PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DKL с FFLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DKL с FFLC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DKL (Delek Logistics Partners, LP) is a stock, while FFLC (Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 5 years, DKL returned 14.50%/yr vs 16.04%/yr for FFLC. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DKL и FFLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delek Logistics Partners, LP (DKL) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DKL показывает доходность 22.39%, что значительно выше, чем у FFLC с доходностью 11.16%.

DKL

1 день
2.33%
1 месяц
-0.48%
С начала года
22.39%
6 месяцев
17.19%
1 год
36.12%
3 года*
10.16%
5 лет*
14.50%
10 лет*
18.48%

FFLC

1 день
0.82%
1 месяц
3.14%
С начала года
11.16%
6 месяцев
11.77%
1 год
27.80%
3 года*
23.70%
5 лет*
16.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DKL и FFLC

2026 (YTD)202520242023202220212020
DKL
Delek Logistics Partners, LP		22.39%17.18%9.40%4.36%14.39%45.88%25.91%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		11.16%17.67%27.89%25.07%-0.04%24.53%18.76%

Correlation

The correlation between DKL and FFLC is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г.

0.32

The correlation between DKL and FFLC shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delek Logistics Partners, LP

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с DKL:
DKL с SJTDKL с USACDKL с MPLXDKL с DKDKL с HESMDKL с SBRDKL с VOO
Часто сравнивают с FFLC:
FFLC с FFLVFFLC с SCHGFFLC с SPGPFFLC с VOOFFLC с MGKFFLC с FMAGFFLC с INFL

Доходность на риск

DKL vs. FFLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DKL
Ранг доходности на риск DKL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DKL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DKL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DKL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DKL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DKL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DKL c FFLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delek Logistics Partners, LP (DKL) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DKLFFLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.18

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.98

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

2.80

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.06

12.68

-3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DKL vs. FFLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DKL на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа FFLC равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DKL и FFLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DKLFFLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.18

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.95

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.18

-0.80

Просадки

Сравнение просадок DKL и FFLC

Максимальная просадка DKL за все время составила -82.68%, что больше максимальной просадки FFLC в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKL и FFLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DKLFFLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.68%

-19.72%

-62.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-9.98%

-1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.26%

-19.72%

-15.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.61%

-19.72%

-16.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

0.00%

-2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.25%

-2.99%

-12.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

2.20%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности DKL и FFLC

Delek Logistics Partners, LP (DKL) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что DKL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DKLFFLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

3.15%

+4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.11%

9.75%

+10.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.21%

12.82%

+11.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.04%

16.92%

+14.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.90%

17.64%

+26.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DKL и FFLC

Дивидендная доходность DKL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, что больше доходности FFLC в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DKL
Delek Logistics Partners, LP		8.58%9.97%10.79%9.56%8.69%8.71%11.19%10.51%10.38%8.80%8.70%6.05%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		0.99%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DKL and FFLC have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DKL has higher volatility (7.47%) compared to FFLC (3.15%). In terms of maximum drawdown, DKL dropped -82.68% vs FFLC's -19.72%.

FFLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DKL и FFLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор