PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLB с BLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DLB с BLD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DLB (Dolby Laboratories, Inc.) and BLD (TopBuild Corp.) are both stocks. DLB operates in Information Technology Services (Technology), while BLD operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, DLB returned 2.40%/yr vs 27.86%/yr for BLD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DLB и BLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dolby Laboratories, Inc. (DLB) и TopBuild Corp. (BLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLB показывает доходность -17.26%, что значительно ниже, чем у BLD с доходностью -1.46%. За последние 10 лет акции DLB уступали акциям BLD по среднегодовой доходности: 2.40% против 27.86% соответственно.

DLB

1 день
-0.40%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-17.26%
6 месяцев
-21.32%
1 год
-28.66%
3 года*
-13.16%
5 лет*
-10.74%
10 лет*
2.40%

BLD

1 день
0.30%
1 месяц
0.55%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
-5.70%
1 год
33.02%
3 года*
19.98%
5 лет*
16.32%
10 лет*
27.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLB и BLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLB
Dolby Laboratories, Inc.		-17.26%-16.27%-7.95%23.82%-24.90%-0.99%42.99%12.63%0.78%38.73%
BLD
TopBuild Corp.		-1.46%34.00%-16.81%139.16%-43.28%49.89%78.58%129.07%-40.59%112.75%

Correlation

The correlation between DLB and BLD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г.

0.38

The correlation between DLB and BLD shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DLB:

$5.02B

BLD:

$11.56B

EPS

DLB:

$2.53

BLD:

$17.76

Коэффициент P/E

DLB:

20.79

BLD:

23.15

Коэффициент PEG

DLB:

30.68

BLD:

1.12

Коэффициент P/S

DLB:

3.71

BLD:

2.07

Коэффициент P/B

DLB:

1.92

BLD:

4.81

Общая выручка (12 мес.)

DLB:

$1.36B

BLD:

$5.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

DLB:

$1.19B

BLD:

$1.62B

EBITDA (12 мес.)

DLB:

$347.35M

BLD:

$933.40M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dolby Laboratories, Inc.

TopBuild Corp.

Часто сравнивают с DLB:
DLB с SPYDLB с QGENDLB с BRK-BDLB с QQQDLB с GLWDLB с VOODLB с ON
Часто сравнивают с BLD:
BLD с BLDRBLD с IBPBLD с SPYBLD с EXPBLD с WSOBLD с CLSBLD с CELH

Доходность на риск

DLB vs. BLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLB
Ранг доходности на риск DLB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLB: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLB: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLB: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLB: 11
Ранг коэф-та Мартина
BLD
Ранг доходности на риск BLD: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLD: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLD: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLD: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLD: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLB c BLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dolby Laboratories, Inc. (DLB) и TopBuild Corp. (BLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DLBBLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
0.76

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.51
1.57

-3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.17

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

0.85

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.93

2.11

-4.05

DLB vs. BLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLB на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа BLD равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLB и BLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLB и BLD

Максимальная просадка DLB за все время составила -62.19%, что больше максимальной просадки BLD в -52.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLB и BLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLBBLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.19%

-52.26%

-9.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.11%

-39.12%

+9.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.92%

-42.41%

+3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.41%

-49.39%

+4.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.04%

-52.26%

+7.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.04%

-25.38%

-19.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.37%

-15.10%

-7.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.84%

15.68%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DLB и BLD

Текущая волатильность для Dolby Laboratories, Inc. (DLB) составляет 6.02%, в то время как у TopBuild Corp. (BLD) волатильность равна 9.02%. Это указывает на то, что DLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLBBLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

9.02%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.37%

33.81%

-13.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.14%

43.80%

-18.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.03%

41.43%

-16.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.61%

42.78%

-16.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLB и BLD

Дивидендная доходность DLB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, тогда как BLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLD
TopBuild Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DLB
Dolby Laboratories, Inc.		2.68%2.10%1.57%1.29%1.45%0.96%0.91%1.15%1.08%0.94%1.11%1.25%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DLB и BLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dolby Laboratories, Inc. и TopBuild Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
395.63M
1.45B
(DLB) Общая выручка
(BLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DLB и BLD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dolby Laboratories, Inc. и TopBuild Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
88.7%
27.7%
Активы портфеля
DLB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 350.90M при выручке в 395.63M, что соответствует валовой рентабельности в 88.7%.

BLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о валовой прибыли в 400.25M при выручке в 1.45B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.

DLB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.95M при выручке в 395.63M, что соответствует операционной рентабельности 28.6%.

BLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила об операционной прибыли в 175.04M при выручке в 1.45B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.

DLB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 94.92M при выручке в 395.63M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

BLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о чистой прибыли в 104.81M при выручке в 1.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.

Часто задаваемые вопросы

DLB and BLD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLD has higher volatility (9.02%) compared to DLB (6.02%). In terms of maximum drawdown, DLB dropped -62.19% vs BLD's -52.26%.

BLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLB и BLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор