PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLB с EOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DLB с EOG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DLB (Dolby Laboratories, Inc.) and EOG (EOG Resources, Inc.) are both stocks. DLB operates in Information Technology Services (Technology), while EOG operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, DLB returned 2.40%/yr vs 8.50%/yr for EOG. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DLB и EOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dolby Laboratories, Inc. (DLB) и EOG Resources, Inc. (EOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLB показывает доходность -17.26%, что значительно ниже, чем у EOG с доходностью 32.39%. За последние 10 лет акции DLB уступали акциям EOG по среднегодовой доходности: 2.40% против 8.50% соответственно.

DLB

1 день
-0.40%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-17.26%
6 месяцев
-21.32%
1 год
-28.66%
3 года*
-13.16%
5 лет*
-10.74%
10 лет*
2.40%

EOG

1 день
0.09%
1 месяц
1.27%
С начала года
32.39%
6 месяцев
28.71%
1 год
17.36%
3 года*
10.45%
5 лет*
15.40%
10 лет*
8.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLB и EOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLB
Dolby Laboratories, Inc.		-17.26%-16.27%-7.95%23.82%-24.90%-0.99%42.99%12.63%0.78%38.73%
EOG
EOG Resources, Inc.		32.39%-11.37%4.30%-2.03%56.88%88.62%-38.64%-2.82%-18.66%7.47%

Correlation

The correlation between DLB and EOG is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2005 г.

0.28

Over the past year, the correlation between DLB and EOG has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DLB:

$5.02B

EOG:

$73.11B

EPS

DLB:

$2.53

EOG:

$10.16

Коэффициент P/E

DLB:

20.79

EOG:

13.45

Коэффициент PEG

DLB:

30.68

EOG:

1.71

Коэффициент P/S

DLB:

3.71

EOG:

3.15

Коэффициент P/B

DLB:

1.92

EOG:

2.37

Общая выручка (12 мес.)

DLB:

$1.36B

EOG:

$23.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

DLB:

$1.19B

EOG:

$11.38B

EBITDA (12 мес.)

DLB:

$347.35M

EOG:

$14.73B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dolby Laboratories, Inc.

EOG Resources, Inc.

Часто сравнивают с DLB:
DLB с SPYDLB с QGENDLB с BRK-BDLB с QQQDLB с GLWDLB с VOODLB с ON
Часто сравнивают с EOG:
EOG с COPEOG с CVXEOG с EPDEOG с LNGEOG с UUUUEOG с SJMEOG с VOO

Доходность на риск

DLB vs. EOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLB
Ранг доходности на риск DLB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLB: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLB: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLB: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLB: 11
Ранг коэф-та Мартина
EOG
Ранг доходности на риск EOG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLB c EOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dolby Laboratories, Inc. (DLB) и EOG Resources, Inc. (EOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DLBEOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
0.67

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.51
1.07

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.13

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

0.94

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.93

1.82

-3.76

DLB vs. EOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLB на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа EOG равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLB и EOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLB и EOG

Максимальная просадка DLB за все время составила -62.19%, что меньше максимальной просадки EOG в -77.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLB и EOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLBEOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.19%

-77.13%

+14.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.11%

-18.51%

-11.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.92%

-23.72%

-15.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.41%

-33.42%

-10.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.04%

-77.13%

+32.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.04%

-8.13%

-36.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.37%

-21.97%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.84%

9.55%

+5.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DLB и EOG

Текущая волатильность для Dolby Laboratories, Inc. (DLB) составляет 6.02%, в то время как у EOG Resources, Inc. (EOG) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что DLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLBEOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

8.72%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.37%

21.09%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.14%

26.17%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.03%

32.95%

-7.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.61%

39.13%

-12.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLB и EOG

Дивидендная доходность DLB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности EOG в 2.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLB
Dolby Laboratories, Inc.		2.68%2.10%1.57%1.29%1.45%0.96%0.91%1.15%1.08%0.94%1.11%1.25%
EOG
EOG Resources, Inc.		2.95%3.76%2.97%4.80%6.79%5.19%2.83%1.21%0.87%0.62%0.66%0.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DLB и EOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dolby Laboratories, Inc. и EOG Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
395.63M
6.76B
(DLB) Общая выручка
(EOG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DLB и EOG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dolby Laboratories, Inc. и EOG Resources, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
88.7%
0
Активы портфеля
DLB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 350.90M при выручке в 395.63M, что соответствует валовой рентабельности в 88.7%.

EOG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.76B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

DLB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.95M при выручке в 395.63M, что соответствует операционной рентабельности 28.6%.

EOG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.60B при выручке в 6.76B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.

DLB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 94.92M при выручке в 395.63M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

EOG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.76B, что соответствует чистой рентабельности 29.3%.

Часто задаваемые вопросы

DLB and EOG have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EOG has higher volatility (8.72%) compared to DLB (6.02%). In terms of maximum drawdown, DLB dropped -62.19% vs EOG's -77.13%.

EOG currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLB и EOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор