Сравнение DLHC с VOO

С начала года, DLHC показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции DLHC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.87% против 14.14% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DLH Holdings Corp. (DLHC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DLHC на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLHC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DLHC и VOO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

DLHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

Максимальная просадка DLHC за все время составила -98.48%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLHC и VOO.

DLH Holdings Corp. (DLHC) имеет более высокую волатильность в 14.30% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что DLHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.