Сравнение DLHC с MG
DLHC (DLH Holdings Corp.) and MG (Mistras Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — DLHC in Specialty Business Services, MG in Security & Protection Services. Over the past 10 years, DLHC returned 0.01%/yr vs -4.38%/yr for MG. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DLHC и MG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLHC показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у MG с доходностью 25.85%. За последние 10 лет акции DLHC превзошли акции MG по среднегодовой доходности: 0.01% против -4.38% соответственно.
DLHC
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- 1.83%
- 6 месяцев
- -4.30%
- С начала года
- -1.42%
- 1 год
- -2.11%
- 3 года*
- -17.75%
- 5 лет*
- -11.74%
- 10 лет*
- 0.01%
MG
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -12.62%
- 6 месяцев
- 11.17%
- С начала года
- 25.85%
- 1 год
- 98.50%
- 3 года*
- 27.45%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- -4.38%
Сравнение доходности по годам DLHC и MG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLHC DLH Holdings Corp. | -1.42% | -29.64% | -49.02% | 32.74% | -42.74% | 122.32% | 122.43% | -9.89% | -24.51% | 3.70% |
MG Mistras Group, Inc. | 25.85% | 39.62% | 23.77% | 48.48% | -33.65% | -4.25% | -45.62% | -0.76% | -38.73% | -8.61% |
Correlation
The correlation between DLHC and MG is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2009 г. | 0.09 |
The correlation between DLHC and MG shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.22 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DLHC:
$80.73M
MG:
$506.52M
DLHC:
-$0.47
MG:
$0.69
DLHC:
0.18
MG:
0.70
DLHC:
$292.66M
MG:
$731.44M
DLHC:
$42.26M
MG:
$197.97M
DLHC:
$23.39M
MG:
$75.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLHC vs. MG — Ранг доходности на риск
DLHC
MG
Сравнение DLHC c MG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DLH Holdings Corp. (DLHC) и Mistras Group, Inc. (MG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLHC | MG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.42 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 5.68 | -5.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 16.71 | -16.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLHC и MG
Максимальная просадка DLHC за все время составила -98.48%, что больше максимальной просадки MG в -89.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLHC и MG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLHC | MG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.48% | -89.21% | -9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.44% | -17.43% | -6.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.99% | -40.78% | -43.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.09% | -65.34% | -21.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.09% | -88.95% | +1.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.53% | -40.95% | -35.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.27% | -40.46% | -36.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.26% | 5.92% | +5.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLHC и MG
DLH Holdings Corp. (DLHC) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с Mistras Group, Inc. (MG) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что DLHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLHC | MG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.02% | 7.91% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.96% | 25.05% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.99% | 42.26% | -7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.66% | 46.02% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.68% | 51.33% | -1.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLHC и MG
Ни DLHC, ни MG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLHC и MG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DLH Holdings Corp. и Mistras Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DLHC и MG
DLHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DLH Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 59.27M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mistras Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.73M при выручке в 169.03M, что соответствует валовой рентабельности в 26.5%.
DLHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DLH Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в -55.00K при выручке в 59.27M, что соответствует операционной рентабельности -0.1%.
MG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mistras Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.68M при выручке в 169.03M, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.
DLHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DLH Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в -2.54M при выручке в 59.27M, что соответствует чистой рентабельности -4.3%.
MG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mistras Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.39M при выручке в 169.03M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
Часто задаваемые вопросы
DLHC and MG have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLHC has higher volatility (9.02%) compared to MG (7.91%). In terms of maximum drawdown, DLHC dropped -98.48% vs MG's -89.21%.
MG currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLHC и MG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор