PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLB с HAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DLB с HAL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DLB (Dolby Laboratories, Inc.) and HAL (Halliburton Company) are both stocks. DLB operates in Information Technology Services (Technology), while HAL operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, DLB returned 2.40%/yr vs 0.88%/yr for HAL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DLB и HAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dolby Laboratories, Inc. (DLB) и Halliburton Company (HAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLB показывает доходность -17.26%, что значительно ниже, чем у HAL с доходностью 41.41%. За последние 10 лет акции DLB превзошли акции HAL по среднегодовой доходности: 2.40% против 0.88% соответственно.

DLB

1 день
-0.40%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-17.26%
6 месяцев
-21.32%
1 год
-28.66%
3 года*
-13.16%
5 лет*
-10.74%
10 лет*
2.40%

HAL

1 день
-0.40%
1 месяц
-3.05%
С начала года
41.41%
6 месяцев
39.63%
1 год
84.34%
3 года*
9.02%
5 лет*
12.63%
10 лет*
0.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLB и HAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLB
Dolby Laboratories, Inc.		-17.26%-16.27%-7.95%23.82%-24.90%-0.99%42.99%12.63%0.78%38.73%
HAL
Halliburton Company		41.41%7.02%-23.19%-6.47%74.45%21.99%-21.23%-4.90%-44.63%-8.18%

Correlation

The correlation between DLB and HAL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2005 г.

0.30

The correlation between DLB and HAL shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DLB:

$5.02B

HAL:

$33.22B

EPS

DLB:

$2.53

HAL:

$1.82

Коэффициент P/E

DLB:

20.79

HAL:

21.80

Коэффициент PEG

DLB:

30.68

HAL:

3.48

Коэффициент P/S

DLB:

3.71

HAL:

1.51

Коэффициент P/B

DLB:

1.92

HAL:

3.07

Общая выручка (12 мес.)

DLB:

$1.36B

HAL:

$22.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

DLB:

$1.19B

HAL:

$3.40B

EBITDA (12 мес.)

DLB:

$347.35M

HAL:

$3.83B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dolby Laboratories, Inc.

Halliburton Company

Часто сравнивают с DLB:
DLB с SPYDLB с QGENDLB с BRK-BDLB с QQQDLB с GLWDLB с VOODLB с ON
Часто сравнивают с HAL:
HAL с SLBHAL с BKRHAL с BPHAL с RIGHAL с XOMHAL с DVNHAL с SPY

Доходность на риск

DLB vs. HAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLB
Ранг доходности на риск DLB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLB: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLB: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLB: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLB: 11
Ранг коэф-та Мартина
HAL
Ранг доходности на риск HAL: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLB c HAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dolby Laboratories, Inc. (DLB) и Halliburton Company (HAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DLBHALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
2.31

-3.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.51
3.05

-4.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.36

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

6.47

-7.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.93

16.47

-18.40

DLB vs. HAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLB на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа HAL равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLB и HAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLB и HAL

Максимальная просадка DLB за все время составила -62.19%, что меньше максимальной просадки HAL в -92.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLB и HAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLBHALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.19%

-92.99%

+30.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.11%

-13.10%

-17.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.92%

-54.01%

+15.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.41%

-54.01%

+9.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.04%

-91.45%

+46.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.04%

-32.89%

-12.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.37%

-39.12%

+16.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.84%

5.14%

+9.70%

Волатильность

Сравнение волатильности DLB и HAL

Текущая волатильность для Dolby Laboratories, Inc. (DLB) составляет 6.02%, в то время как у Halliburton Company (HAL) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что DLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLBHALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

9.32%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.37%

24.13%

-3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.14%

36.76%

-11.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.03%

40.18%

-15.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.61%

45.96%

-19.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLB и HAL

Дивидендная доходность DLB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности HAL в 1.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLB
Dolby Laboratories, Inc.		2.68%2.10%1.57%1.29%1.45%0.96%0.91%1.15%1.08%0.94%1.11%1.25%
HAL
Halliburton Company		1.72%2.41%2.50%1.77%1.22%0.79%1.67%2.94%2.71%1.47%1.33%2.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DLB и HAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dolby Laboratories, Inc. и Halliburton Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
395.63M
5.40B
(DLB) Общая выручка
(HAL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DLB и HAL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dolby Laboratories, Inc. и Halliburton Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
88.7%
14.6%
Активы портфеля
DLB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 350.90M при выручке в 395.63M, что соответствует валовой рентабельности в 88.7%.

HAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о валовой прибыли в 790.00M при выручке в 5.40B, что соответствует валовой рентабельности в 14.6%.

DLB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.95M при выручке в 395.63M, что соответствует операционной рентабельности 28.6%.

HAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила об операционной прибыли в 679.00M при выручке в 5.40B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.

DLB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 94.92M при выручке в 395.63M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

HAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о чистой прибыли в 461.00M при выручке в 5.40B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.

Часто задаваемые вопросы

DLB and HAL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAL has higher volatility (9.32%) compared to DLB (6.02%). In terms of maximum drawdown, DLB dropped -62.19% vs HAL's -92.99%.

HAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLB и HAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор