PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLB с MEDP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DLB с MEDP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DLB (Dolby Laboratories, Inc.) and MEDP (Medpace Holdings, Inc.) are both stocks. DLB operates in Information Technology Services (Technology), while MEDP operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 5 years, DLB returned -10.74%/yr vs 21.69%/yr for MEDP. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DLB и MEDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dolby Laboratories, Inc. (DLB) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DLB показывает доходность -17.26%, а MEDP немного выше – -16.79%.

DLB

1 день
-0.40%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-17.26%
6 месяцев
-21.32%
1 год
-28.66%
3 года*
-13.16%
5 лет*
-10.74%
10 лет*
2.40%

MEDP

1 день
-1.63%
1 месяц
10.28%
С начала года
-16.79%
6 месяцев
-16.23%
1 год
53.73%
3 года*
28.75%
5 лет*
21.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLB и MEDP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLB
Dolby Laboratories, Inc.		-17.26%-16.27%-7.95%23.82%-24.90%-0.99%42.99%12.63%0.78%38.73%
MEDP
Medpace Holdings, Inc.		-16.79%69.05%8.38%44.31%-2.40%56.35%65.60%58.81%45.97%0.53%

Correlation

The correlation between DLB and MEDP is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2016 г.

0.38

The correlation between DLB and MEDP shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DLB:

$5.02B

MEDP:

$13.54B

EPS

DLB:

$2.53

MEDP:

$15.63

Коэффициент P/E

DLB:

20.79

MEDP:

29.89

Коэффициент PEG

DLB:

30.68

MEDP:

0.90

Коэффициент P/S

DLB:

3.71

MEDP:

5.14

Коэффициент P/B

DLB:

1.92

MEDP:

22.62

Общая выручка (12 мес.)

DLB:

$1.36B

MEDP:

$2.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

DLB:

$1.19B

MEDP:

$778.59M

EBITDA (12 мес.)

DLB:

$347.35M

MEDP:

$572.96M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dolby Laboratories, Inc.

Medpace Holdings, Inc.

Часто сравнивают с DLB:
DLB с SPYDLB с QGENDLB с BRK-BDLB с QQQDLB с GLWDLB с VOODLB с ON
Часто сравнивают с MEDP:
MEDP с ATECMEDP с MOHMEDP с RACEMEDP с INMDMEDP с PENMEDP с AAPLMEDP с CPRX

Доходность на риск

DLB vs. MEDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLB
Ранг доходности на риск DLB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLB: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLB: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLB: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLB: 11
Ранг коэф-та Мартина
MEDP
Ранг доходности на риск MEDP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEDP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDP: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLB c MEDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dolby Laboratories, Inc. (DLB) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DLBMEDPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
0.78

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.51
1.84

-3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.32

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

1.48

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.93

3.28

-5.21

DLB vs. MEDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLB на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа MEDP равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLB и MEDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLB и MEDP

Максимальная просадка DLB за все время составила -62.19%, что больше максимальной просадки MEDP в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLB и MEDP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLBMEDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.19%

-42.87%

-19.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.11%

-36.61%

+6.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.92%

-39.38%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.41%

-42.87%

-1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.04%

-24.69%

-20.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.37%

-12.92%

-9.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.84%

16.45%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности DLB и MEDP

Текущая волатильность для Dolby Laboratories, Inc. (DLB) составляет 6.02%, в то время как у Medpace Holdings, Inc. (MEDP) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что DLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLBMEDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

6.83%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.37%

37.78%

-17.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.14%

68.99%

-43.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.03%

51.61%

-26.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.61%

49.76%

-23.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLB и MEDP

Дивидендная доходность DLB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, тогда как MEDP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLB
Dolby Laboratories, Inc.		2.68%2.10%1.57%1.29%1.45%0.96%0.91%1.15%1.08%0.94%1.11%1.25%
MEDP
Medpace Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DLB и MEDP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dolby Laboratories, Inc. и Medpace Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20222023202420252026
395.63M
706.60M
(DLB) Общая выручка
(MEDP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DLB и MEDP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dolby Laboratories, Inc. и Medpace Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
88.7%
27.8%
Активы портфеля
DLB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 350.90M при выручке в 395.63M, что соответствует валовой рентабельности в 88.7%.

MEDP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 196.33M при выручке в 706.60M, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.

DLB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.95M при выручке в 395.63M, что соответствует операционной рентабельности 28.6%.

MEDP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.50M при выручке в 706.60M, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.

DLB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 94.92M при выручке в 395.63M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

MEDP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.87M при выручке в 706.60M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.

Часто задаваемые вопросы

DLB and MEDP have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEDP has higher volatility (6.83%) compared to DLB (6.02%). In terms of maximum drawdown, DLB dropped -62.19% vs MEDP's -42.87%.

MEDP currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLB и MEDP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор