PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLHC с MG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DLHC с MG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DLHC (DLH Holdings Corp.) and MG (Mistras Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — DLHC in Specialty Business Services, MG in Security & Protection Services. Over the past 10 years, DLHC returned 1.37%/yr vs -3.29%/yr for MG. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DLHC и MG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DLH Holdings Corp. (DLHC) и Mistras Group, Inc. (MG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLHC показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у MG с доходностью 39.21%. За последние 10 лет акции DLHC превзошли акции MG по среднегодовой доходности: 1.37% против -3.29% соответственно.

DLHC

1 день
-1.06%
1 месяц
-0.36%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
-5.90%
1 год
8.77%
3 года*
-20.98%
5 лет*
-14.62%
10 лет*
1.37%

MG

1 день
-4.71%
1 месяц
-4.96%
С начала года
39.21%
6 месяцев
52.73%
1 год
128.70%
3 года*
34.67%
5 лет*
10.54%
10 лет*
-3.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLHC и MG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLHC
DLH Holdings Corp.		-1.24%-29.64%-49.02%32.74%-42.74%122.32%122.43%-9.89%-24.51%3.70%
MG
Mistras Group, Inc.		39.21%39.62%23.77%48.48%-33.65%-4.25%-45.62%-0.76%-38.73%-8.61%

Correlation

The correlation between DLHC and MG is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2009 г.

0.09

The correlation between DLHC and MG shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.22 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

DLHC:

-$0.42

MG:

$0.70

Коэффициент P/S

DLHC:

0.21

MG:

0.77

Общая выручка (12 мес.)

DLHC:

$292.66M

MG:

$731.44M

Валовая прибыль (12 мес.)

DLHC:

$42.26M

MG:

$197.97M

EBITDA (12 мес.)

DLHC:

$23.39M

MG:

$75.89M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DLH Holdings Corp.

Mistras Group, Inc.

Часто сравнивают с DLHC:
DLHC с VOODLHC с BAMDLHC с TPLDLHC с BWXTDLHC с NVTDLHC с EXTRDLHC с INTA
Часто сравнивают с MG:
MG с SPMOMG с JEPIMG с STLGMG с TOLMG с KEMG с VOOMG с VGT

Доходность на риск

DLHC vs. MG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLHC
Ранг доходности на риск DLHC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLHC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLHC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLHC: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLHC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLHC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
MG
Ранг доходности на риск MG: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MG: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MG: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MG: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MG: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MG: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLHC c MG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DLH Holdings Corp. (DLHC) и Mistras Group, Inc. (MG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLHCMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
3.10

-2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
4.32

-3.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.52

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

8.91

-8.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

26.25

-25.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLHC vs. MG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLHC на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа MG равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLHC и MG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLHCMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

3.10

-2.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.23

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

-0.06

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.04

-0.05

Просадки

Сравнение просадок DLHC и MG

Максимальная просадка DLHC за все время составила -98.48%, что больше максимальной просадки MG в -89.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLHC и MG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLHCMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.48%

-89.21%

-9.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.20%

-14.54%

-2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.99%

-40.78%

-43.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.09%

-66.87%

-20.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.09%

-88.95%

+1.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.49%

-34.68%

-41.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.28%

-40.50%

-36.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.57%

4.92%

+4.65%

Волатильность

Сравнение волатильности DLHC и MG

Текущая волатильность для DLH Holdings Corp. (DLHC) составляет 6.00%, в то время как у Mistras Group, Inc. (MG) волатильность равна 13.82%. Это указывает на то, что DLHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLHCMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

13.82%

-7.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.14%

25.15%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.23%

41.71%

-5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.82%

46.24%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.88%

51.32%

-1.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLHC и MG

Ни DLHC, ни MG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DLHC и MG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DLH Holdings Corp. и Mistras Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
59.27M
169.03M
(DLHC) Общая выручка
(MG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DLHC и MG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DLH Holdings Corp. и Mistras Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%202220232024202520260
26.5%
Активы портфеля
DLHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DLH Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 59.27M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mistras Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.73M при выручке в 169.03M, что соответствует валовой рентабельности в 26.5%.

DLHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DLH Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в -55.00K при выручке в 59.27M, что соответствует операционной рентабельности -0.1%.

MG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mistras Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.68M при выручке в 169.03M, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.

DLHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DLH Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в -2.54M при выручке в 59.27M, что соответствует чистой рентабельности -4.3%.

MG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mistras Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.39M при выручке в 169.03M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.

Часто задаваемые вопросы

DLHC and MG have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MG has higher volatility (13.82%) compared to DLHC (6.00%). In terms of maximum drawdown, DLHC dropped -98.48% vs MG's -89.21%.

MG currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLHC и MG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор