

Digital Realty Trust, Inc. (DLR) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что DLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLRBOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

0.09%

+7.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.20%

0.25%

+15.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.47%

0.32%

+22.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.57%

0.37%

+28.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.17%

0.37%

+27.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLR и BOXX

Дивидендная доходность DLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DLR
Digital Realty Trust, Inc.		2.59%3.15%2.75%3.63%4.87%2.62%3.21%3.61%3.79%3.27%3.58%4.50%

Часто задаваемые вопросы

DLR and BOXX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLR has higher volatility (7.17%) compared to BOXX (0.09%). In terms of maximum drawdown, DLR dropped -56.80% vs BOXX's -0.12%.

BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.81 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLR и BOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор