Сравнение DLHC с TDG
DLHC (DLH Holdings Corp.) and TDG (TransDigm Group Incorporated) are both stocks. Both are in the Industrials sector — DLHC in Specialty Business Services, TDG in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, DLHC returned -0.22%/yr vs 21.75%/yr for TDG. Their 0.08 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности DLHC и TDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLHC показывает доходность -14.34%, что значительно ниже, чем у TDG с доходностью -5.65%. За последние 10 лет акции DLHC уступали акциям TDG по среднегодовой доходности: -0.22% против 21.75% соответственно.
DLHC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.65%
- 6 месяцев
- -17.41%
- С начала года
- -14.34%
- 1 год
- -12.00%
- 3 года*
- -23.36%
- 5 лет*
- -14.91%
- 10 лет*
- -0.22%
- Всё время*
- -1.18%
TDG
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -6.79%
- 6 месяцев
- -0.80%
- С начала года
- -5.65%
- 1 год
- -5.36%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 19.13%
- 10 лет*
- 21.75%
- Всё время*
- 27.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $96.17K | $106.59K | $306.97K | |
| $589.52M | $499.56M | $503.93M |
Сравнение доходности по годам DLHC и TDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLHC DLH Holdings Corp. | -14.34% | -29.64% | -49.02% | 32.74% | -42.74% | 122.32% | 122.43% | -9.89% | -24.51% | 3.70% |
TDG TransDigm Group Incorporated | -5.65% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
Correlation
The correlation between DLHC and TDG is 0.00, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2006 г. | 0.08 |
The correlation between DLHC and TDG shifts across timeframes, from 0.00 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DLHC:
$70.15M
TDG:
$70.18B
DLHC:
-$2.00
TDG:
$35.63
DLHC:
0.21
TDG:
7.28
DLHC:
$253.54M
TDG:
$10.01B
DLHC:
$33.81M
TDG:
$5.91B
DLHC:
$15.39M
TDG:
$4.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLHC vs. TDG — Ранг доходности на риск
DLHC
TDG
Сравнение DLHC c TDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DLH Holdings Corp. (DLHC) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLHC | TDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.99 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.25 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | -0.50 | -0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLHC и TDG
Максимальная просадка DLHC за все время составила -98.48%, что больше максимальной просадки TDG в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLHC и TDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLHC | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.48% | -62.64% | -35.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.33% | -21.87% | -4.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.99% | -25.30% | -58.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.09% | -25.30% | -61.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.09% | -62.64% | -24.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.60% | -17.27% | -62.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.27% | -8.01% | -69.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.34% | 10.69% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLHC и TDG
DLH Holdings Corp. (DLHC) имеет более высокую волатильность в 14.85% по сравнению с TransDigm Group Incorporated (TDG) с волатильностью 9.11%. Это указывает на то, что DLHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLHC | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.85% | 9.11% | +5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.63% | 21.33% | +5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.56% | 29.65% | +6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.91% | 28.03% | +19.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.73% | 33.95% | +15.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLHC и TDG
DLHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLHC DLH Holdings Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.17% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLHC и TDG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DLH Holdings Corp. и TransDigm Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DLHC и TDG
DLHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., DLH Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 44.23M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.63B при выручке в 2.74B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
DLHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., DLH Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в -3.93M при выручке в 44.23M, что соответствует операционной рентабельности -8.9%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 2.74B, что соответствует операционной рентабельности 44.8%.
DLHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., DLH Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в -16.79M при выручке в 44.23M, что соответствует чистой рентабельности -38.0%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 539.00M при выручке в 2.74B, что соответствует чистой рентабельности 19.7%.
Часто задаваемые вопросы
DLHC and TDG have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLHC has higher volatility (14.85%) compared to TDG (9.11%). In terms of maximum drawdown, DLHC dropped -98.48% vs TDG's -62.64%.
TDG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLHC и TDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор