PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLB с UTHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DLB с UTHR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DLB (Dolby Laboratories, Inc.) and UTHR (United Therapeutics Corporation) are both stocks. DLB operates in Information Technology Services (Technology), while UTHR operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, DLB returned 2.53%/yr vs 16.80%/yr for UTHR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DLB и UTHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dolby Laboratories, Inc. (DLB) и United Therapeutics Corporation (UTHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLB показывает доходность -15.27%, что значительно ниже, чем у UTHR с доходностью 12.85%. За последние 10 лет акции DLB уступали акциям UTHR по среднегодовой доходности: 2.53% против 16.80% соответственно.

DLB

1 день
-0.48%
1 месяц
-6.66%
С начала года
-15.27%
6 месяцев
-18.79%
1 год
-26.19%
3 года*
-11.93%
5 лет*
-9.74%
10 лет*
2.53%

UTHR

1 день
0.40%
1 месяц
-7.86%
С начала года
12.85%
6 месяцев
12.38%
1 год
71.99%
3 года*
35.66%
5 лет*
25.60%
10 лет*
16.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLB и UTHR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLB
Dolby Laboratories, Inc.		-15.27%-16.27%-7.95%23.82%-24.90%-0.99%42.99%12.63%0.78%38.73%
UTHR
United Therapeutics Corporation		12.85%38.09%60.46%-20.93%28.70%42.35%72.33%-19.12%-26.39%3.15%

Correlation

The correlation between DLB and UTHR is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2005 г.

0.24

The correlation between DLB and UTHR shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DLB:

$5.14B

UTHR:

$25.95B

EPS

DLB:

$2.53

UTHR:

$27.00

Коэффициент P/E

DLB:

21.29

UTHR:

20.36

Коэффициент PEG

DLB:

31.41

UTHR:

0.67

Коэффициент P/S

DLB:

3.80

UTHR:

8.27

Коэффициент P/B

DLB:

1.96

UTHR:

4.40

Общая выручка (12 мес.)

DLB:

$1.36B

UTHR:

$3.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

DLB:

$1.19B

UTHR:

$2.74B

EBITDA (12 мес.)

DLB:

$347.35M

UTHR:

$1.75B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dolby Laboratories, Inc.

United Therapeutics Corporation

Часто сравнивают с DLB:
DLB с SPYDLB с QGENDLB с BRK-BDLB с QQQDLB с GLWDLB с VOODLB с ON
Часто сравнивают с UTHR:
UTHR с NBIXUTHR с CTLTUTHR с MIDUTHR с SPYUTHR с LQDAUTHR с OPXSUTHR с SRPT

Доходность на риск

DLB vs. UTHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLB
Ранг доходности на риск DLB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLB: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLB: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLB: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLB: 22
Ранг коэф-та Мартина
UTHR
Ранг доходности на риск UTHR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTHR: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTHR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTHR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTHR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTHR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLB c UTHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dolby Laboratories, Inc. (DLB) и United Therapeutics Corporation (UTHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLBUTHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
1.45

-2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.35
2.89

-4.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.39

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

4.43

-5.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.84

11.34

-13.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLB vs. UTHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLB на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа UTHR равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLB и UTHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLBUTHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.05

1.45

-2.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.73

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.48

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.38

-0.23

Просадки

Сравнение просадок DLB и UTHR

Максимальная просадка DLB за все время составила -62.19%, что меньше максимальной просадки UTHR в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLB и UTHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLBUTHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.19%

-93.18%

+30.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.98%

-16.35%

-12.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.93%

-33.00%

-4.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.51%

-33.00%

-10.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.15%

-55.56%

+11.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.72%

-7.86%

-35.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.36%

-35.31%

+12.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.28%

6.37%

+7.91%

Волатильность

Сравнение волатильности DLB и UTHR

Dolby Laboratories, Inc. (DLB) и United Therapeutics Corporation (UTHR) имеют волатильность 6.86% и 6.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLBUTHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

6.84%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.37%

26.00%

-5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.16%

49.78%

-24.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.02%

35.14%

-10.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.61%

35.08%

-8.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLB и UTHR

Дивидендная доходность DLB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, тогда как UTHR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLB
Dolby Laboratories, Inc.		2.62%2.10%1.57%1.29%1.45%0.96%0.91%1.15%1.08%0.94%1.11%1.25%
UTHR
United Therapeutics Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DLB и UTHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dolby Laboratories, Inc. и United Therapeutics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20222023202420252026
395.63M
781.50M
(DLB) Общая выручка
(UTHR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DLB и UTHR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dolby Laboratories, Inc. и United Therapeutics Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
82.0%84.0%86.0%88.0%90.0%92.0%94.0%20222023202420252026
88.7%
82.9%
Активы портфеля
DLB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 350.90M при выручке в 395.63M, что соответствует валовой рентабельности в 88.7%.

UTHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о валовой прибыли в 648.10M при выручке в 781.50M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.

DLB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.95M при выручке в 395.63M, что соответствует операционной рентабельности 28.6%.

UTHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила об операционной прибыли в 325.80M при выручке в 781.50M, что соответствует операционной рентабельности 41.7%.

DLB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 94.92M при выручке в 395.63M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

UTHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о чистой прибыли в 274.90M при выручке в 781.50M, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.

Часто задаваемые вопросы

DLB and UTHR have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLB has higher volatility (6.86%) compared to UTHR (6.84%). In terms of maximum drawdown, DLB dropped -62.19% vs UTHR's -93.18%.

UTHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLB и UTHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор