Сравнение DLR с AVB
DLR (Digital Realty Trust, Inc.) and AVB (AvalonBay Communities, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — DLR in REIT - Office, AVB in REIT - Residential. Over the past 10 years, DLR returned 9.65%/yr vs 4.47%/yr for AVB. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DLR и AVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLR показывает доходность 18.54%, что значительно выше, чем у AVB с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции DLR превзошли акции AVB по среднегодовой доходности: 9.65% против 4.47% соответственно.
DLR
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- 18.54%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 6.01%
- 3 года*
- 24.45%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- 9.65%
AVB
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 7.83%
- 1 год
- -4.05%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- 4.47%
Сравнение доходности по годам DLR и AVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 18.54% | -10.07% | 35.90% | 39.95% | -41.00% | 30.66% | 20.37% | 16.52% | -3.00% | 19.80% |
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 4.63% | -14.60% | 21.44% | 20.34% | -33.92% | 62.17% | -20.27% | 24.10% | 1.00% | 3.89% |
Correlation
The correlation between DLR and AVB is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2004 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between DLR and AVB has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DLR:
$4.53
AVB:
$8.02
DLR:
40.18
AVB:
23.40
DLR:
1.08
AVB:
13.46
DLR:
9.37
AVB:
8.72
DLR:
$5.09B
AVB:
$3.06B
DLR:
$1.67B
AVB:
$2.08B
DLR:
$3.18B
AVB:
$1.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLR vs. AVB — Ранг доходности на риск
DLR
AVB
Сравнение DLR c AVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и AvalonBay Communities, Inc. (AVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLR | AVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.98 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | -0.19 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | -0.37 | +1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLR | AVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | -0.20 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.05 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.18 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.42 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок DLR и AVB
Максимальная просадка DLR за все время составила -56.80%, что меньше максимальной просадки AVB в -70.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLR и AVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLR | AVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.80% | -70.04% | +13.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.83% | -20.87% | +4.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.40% | -29.40% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.52% | -38.36% | -10.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.52% | -46.91% | -1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.67% | -16.71% | +6.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.13% | -11.74% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 10.95% | -4.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLR и AVB
Digital Realty Trust, Inc. (DLR) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с AvalonBay Communities, Inc. (AVB) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что DLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLR | AVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 5.81% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.34% | 15.17% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 20.23% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.57% | 22.21% | +6.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.19% | 24.69% | +3.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLR и AVB
Дивидендная доходность DLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности AVB в 3.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 3.75% | 3.86% | 3.09% | 3.53% | 3.94% | 2.52% | 3.96% | 2.90% | 3.38% | 3.18% | 3.05% | 2.72% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 2.68% | 3.15% | 2.75% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 4.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLR и AVB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Digital Realty Trust, Inc. и AvalonBay Communities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DLR и AVB
DLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 303.36M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AVB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 521.68M при выручке в 770.28M, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.
DLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 195.64M при выручке в 303.36M, что соответствует операционной рентабельности 64.5%.
AVB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 218.54M при выручке в 770.28M, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
DLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.46M при выручке в 303.36M, что соответствует чистой рентабельности -4.1%.
AVB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 325.73M при выручке в 770.28M, что соответствует чистой рентабельности 42.3%.
Часто задаваемые вопросы
DLR and AVB have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLR has higher volatility (6.99%) compared to AVB (5.81%). In terms of maximum drawdown, DLR dropped -56.80% vs AVB's -70.04%.
DLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLR и AVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор