Сравнение DLNG с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynagas LNG Partners LP (DLNG) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности DLNG и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLNG и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLNG Dynagas LNG Partners LP | 13.86% | -26.93% | 96.44% | 6.87% | -9.34% | 15.60% | 18.43% | -34.13% | -64.98% | -24.36% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.69% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
Доходность по периодам
С начала года, DLNG показывает доходность 13.86%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции DLNG уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: -5.36% против 11.22% соответственно.
DLNG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 6.00%
- С начала года
- 13.86%
- 6 месяцев
- 23.68%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- -5.36%
VYM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLNG vs. VYM — Ранг доходности на риск
DLNG
VYM
Сравнение DLNG c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynagas LNG Partners LP (DLNG) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLNG | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 1.19 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.70 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.26 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.56 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | 6.86 | -3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLNG | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 1.19 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.79 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | 0.69 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.49 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между DLNG и VYM составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLNG и VYM
Дивидендная доходность DLNG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLNG Dynagas LNG Partners LP | 4.67% | 5.23% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.92% | 34.79% | 15.56% | 10.58% | 17.42% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок DLNG и VYM
Максимальная просадка DLNG за все время составила -93.08%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLNG и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLNG | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.08% | -56.98% | -36.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | -11.32% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.03% | -15.84% | -35.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.72% | -35.21% | -57.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.66% | -4.91% | -63.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.66% | -7.25% | -50.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.05% | 2.57% | +3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLNG и VYM
Dynagas LNG Partners LP (DLNG) имеет более высокую волатильность в 17.03% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что DLNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLNG | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.03% | 3.60% | +13.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.18% | 7.96% | +15.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.62% | 15.14% | +17.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.23% | 13.97% | +33.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.15% | 16.33% | +36.82% |