Сравнение DLHC с TDG
DLHC (DLH Holdings Corp.) and TDG (TransDigm Group Incorporated) are both stocks. Both are in the Industrials sector — DLHC in Specialty Business Services, TDG in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, DLHC returned 0.98%/yr vs 23.81%/yr for TDG. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DLHC и TDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLHC показывает доходность -2.65%, что значительно ниже, чем у TDG с доходностью 0.20%. За последние 10 лет акции DLHC уступали акциям TDG по среднегодовой доходности: 0.98% против 23.81% соответственно.
DLHC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- -2.65%
- 6 месяцев
- -2.65%
- 1 год
- 0.55%
- 3 года*
- -17.88%
- 5 лет*
- -13.70%
- 10 лет*
- 0.98%
TDG
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 8.69%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- -2.27%
- 3 года*
- 22.15%
- 5 лет*
- 18.95%
- 10 лет*
- 23.81%
Сравнение доходности по годам DLHC и TDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLHC DLH Holdings Corp. | -2.65% | -29.64% | -49.02% | 32.74% | -42.74% | 122.32% | 122.43% | -9.89% | -24.51% | 3.70% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 0.20% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
Correlation
The correlation between DLHC and TDG is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2006 г. | 0.08 |
The correlation between DLHC and TDG shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DLHC:
-$0.42
TDG:
$34.79
DLHC:
0.20
TDG:
8.15
DLHC:
$292.66M
TDG:
$9.50B
DLHC:
$42.26M
TDG:
$5.61B
DLHC:
$23.39M
TDG:
$4.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLHC vs. TDG — Ранг доходности на риск
DLHC
TDG
Сравнение DLHC c TDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DLH Holdings Corp. (DLHC) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLHC | TDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.01 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | -0.09 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | -0.15 | +0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLHC и TDG
Максимальная просадка DLHC за все время составила -98.48%, что больше максимальной просадки TDG в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLHC и TDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLHC | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.48% | -62.64% | -35.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.20% | -25.30% | +8.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.99% | -25.30% | -58.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.09% | -25.30% | -61.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.09% | -62.64% | -24.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.82% | -12.13% | -64.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.27% | -7.96% | -69.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.24% | 14.95% | -4.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLHC и TDG
Текущая волатильность для DLH Holdings Corp. (DLHC) составляет 4.72%, в то время как у TransDigm Group Incorporated (TDG) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что DLHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLHC | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 9.48% | -4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.38% | 22.02% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.07% | 28.48% | +6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.65% | 27.98% | +19.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.75% | 33.84% | +15.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLHC и TDG
DLHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLHC DLH Holdings Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 6.75% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLHC и TDG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DLH Holdings Corp. и TransDigm Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DLHC и TDG
DLHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DLH Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 59.27M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
DLHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DLH Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в -55.00K при выручке в 59.27M, что соответствует операционной рентабельности -0.1%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
DLHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DLH Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в -2.54M при выручке в 59.27M, что соответствует чистой рентабельности -4.3%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
DLHC and TDG have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDG has higher volatility (9.48%) compared to DLHC (4.72%). In terms of maximum drawdown, DLHC dropped -98.48% vs TDG's -62.64%.
DLHC currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLHC и TDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор