Сравнение DLHC с MG
DLHC (DLH Holdings Corp.) and MG (Mistras Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — DLHC in Specialty Business Services, MG in Security & Protection Services. Over the past 10 years, DLHC returned 0.98%/yr vs -2.09%/yr for MG. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DLHC и MG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLHC показывает доходность -2.65%, что значительно ниже, чем у MG с доходностью 48.46%. За последние 10 лет акции DLHC превзошли акции MG по среднегодовой доходности: 0.98% против -2.09% соответственно.
DLHC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- -2.65%
- 6 месяцев
- -2.65%
- 1 год
- 0.55%
- 3 года*
- -17.88%
- 5 лет*
- -13.70%
- 10 лет*
- 0.98%
MG
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- 48.46%
- 6 месяцев
- 42.81%
- 1 год
- 139.54%
- 3 года*
- 35.61%
- 5 лет*
- 12.85%
- 10 лет*
- -2.09%
Сравнение доходности по годам DLHC и MG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLHC DLH Holdings Corp. | -2.65% | -29.64% | -49.02% | 32.74% | -42.74% | 122.32% | 122.43% | -9.89% | -24.51% | 3.70% |
MG Mistras Group, Inc. | 48.46% | 39.62% | 23.77% | 48.48% | -33.65% | -4.25% | -45.62% | -0.76% | -38.73% | -8.61% |
Correlation
The correlation between DLHC and MG is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2009 г. | 0.09 |
The correlation between DLHC and MG shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.24 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DLHC:
-$0.42
MG:
$0.70
DLHC:
0.20
MG:
0.83
DLHC:
$292.66M
MG:
$731.44M
DLHC:
$42.26M
MG:
$197.97M
DLHC:
$23.39M
MG:
$75.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLHC vs. MG — Ранг доходности на риск
DLHC
MG
Сравнение DLHC c MG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DLH Holdings Corp. (DLHC) и Mistras Group, Inc. (MG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLHC | MG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.55 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 9.66 | -9.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | 28.02 | -27.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLHC и MG
Максимальная просадка DLHC за все время составила -98.48%, что больше максимальной просадки MG в -89.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLHC и MG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLHC | MG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.48% | -89.21% | -9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.20% | -14.54% | -2.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.99% | -40.78% | -43.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.09% | -65.34% | -21.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.09% | -88.95% | +1.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.82% | -30.34% | -46.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.27% | -40.46% | -36.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.24% | 5.00% | +5.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLHC и MG
Текущая волатильность для DLH Holdings Corp. (DLHC) составляет 4.72%, в то время как у Mistras Group, Inc. (MG) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что DLHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLHC | MG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 10.54% | -5.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.38% | 24.54% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.07% | 41.83% | -6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.65% | 46.06% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.75% | 51.31% | -1.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLHC и MG
Ни DLHC, ни MG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLHC и MG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DLH Holdings Corp. и Mistras Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DLHC и MG
DLHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DLH Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 59.27M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mistras Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.73M при выручке в 169.03M, что соответствует валовой рентабельности в 26.5%.
DLHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DLH Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в -55.00K при выручке в 59.27M, что соответствует операционной рентабельности -0.1%.
MG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mistras Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.68M при выручке в 169.03M, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.
DLHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DLH Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в -2.54M при выручке в 59.27M, что соответствует чистой рентабельности -4.3%.
MG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mistras Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.39M при выручке в 169.03M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
Часто задаваемые вопросы
DLHC and MG have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MG has higher volatility (10.54%) compared to DLHC (4.72%). In terms of maximum drawdown, DLHC dropped -98.48% vs MG's -89.21%.
MG currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLHC и MG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор