PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLNG с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DLNG с JEPQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynagas LNG Partners LP (DLNG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DLNG и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynagas LNG Partners LP (DLNG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLNG и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
DLNG
Dynagas LNG Partners LP		13.86%-26.93%96.44%6.87%-21.08%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.88%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Доходность по периодам

С начала года, DLNG показывает доходность 13.86%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.

DLNG

1 день
-0.93%
1 месяц
6.00%
С начала года
13.86%
6 месяцев
23.68%
1 год
16.56%
3 года*
17.37%
5 лет*
10.01%
10 лет*
-5.36%

JEPQ

1 день
1.02%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
2.46%
1 год
20.16%
3 года*
19.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynagas LNG Partners LP

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с DLNG:
DLNG с RCLDLNG с sbDLNG с TRGPDLNG с VYMDLNG с LPGDLNG с SBDLNG с TRMD
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

DLNG vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLNG
Ранг доходности на риск DLNG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLNG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLNG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLNG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLNG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLNG: 6767
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLNG c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynagas LNG Partners LP (DLNG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLNGJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

1.09

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.66

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.27

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.82

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.08

8.93

-5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLNG vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLNG на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLNG и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLNGJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.09

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.84

-0.96

Корреляция

Корреляция между DLNG и JEPQ составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLNG и JEPQ

Дивидендная доходность DLNG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLNG
Dynagas LNG Partners LP		4.67%5.23%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%5.92%34.79%15.56%10.58%17.42%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.14%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DLNG и JEPQ

Максимальная просадка DLNG за все время составила -93.08%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLNG и JEPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

DLNGJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.08%

-20.07%

-73.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-11.58%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.66%

-4.89%

-63.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.66%

-3.55%

-54.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.05%

2.36%

+3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DLNG и JEPQ

Dynagas LNG Partners LP (DLNG) имеет более высокую волатильность в 17.03% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что DLNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DLNGJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.03%

6.08%

+10.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.18%

10.52%

+12.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.62%

18.54%

+14.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.23%

16.91%

+30.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.15%

16.91%

+36.24%