PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLB с ENPH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DLB с ENPH

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DLB (Dolby Laboratories, Inc.) and ENPH (Enphase Energy, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — DLB in Information Technology Services, ENPH in Solar. Over the past 10 years, DLB returned 2.40%/yr vs 39.19%/yr for ENPH. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DLB и ENPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dolby Laboratories, Inc. (DLB) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLB показывает доходность -17.26%, что значительно ниже, чем у ENPH с доходностью 70.33%. За последние 10 лет акции DLB уступали акциям ENPH по среднегодовой доходности: 2.40% против 39.19% соответственно.

DLB

1 день
-0.40%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-17.26%
6 месяцев
-21.32%
1 год
-28.66%
3 года*
-13.16%
5 лет*
-10.74%
10 лет*
2.40%

ENPH

1 день
-0.62%
1 месяц
29.98%
С начала года
70.33%
6 месяцев
69.64%
1 год
22.14%
3 года*
-32.77%
5 лет*
-17.99%
10 лет*
39.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLB и ENPH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLB
Dolby Laboratories, Inc.		-17.26%-16.27%-7.95%23.82%-24.90%-0.99%42.99%12.63%0.78%38.73%
ENPH
Enphase Energy, Inc.		70.33%-53.33%-48.02%-50.13%44.83%4.26%571.53%452.43%96.27%138.61%

Correlation

The correlation between DLB and ENPH is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2012 г.

0.27

The correlation between DLB and ENPH shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DLB:

$5.02B

ENPH:

$7.17B

EPS

DLB:

$2.53

ENPH:

$0.92

Коэффициент P/E

DLB:

20.79

ENPH:

59.58

Коэффициент PEG

DLB:

30.68

ENPH:

1.36

Коэффициент P/S

DLB:

3.71

ENPH:

5.20

Коэффициент P/B

DLB:

1.92

ENPH:

6.50

Общая выручка (12 мес.)

DLB:

$1.36B

ENPH:

$1.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

DLB:

$1.19B

ENPH:

$619.16M

EBITDA (12 мес.)

DLB:

$347.35M

ENPH:

$189.48M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dolby Laboratories, Inc.

Enphase Energy, Inc.

Часто сравнивают с DLB:
DLB с SPYDLB с QGENDLB с BRK-BDLB с QQQDLB с GLWDLB с VOODLB с ON
Часто сравнивают с ENPH:
ENPH с SEDGENPH с FSLRENPH с RUNENPH с FLNCENPH с QQQENPH с NXTENPH с AI

Доходность на риск

DLB vs. ENPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLB
Ранг доходности на риск DLB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLB: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLB: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLB: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLB: 11
Ранг коэф-та Мартина
ENPH
Ранг доходности на риск ENPH: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENPH: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPH: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPH: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPH: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPH: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLB c ENPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dolby Laboratories, Inc. (DLB) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DLBENPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
0.26

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.51
1.05

-2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.14

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

0.52

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.93

0.92

-2.85

DLB vs. ENPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLB на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа ENPH равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLB и ENPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLB и ENPH

Максимальная просадка DLB за все время составила -62.19%, что меньше максимальной просадки ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLB и ENPH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLBENPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.19%

-95.97%

+33.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.11%

-43.13%

+13.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.92%

-86.23%

+47.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.41%

-92.23%

+47.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.04%

-92.23%

+47.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.04%

-83.75%

+38.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.37%

-50.57%

+28.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.84%

24.10%

-9.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DLB и ENPH

Текущая волатильность для Dolby Laboratories, Inc. (DLB) составляет 6.02%, в то время как у Enphase Energy, Inc. (ENPH) волатильность равна 40.41%. Это указывает на то, что DLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLBENPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

40.41%

-34.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.37%

66.31%

-45.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.14%

86.85%

-61.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.03%

70.23%

-45.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.61%

78.26%

-51.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLB и ENPH

Дивидендная доходность DLB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, тогда как ENPH не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLB
Dolby Laboratories, Inc.		2.68%2.10%1.57%1.29%1.45%0.96%0.91%1.15%1.08%0.94%1.11%1.25%
ENPH
Enphase Energy, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DLB и ENPH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dolby Laboratories, Inc. и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20222023202420252026
395.63M
282.90M
(DLB) Общая выручка
(ENPH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DLB и ENPH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dolby Laboratories, Inc. и Enphase Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
88.7%
35.5%
Активы портфеля
DLB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 350.90M при выручке в 395.63M, что соответствует валовой рентабельности в 88.7%.

ENPH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.39M при выручке в 282.90M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.

DLB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.95M при выручке в 395.63M, что соответствует операционной рентабельности 28.6%.

ENPH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 282.90M, что соответствует операционной рентабельности -10.5%.

DLB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 94.92M при выручке в 395.63M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

ENPH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.31M при выручке в 282.90M, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.

Часто задаваемые вопросы

DLB and ENPH have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENPH has higher volatility (40.41%) compared to DLB (6.02%). In terms of maximum drawdown, DLB dropped -62.19% vs ENPH's -95.97%.

ENPH currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLB и ENPH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор